ロボアドバイザー Part25
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100万ばかし突っ込んでただけの口座があって、
気が付いたら3%程度プラスになっていたので、解約。
これって最終的に残った3%分の利益にも税金か
何か差っ引かれて入金されるのかしら? >>320
何を比較したいんだかさっぱりわからないけど似たようなポートフォリオだし大差ない >>320
日本株比率が松井の方が多めなので、その辺りで差がついてるのだろう。
ウェルスナビは素直な時価総額比例配分だったはずで、米国比率が高いから。 >>323
https://www.wealthnavi.com/image/WealthNavi_WhitePaper.pdf
↑の7ページ目見ると リスク5 で VWO が 18% だから確かに時価総額比例ってわけじゃなさそうだね。
先進国 (VEA + VTI) 部分だけなら アメリカ 35% / 日本 (38.5*0.2 で) 7.7% / 日米以外 (38.5-7.7 で) 30.2% って形だからほぼ時価総額比例ってもよさそうだけど。
対松井の比較だと、日本株部分が 7.7% と 34% で大きく違う (その分先進国(除く日本)がワリを食ってる) ってのは同意してもらえるんじゃないかな〜。 日本株債券を多めに取るのは投信使うロボアド共通みたいね
3地域均等が時価総額比よりパフォーマンス良いって話もあるしリスクリターンで選べばいいと思う WNの1%の手数料がどのくらいダメージになるかを調べたく始めた次第です。
松井でWNと同じポートフォリオを組んだつもりでしたが、かなり日本株が多かったようです。
あまり役に立たずですいません。適当に撤退します。 比較とか関係なくロボアドの成績時々載せればいいじゃん 手数料ネタに本気で付き合う人もいるので少しだけ
ウェルスは1%手数料とっても期待リターンが残るようにアロケーションを決定してるので、0%と比べるとリスクはどうしても高めになっちゃってる。
さらにリスク3が接点ポートフォリオでリスク5はそこからも外れている。
全て投信で似たようなポートフォリオを試すならもう少しリスクを下げた構成が最適なはず。
CAPMで最適でも実際は別の話だけど、株100%!!とかと比較するよりは面白いと思う。 ほんとだ イマイチ許容度3が均衡ポートフォリオに見えないが 米国株強硬派の書き込みが増えると、さすがにそろそろ危ないのかなと思えてくるな ウェルスナビ 1.5ヶ月経過で+3.12%
1週間程度前後するが同時期に購入した投信で伸び率の高い3本
楽天 日本株トリプル・ブル +12.76%
iFreeレバレッジ NASDAQ100 +7.64%
netWIN GS・インターネット戦略ファンドB +6.47% 楽天−楽天日本株トリプル・ブル の説明. SBI証券より
左から 1ヶ月,6ヶ月,1年,3年,5年,設定以来
本ファンド
-0.79% -35.34% -8.18% 18.86% 13.41% 288.44%
カテゴリ平均
0.57% -22.57% -8.98% 14.59% 11.38% --
瞬間だけをとれば,何とでもいえるような・・・ >>334
数ヶ月後にはプラスのうちに売っておきゃ良かったと後悔する事になるかもよ。 ハダカでデイトレ
てやつだな。
昔っからバカ丸出しの大負けには特効薬だ。 ウェルスナビの相関表、面白い。
が、実際はもっと動的。
たとえば金は相関はある。長期で視点を変えれば無い、とも言えるんだろうけど。
昔は通貨と相関があったのが、今は工業原料としての側面が強くなっていて
さらにあまりにもリスク資産グループが振れるとにぶい反応になる感じ。
振れ方とは関係はしている。
日々だったらかなり相関はあると思う。 残念ながらリスク許容のハナシは実際現実的にも数学算数的にもめちゃくちゃ。
ただ、それは誰でもどこでもなんでもそうだし、
それを考えようとする気概は良し、とすべき。
ただ、大事な方、摩擦コストと高原コスト効果、さらにはドボンノックアウト事象が
まったく無視されて、丸めて直感的にリスク許容として違う方向で丸めてしまっている。
たとえば若いほどリスク許容度が高いとする根拠は無い。
前提がおかしい。必ず最終的に右肩上がりとの前提。
あと個人についてもまるでマシーンのような反応と頑丈性があるとの前提に立ってる。
集団で勝つ、ならそれでも良いだろうが、実際に掛けるのは個人、ワタシのため、
なんだが? 年収が高いなら普通、リスクを取る必然性は下がって来る。
そこもおかしい。まして年収が高くて若いなら。
高いと言うことは変動も激しいとこを意味する。
平滑化して将来のリターンに回せばよいわけだが、それが相場と言うのは
ちょっとしたトリックになる。
年収高いならそのくらい分かれ、よな?
