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オプショントレードで抜く 74発目

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0565名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 16:20:18.55ID:1gnDKMV10
いけないことだと思いつつ、4万円をケチってSQ持ち込み。
1円以下は0.1円刻みにしてほしい。
11/P20000/S20
11/P19000/S20
0567名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 17:23:30.71ID:ec5czW2x0
>>566
fireムーブメント
ドットコムとかリーマンのときにも聞こえては天井迎えてたんだけどなあ
底から9年もすれば堅実投資家にもミリオネアが出るしこういう流れは必然か
0568名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 17:46:11.65ID:2usBXYAp0
>>565
持ち込まないほうがいいのはニアでしょ
SQ前日終値から上下500円ぐらいは動く
記録は上が95年9月の848.09円で下が08年10月の-1164.89円
余裕もって前日に1500円アウトなら持ち込みもOK
ここ2年とかボラなくて運用難の時は1円売りでしのいだりした
最近は持ち込みより乗り換えたほうが得で1日動けない機会損失もでかい
0570名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 18:16:37.42ID:R1UduZCv0
Financial Independence, Retire Early

俺は節約型FIREが正に当てはまるな。30代で辞めた
サブプラリーマンで更に稼げたから良かったけど
0571名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 18:51:39.71ID:2usBXYAp0
FIはFixed incomeの略だよ
FIRE movementは配当と金利で経済的自由を手に入れて早期リタイアを目指す動き
特定口座に配当2.5%の株を1億で手取り200万
オプションに2000万で年200万稼いで所得税と健康保険と年金税で-50万
オプするなら1億2000万ぐらいあれば手取り350万のFIRE野郎になれるね
株だけでやるなら数億は欲しい
0573名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 19:34:07.72ID:ec5czW2x0
前は8%だったのにいつの間にか4%w
今でも世界恐慌から均したら8%とか書く記事もあるか
日本にも定期ブーム、あったよね
超上位だけが儲かるゲームなの理解してないとドカーンやられるでしょ
0577名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 21:12:20.54ID:2usBXYAp0
今の配当のスタンダードは2%
3%でも高配当なのに4%以上なんてほぼワケあり
成長性が低くて再投資先がないから配当性向が高いだけ
それなら値上がり4%配当2%の会社探したほうがいい
ただ株は相場の変動に左右されるから譲渡損や配当減もある
だからこそオプションで絶対リターンを追求すべき
0579名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 21:28:02.41ID:d3PuYfgI0
YJFXのオプトレ先月中ごろから6分前に一定金額に上がるという仕様変更されてるんだけど
なんの告知も見当たらないこれっておかしい
0580名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 22:06:56.49ID:2usBXYAp0
>>578
優良株は配当に値上がりも見込めて資産規模に関係なく運用できる
株持ってた人はアベノミクスで2-4倍ぐらいになってる
銘柄入れ替えをすれば配当2%も維持できて配当金も2-4倍
局面で20%下落しても保有企業が稼げている限り収入はある

オプションは資金効率を上げるためにレバレッジをかけるから
資産が増えるにつれレバレッジを下げざるを得ない
建玉上限も決まってるから金額が増えると取引に制限が出る
毎月取引して相場も監視して確定申告もしないといけない

株は資産規模に関係なく安定運用で放置できて長期平均で10%程度は狙える
オプションで手間をかけて長期的に株のリターンを上回るのは簡単ではない
でも絶対リターンが狙えて株が下がっても勝てるからヘッジになる
自分の場合は株2/3でオプ1/3ぐらいでYTDリターンが株-5%オプ30%程度
割合は資金量によるけど安定して勝つにはどっちもやったほうがいい
0581名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 22:47:40.61ID:1gnDKMV10
>>580
なるほど。
自分はアベノミクス初動で株をほぼ全部現金化してしまったのですが、
オプションだけだと辛いので今更ながら株を買い直してるところだったりします。
0583名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 23:35:28.66ID:2usBXYAp0
>>581
株買うなら日本株個別と海外インデックスを時期を分散して買うのがいい
資金を株とトレード（オプションやFX等で裁量取引）でわけて
それぞれのリターンとポートフォリオ全体のリターンに気を配るのが王道

株は含み益に課税されないのも大きい
オプションで通算300万の利益なら残るのは240万
株で含み益300万なら売らない限り見かけは300万
その差額60万に売るまで毎年配当が2%なら1.2万もらえる

>>582
日経平均中心なら6%でも多いくらいだけど円高時に外国株入れて
国内は個別で好業績割安銘柄買っていけば10年で2倍（年7.2%）ぐらいは
十分望んでいい確かに10%だとちょっと高いかもね
0584名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 23:57:30.17ID:HQwVTTxC0
上の人言ってないけどオプション利益は健康保険も上がる
含み益で税金保留＋特定口座で健保に影響しない現物と違って約10%取られる
現物アホールドと比べて手間の割に儲からないならモチベーションも保てない

トレーダーが引退するのは疲れ果てた時か資金が尽きた時
0599名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 09:10:10.88ID:OqebmzUG0
みんな売りたくてしょうがないんだな
というよりssマンが生き残ったから増し増しで売りに来てる?
禿散らかしてる
0601名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 09:38:52.10ID:V5N21GaP0
SQ動かなすぎだろ

22621.77(2018/05/11)
22825.20(2018/06/08)
22452.35(2018/07/13)
22655.70(2018/08/10)
23057.94(2018/09/14)
22313.75(2018/10/12)
22469.47(2018/11/09)
0604名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 10:11:17.73ID:6T7vaPvX0
11月12月は2015年見たくそんな動かんだろ
はやくて次の四半期決算の時期から下チャレンジが始まるのではないか
0608るーぷ
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2018/11/09(金) 11:31:45.76ID:2Il3xujQ0
買いのロールなら別に含み益で出来るよ。
ただ、数年かかると、いやになって放棄してしまうこともある。
なんだかんだ言って地獄道。
カネあるやつの一部バランスでやるのがやはり適当。
0609るーぷ
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2018/11/09(金) 12:05:35.45ID:2Il3xujQ0
おめ。
すごいチャート。いいもん見た。
その闘争心と戦闘力に乾杯。

記憶した方が良さそうなチャートイメージだな。
0617るーぷ
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2018/11/09(金) 12:57:51.26ID:2Il3xujQ0
たぶん、IV低い時期の買いで集中的に将来の負け分を稼いでるようには見えるけど？

その意味でも示唆に富むチャート。
0618るーぷ
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2018/11/09(金) 13:02:50.27ID:2Il3xujQ0
HVが急速に上がる時、どう判断するか？が大事な感じ。
バカデミー賞受賞作品式とかじゃ無くて、実際の変動率、って意味だ。

地震の日は、夜までの間、
けっこう逃げチャンスはあったような気がする。

逆に夜とかからエントリーして火だるまになったヒトもいるような気もする。
まあ、スプレッドは開いてただろうけど。

いざとなったら、フォースで計算すべき。
そうでなきゃ、売り超過はやめた方がいい。機械的にやるなら。
0620名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 14:47:19.38ID:DxRqUF1l0
マグネチュード9級のクラスの地震が日本近海で発生して
「安易に」プット売り走った連中、そりゃ当然の報いだわな。
津波の被害状況を正確に把握できるまで、そりゃIVも上昇しますわな。

マグネチュード7ぐらいならまだしも。
フォースもへったくれもない。

フクイチの水蒸気爆発の映像がテレビ流れ、二度目か三度目かのサーキットブレイカーが先物に入ったとき、
確か225先物は7000円前後だったと思うけれど、
あのタイミングで、確信もって買戻しに走った連中の判断基準をぜひ知りたい。
米英とも、福島150km圏内から、自国民の避難勧告出して、危機一髪状態だったことは間違いがなかったからね。

確かに、PBRは1倍割れていただろうが。
0621名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 14:54:02.49ID:DxRqUF1l0
あの日のチャートは保存してないけれど、
記憶が正しければ、7000円付近でのCB明けから、買戻しになって、大引け7600とか7700円だったような。

2011.3.15、終値PBRが加重平均で1.02倍、225指数計算ベースで1.17倍のあの日、だと思うが。
0623名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 15:01:05.44ID:DxRqUF1l0
https://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-20041120110315
7000円じゃなくて8000円だったか（笑）

＞大証は日経平均先物に午前１１時０８分からの１５分間と午前１１時２５分間からの１５分間で２度のサーキットブレーカーを発動。
＞ただ、日経平均先物は下げ止まらず、
＞一時８０００円を割り込んだ。

＞ＴＯＰＩＸ先物にも売り圧力が増し、
＞東証はＴＯＰＩＸ先物に午後０時３１分から１５分間と午後０時５０分から１５分間で２度のサーキットブレーカーを発動した。
0627名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 17:56:05.65ID:DxRqUF1l0
10月月末～ここまでの、一時間足の分水嶺は、22000～22100レベルに存在し、
まぁ日本11月SQに向けた噴き上げを、たったFOMC明けの一日で一旦吐き出した、
と言える状態だわな。

22000割れると激走しそう、だけど、暫く揉むんだろうな恐らく。
0630るーぷ
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2018/11/10(土) 06:28:05.29ID:5s9cR+tf0
俺はその頃、ちょうどゾンビ化して休止してた。

揺れた瞬間、非常に違和感があり、大変なことが起こったことはわかった。
たいしたこと無かったと事務所に居た連中は言ってたけど
それが間違ってたのはわかった。
それ機会に揺れが収まった瞬間に仕事やめて帰った。
そのまま仕事はやめて親の介護やってた。
個人的には、揺れが終わって家帰るころには、
茨木の原発のメルトダウンを心配してた。

個人的にそれを予見してたニンゲンをふたり知っている。
1人は10年以上前に、テロでメルトダウンを心配してた。
たぶん元方面隊司令だ。

だが、やはり、カネには結びつけられなかった。
たぶん、数日して底付近でレシオ売ったような感じだが、
数時間で値飛びとスプレッド見て、断念した。

結局、皆の値付けの基準がわからない。
IV勝負は俺には無理、ってこと。
経験もアタマも不足だけど、ね。
0631るーぷ
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2018/11/10(土) 06:31:01.47ID:5s9cR+tf0
まあ、ちょうど地震でストライクしそうな当たり、
もっとも被害が大きそうなゾーンがIV高い、ってことだな。

カネ持ちだったら、サヤは取れる、ってことだ。
0632るーぷ
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2018/11/10(土) 06:35:13.04ID:5s9cR+tf0
大きい地震のたびに、近辺の原発の沖合には、護衛艦が緊急出動してたよ。
東北の前、そいつが予見してから東北までの間。福井あたりの

精密なメルトダウンの手順で無く
おおまかな確率論として予見はされてたんだよ。

馬鹿がトップだと、危険を回避できない。緩和できない。
かっこつけて反原発とか叫んでる元首相とかがいかにバカで恥知らずか
俺は知っている。
0633るーぷ
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2018/11/10(土) 06:48:53.34ID:5s9cR+tf0
フォース＝無意識の計算、は役に立つ。
馬鹿が死なないようにするにはフォースを使うしか無い。
もちろん、何を計算するか指定はできない。

だが、たとえば、リーマン下げの一番底で、
将来のおおまかな確率論イメージとしての危険は予見できる。
それは感情とかでは無く、無意識の計算だ。
種類が違うだけで、ある意味、意味論的には普通把握出来ないモノを
結果として精密な計算で行動に導く。

馬鹿が死を回避するには、それしか無い。
0638名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 11:00:20.76ID:RZxhsZft0
>>634
なかなかするどい質問ですね。
これは単にラッキーだっただけです。
というのは、当時家を買うために現金が必要だったので、
証拠金を引き出すためにポジションを閉じたのでした。
売買記録によると、10P10500S*3, 10P10000S*4, 10P9500S*2 を
10月6日(始値10817、終値10473)にクローズしてました。
10月10日のSQ(7992.60)まで持ち込んでいたらマイナス1800万でした。
0640名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 20:15:55.33ID:J5l10lsr0
俺は震災で8000円割ったとこで先物買いしたのがデビュー
それからはカバコ暮らしで2016年ごろから徐々にプット売りにシフト
今年は2月も10月も落ちるの待って入ったから被弾なし
心技体じゃないけど日本株と米国株と為替と原油どれか一つでも怪しい動きしてたら
警戒して様子見たりポジ軽めにしたり利確したりで事後処理より事前察知が多い
ロスカットより機会損失のほうが悔しく感じる
0641名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 23:17:29.88ID:dIakXulu0
>>623
sgxは7005円つけたはずだぞ
当時証券会社でディーラーやっててsgxにも注文出せたんだけど
大証のCBか気配か忘れたがもっと上で寄るはずで
sgxの7000円付近の投げを買って大証の寄りで売っても余裕で利益出る計算だった
0642名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 23:27:46.44ID:dIakXulu0
当時の約定伝票あったらアップしようと思ったが
もう処分してしまってたわ

気配にしてもCBにしてもsgxと大証で値幅が違うから
どこで寄るか計算して裁定やるのはかなりおいしかった
0643名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 12:39:03.94ID:1t/RnpK00
>>641-642
そうか、裁定の歪みが激化したから、超短期が慌てて反対売買したら、トレンド発生になったんだな、あのとき。
なるほどねぇ。

フクイチが破綻した際の危険性への想像力よりは、目の前の「おいしい裁定」だと。
証券（自己）スジらしい発想。
その手の連中すら、流動性供給を停止したくなるぐらいのパニック相場っぽく見えて、
二度目のCBの時点ではそうでもなかったというのが事実だと。

フクイチは数時間～数日レベルで絶対に持ち堪える、ってサイダーを飲めた環境だった？
枝野が「直ちに」云々かんぬんと繰り返ししてたことは、覚えてるけど。
0645名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 15:33:59.83ID:Jh1w/yF40
>>643>>644
ごめんあまり言ってる意味がわからん
当時の内資証券ディーラーは日計りメインでオーバーナイト枠あまりない人が多かったし
完全裁量アウトライトな取引で普段は裁定取引なんてやってなくて
400円も瞬間で取れるような歪みがあったから取りに行っただけぞ
手口でデルタ傾いてる時はヘッジのことが多かったのが実情
日計りの1ディーラーが流動性供給なんてディーラーのことを大きく見過ぎ
現株の1カイ2ヤリなら出来高の3割くらいやってる時があったから
一応流動性供給できてるかもしれんけどw

大証が気配ついてて7400円（うろ覚え）あたりで寄る瞬間に
sgxで7005円まで投げにきてたら
誰でも大証に成売りだしてsgxで買うでしょ
大証が寄った瞬間400円くらい抜けるんだからさ

フクイチがもつかどうかなんて何も考えてなかったよ
外資とか大手ならわからんけどインサイダーなんてないない
基本的に値動きに全て織り込まれてるから
値動きしかみてないし値動きが全て
0646名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 15:44:42.91ID:Jh1w/yF40
リーマンの時もだけどsgxの方が気配やCBの値幅が広いから
大証が気配でもsgxの方が先に寄る

日計りなら瞬間数十円取れるチャンスあったら取りにいくでしょ
数十円ですらおいしいと思ってるのに400円も取れるチャンスきたらやるしかない
0648名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 17:47:12.82ID:cPf/khOj0
やたらディーラーって言葉を神格視するよね
ファンドマネージャーとかをディスっても何故かディーラーはスゲェって感じ

あとフクイチとは言わないらしいよ
えふいち、らしい
0649名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 18:04:51.23ID:9PC/8PnL0
思い込みが激しい人は心配になっちゃうね
わかってないのに思わせぶりな人も

先物やったことないのにオプションやる人いたら怖いけどいそう
ヘッジで先物あてる時もあるし原資産の値動きを知るためにも先物経験は必要
SGXといえば2013年正月11000円で大発会が10600円だったのは覚えてる
0650るーぷ
垢版 |
2018/11/11(日) 18:21:27.99ID:uusvW91B0
何か勝つためのエンジンは必要だよ。
たとえシロートでまぐれ当たりだとしても。

俺の場合は、0.9～1.5年先くらいのオプションをIV10以下～12くらいまでで枚数買えたこと。
あと、下げ道中で、eワラニアピンでものすごいサービススプレッドがある一定期間続いたこと。
それくらいあれば、どんなバカでも勝てる。しかも安全にサイズがでかくできる。
どんな下手でも。
これ理解できないなら、ちょっと能力に疑問は付く。

その後の大負けの原因は、

A、勝ちのエンジンをはっきりと理解できていなかった
B、状態で、勝ちのエンジンが消えた

これに尽きる。まず第一にこれが来る。
やってるうちに自分の能力と勘違いしてたわけだ。
今から見ると、かなり片腹痛いカモだ。
0651るーぷ
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2018/11/11(日) 18:26:52.04ID:uusvW91B0
さほどで無くても、そこそこのエンジンを探し当て、
資金配分と負けパターンの戦略を建てることが必要、ってことになる。
どのエンジンにも戦略にも寿命があるし、それをはっきり認識できなければ
ある意味、意味は無い。
0652るーぷ
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2018/11/11(日) 18:28:05.08ID:uusvW91B0
もちろん一部の天才は除く、凡人の勝ち方のハナシだが。
計画的な負け方のハナシかもしれないけど。
ふつう凡人は計画負けから入るのが普通だとは思う。
0653るーぷ
垢版 |
2018/11/11(日) 18:31:22.35ID:uusvW91B0
普通、凡人だと、オプションバランス投機で常時、って無理はある気はする。

もちろん、単なるターゲットプットすべり売りみたいな、
もしくは株の土台の上の小さなサヤ取りなら
常時で小さなサヤ取り益は積み重なるとは思うけど。カネ持ちでアタマあるなら。
0654名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 19:11:20.27ID:N9C+1jqa0
無能るーぷ
0655名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 19:52:58.18ID:Jh1w/yF40
>>648
そうそう
確かに地場証券ディーラー出身でも飛び抜けてすごかった
シンガポールでヘッジファンドやってるくらいのS田氏やU崎氏クラスならすごいけどな
ああS田氏はオワタけどね

ディーラーの中堅くらいなら個人の方が腕あると思うわ
自分でリスクとってるし特に昔は情報格差があったからね
0657名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 20:08:19.97ID:vM6hRfMV0
>>656
それな！
でも一定以上数字出せば個人ではなかなか難しい額の枠もらえるし
インセンティブ翌月払いのところも多かったし
手っ取り早く稼ぐにはディーラーはいい仕事だと思うよ
新卒の22歳がトレードやりたいと思っても
資産家じゃない限りいきなり億の運用はできないだろ

ミスってもクビになるだけで自分の資産が減るわけではない
その恐怖が個人より軽いから勝ちやすいのはあるかもな
0662名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 21:44:02.72ID:tWpmHG7H0
>>660
その通り。難しいとは一言も言ってないぞ
値幅計算して抜けるならやるそれだけ

>>661
パンローってなに？別に得意ぶってないが。
確かにディーラーは数ヶ月マイナス出せば戦力外通告だけど個人でも普通にルール決めてやってれば
そもそも月次でマイナスにはならないでしょ
0663名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 21:56:23.30ID:4jCt07zR0
>>563　SQ持込は約3万円受取の微益（持込コスト2万弱）で決着。
１２月限での裁量先物ヘッジが上下ともうまくいき、そちらの方が収益に。

１１月限収支は＋２８万。
週オプ買いカレンダーヘッジが２０万弱の損失。
イベント後のIV低下はイメージ以上だった。
週オプカレンダーは逃げにくいし、時期選ぶ必要ありそう。

今週末は、まだめげずに？
週オプでレシオ＋カレンダーを持ち越す形に。

11w3/P21500/L1@33
11w3/P20875/S5@22
11w4/P20750/L2@48
11w4/P20500/L2@30
12/mini/L1@22050

①気楽に　11w3/P21500/L1@33　とPUT裸買い
②下落して、一部利確しておこうかな…　と11w3/P20875/S　
③どうせなら…11w4/P買い増し　＆　11w3/P20875/S売りまし　
④上を緩くケアする意味でmini先買い

利益の山は20875円、時間とともに山は高く＆端が狭まってくる。
現状、19000円近くまで下落しても損益プラスと下方向には幅が広いが、
上方向だと週明け位でセータがマイナス圏に入るのでポジ変更有力とのシュミレーション。

証券会社のシュミレーションだとIV変動、組み込めないんだよなぁ…
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