世間一般にそれは優秀さを比例してることになってるのだから。 節税できる分で小さく倍率の高い投機に賭ける、ってのは多少はつじつまは合う。
まあ、バクチな平滑化だな。 急落時の対応
本当はこの部分を機械的にやって損害を軽減すべきだろう。
無理だと言うならその通り。やってるのは丁半バクチです。実は。 なんか殺されそうな気がして来たからこのくらいでやめとくわ。
そんな嫌いじゃ無いんだけどね。
インフレ連動債でリバランスとかわりかし暴落時に人生が破滅軌道に入らないで済みそうだし。
一発で破滅するんじゃ無く、きっかけの連鎖で破滅するわけだから。ニンゲンは。
そういうきっかけを作る危険は犯してることは認識すべきだね。
ほんとはリスク1.5あたりに最効率の攻防バランスはありそうだが、
コストでかなり食われるだろうね。 資産クラス全体に連動
これは何重もの意味でいんちきノーベル賞。
前提が何重にも間違ってる。
A、最適な値段がそれぞれについてるとの幻想
B、実質ゼロコストで手を広げられるとの幻想
その他はわかんねー。研究する価値が無い。 C、手段が無い。あるとの幻想
その幻想自体が、価格の歪みとその結果による不利益を引き起こす。
実際にVT、VTI自体、リスクとロスが大きくなってしまっている。
ここまで成績が良かったのは上昇相場で仕手投機的なテコが働いていたから、
と考えうる。もちろんそれは推測にすぎない。
それよりも実績がすべて、と仮定することもできる。が、俺は正直
どうしてもそうは思えない。
下げでよりきつくなる、と思う。 米国経済すべて=VTI
世界経済全て=VT
では無い。
米国勢がVTIで無くSP500やってる理由。
米国401K勢などは指数自体避ける傾向もある。ような気もする。
ここんところは研究中かつめんどくさいんで保留。 償還を気にしすぎるのは代打ちしてる側の都合。
実際には態勢の変わった劣化した運用を続けられるくらいなら償還してもらった方が良い。
バクチの代打ち自体に問題が含まれることを暗示。 ただ、リバランスのコンセプト自体は面白いと思う。
その肝要な部分が機械的売買ルールが単純すぎる気はする。
複雑すぎて手に余り実績が悪いモノもあるみたいだが、
そのうち、低コストで投機リバランスの達人みたいなのが出来る可能性は否定できない。
その場合、ものすごい多額の資金を集めうるとは思う。
銘柄に依存するわけでは無いので、かなり大きなファンドでもイケるだろう。 ただ、その場合、償還期限付きのマシーンのようなモノになり、
ある程度の金額でクローズすることになると思う。
リスクの軽重は個人個人で賭けるわけだ。
そもそもそれ以外に解決法が無い。
幼稚園児にサッカークラブのオーナーはできない。
ヒトによって差が出るのが当然でそこを逃げてもロクなことにならない。 また5%アノマリー
トータルリターン5%超えると下げる 人間をクビにしてAIを買ったほうが捗りそう
クビにする人間もAIに選ばせればいい ゴールドマンサックスは株トレーダーが人からAIになった トータルリターン5%で売って、マイナス5%で買えばいい
ロボアドトレード グロ3とロボで競争になると思う。
グロ3のがかなり優勢になると思うよ。
そのうち、グロ3ETFで良いのが出ると一気に覇権を握るだろう。 嫌儲でも話題になってたし知名度かなり上がってきたな 2017年のビットコインみたくハイプサイクルのいい位置にいるのかな? ロボアドバイザーいいよね。
シャープレシオ高い、低ベータ、リバランス、為替ヘッジ効果
まじで、良い。 ロボアドは手数料が高いよね
ウェルスフロントを見習えとは言わんけど
横並びで1%にするのは辞めてほしい
ポートフォリオを考えなくていいのだけが利点 トランプショックによるデフレをロボはどうやって回避していくのかお手並み拝見だな。 ガチでAIが投資判断して運用してる一任投資型の金融商品ってないの?
人間はビタイチ信用できない信用に値せず >>390
完全なAI運用はYjamプラスというのがある 人間がAI作ってるのに人間信じれないとはこれいかに? タイミング悪かったなあ、6日に50全額出金依頼したんだけど、−1.4…
ちなウェルスナビのリスク5 >>393
人間が作ったAIに、既に碁や将棋ではAIに勝てない。
あなたはどちらに賭ける? 碁や将棋のAIって、人間がアルゴリズム考えているんでしょ? 警察と司法と軍隊と政策決定機関をまずAIにするべき
ロボなら不公平なく市民に対処するだろうし
人間のように不安から先制攻撃しかけるなんて事ないだろう
政治も忖度なく国や国民の利益が一番になる政治やってくれそう >>396
冷静に考えてさ。勝てるAIが一般まで降りてくるわけないと思わないかい?
勝てるなら一般に公開する必要性皆無なのだから。 >>399
人間が諸悪の根源ですね。抹殺GO。
になるに一票。
AIは税金分野でぜひともやってほしいな。くそ自営や政治家どもから搾り取ってほしいものだ。 >>397
碁や将棋のAIは、人間のやり方を真似て学習してからは
AI同士で数億対局とさせるらしい
曰く、人間がやるには縄文時代から1日も休まず対局してもできないほどの対局をこなして
もはやその棋譜は人間の領域を超えているとか >>402
AIの競争相手は人間じゃないでしょ。
AI VS AI になるだけよ。
棚ぼたで人間が勝つかもしれない。 現状はオプション強者AI手足プログラマー相場師連使ってる複合
が強いんだと思う。
完全なクローズ。
仮定にしか過ぎない。主役はかなりニンゲン。
ただ、戦闘をAIに任せてるのも強い理由だが、既に
AI VS AI
に突入しつつあるような気もする。
まあ、弱いAIをまとめて一気食いをたまーにしながら
複数AIで全体のカモを色んな種類のカモを食ってるだけだとは思う。
二ホンのロボも食われる対象だとは思う。コンセプトが弱すぎる。 低い次元ドメインでの対戦、すなわち我らカモが目先勝つには
戦闘AIがあればいいんだが、もちろん実用品は非公開。
だが、早晩、対ニンゲン、対AIどうし含め
その場合はコンセプトを創り出すニンゲンの参謀、指揮官が重要になる。
そのコンセプト自体をAIのフィードバックループで修正するんだろうけど、
それを無意識の計算のフォース感覚で修正することもできる。
その意味では強いライバルAI=実はライバルの司令官を出し抜けるだろう。 >>404
同じマーケットに参加する以上、人間がカモられるだけ
AIじゃないけど既に高頻度取引で人間の利益はかすめ取られてる あ、ちなみにロボアドはAIとはまったく謳ってないので念のため。
実践型AIがひしめく戦場、まさに生き馬の目を抜く鉄火場であるマーケットに、
エクセルシート一枚にみんなの財産を書き込んで挑みます 日本って人手不足移民カメンを謳いながら
AI化とかロボ化とか無人化、自動化すごく消極的だよね。
戦後昭和のイメージとしてはそんなの日本の得意分野なイメージあったが
今はなんか諸外国がマシーンにミサイル制御させてるのを
日本はまた桜花とか回天みたくマンパワーで克服しようとしてると感じる。
まあ移民を入れる本質は人手不足だからではないということなんだろうけど 個人で買うなら投信より個別だろ
個別買えないからロボやiDeCoは投信買うわけで ロボは10連休明けも無事乗り切ってくれて安心感が違うな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています