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オプショントレードで抜く 74発目

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0513名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/07(水) 10:30:16.58ID:AlkmjhLL0
フロリダで民主党12議席当確＠CNN
下馬評の上限到達、ブルーウェーブかブルーツナミかの境目だわな。
0524名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/07(水) 15:10:42.13ID:GVtFEcmM0
まあ、しかしあれだ
相場のエネルギーはこの程度だということが分かったからいいじゃないか
上げても下げても3〜400程度の参加者の規模だ
夜間は知らんけど
0525名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/07(水) 15:14:02.95ID:AlkmjhLL0
明日のSQ決済。
P23750L@590x1
NovMini ave21740Lx9

SQ大波乱が発生したときに後悔しないよう、mini1枚分だけリスクテイクしてみた（笑）
今宵は、ウィークリーVIXのSQだし、スクランブル体制で短期売買できる準備は
整えてある。

miniのヘッジLは、売ったり買ったりを繰り返したから、
SQ前に、「それなりの」短期利確ができている。
例えば、昨日一昨日で、22020でLした7枚は、22300台で一旦手放してるし、
一旦22325でヘッジ充て直して急騰に備えたものの、同値で撤退し、
現物引け前の急落で、22120から下で拾い直した。
0526名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/07(水) 16:12:44.63ID:GVtFEcmM0
ssブログマン　元から高いputを最大23枚も売って利益たったの100万円ってどうよ？
もう一人は利益半分飛ばしてもまだｓｓしてるし・・・
0528名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/07(水) 23:00:06.69ID:AlkmjhLL0
セオリー通り、SPXが日足の分水嶺から、素直に下に折り返すか、
もう1-2日揉み合うか、ってところだろうか？

下院多数派を民主党に8年ぶり奪回された環境が、リスクオンの引き金とは思えず。
引け間際に22000割れを誘ってのリバウンド、
共和党大勝にベットした大口の一部が逃げたのか、
単なる空売り燃料を呼び寄せる撒き餌だったのか、
そろそろ結論でるのでは？
0531名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 02:02:34.97ID:qpgRbUQ60
ゴールドマン手口:
C22500/L250
C22750/L200
C23000/S350

22250でショートストラドル100枚、
P22000/S388

ゴールドマンの手口見て
＆自分のポジのバランスで買ってみたC22500＋ミニ先、
現在22400とATMまでもう一息。
利益は乗って来てるけど、SQに持ち込むか、手を入れるか悩み中。
チャートを見ると、昼の22400台からの急落が目立ち、
ぱっと見は上重そうなんだけど、SQで狙う人たちもいそうなところ。

自分だと最初に頭に浮かぶのは安全取った狭いバタフライ類似系。
でもゴールドマンは23000ターゲット位の大きな上変動を狙うようなプロの手口…
0533名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 02:18:26.75ID:qpgRbUQ60
>>529
ベガ、怖いですよね…

>>501　のカレンダー、今回、選挙終わったらIV下がるだろうとは思ってましたが、想定甘かった感じでした。
ヘッジもミニ先は多少取れたのですが、コールで組んだスプレッドの方は上昇しても買い部分より、売り部分の利益が目立ってしまうかんじで
想定より、利益ずっと薄い感じでした。
0534名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 02:41:23.20ID:qpgRbUQ60
>>526
ブログのエントリー見てみましたが、ほとんどがファーの20円〜40円位のPUT売りだと、
23枚売って約100万円、想定通りの大成功…と御本人は思っているのでは？

途中、100万円以上の含み損を抱えながらも、耐えきったことに関して、
勝算＆覚悟があったと、記述はあるようですし。
（マネして、同じ思いを味わいたいとは思いませんが…）
0535名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 03:00:27.48ID:qpgRbUQ60
>>532
ストラドル、22375で組むとプレミアム合計280円ですね。

ちなみに >>292 で試算していたショートストラドルは現在+121の黒字。
11/C21875/S1@320 >> 19(+301)
11/P21875/S1@370 >> 550(-180)

カレンダーの期先ロングストラドルは-260の赤字。
12/C21875/L1@670 >>880 (+110)
12/P21875/L1@720 >>350 (-370)

合計すると-140程度の赤字。
(イベント終了後のベガ低下もきついのかなぁ)
0536るーぷ
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2018/11/08(木) 03:35:55.94ID:15wUImdn0
思った以上に、VIXのIV低下がすさまじい。

まあ、先物含め現物買い、もしくはC買い、山でヘッジしたのは、
IVのもっとも効率良い組み合わせ、
結果論的には、
カレンダーレシオスプレッド+C買いがもっとも効率は良かったと思う。
リスク負担含め。割安を捨ててる感じ。
やるヒトはいないだろうが、結果論だが、
本当はCはeC期先がもっともリスクもリターン期待もあったろう。
その辺はちょっとした錯覚だ。
IV低下をかなり吸収できる。玉を小さくバランスすれば良い。
0537るーぷ
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2018/11/08(木) 03:41:18.96ID:15wUImdn0
セリングクライマックスの底、小さくても大きくても、
戦術的にIV上がってるなら、
レシオPは最小のとどめ、eC買いを組み合わせた方が戦術的に正解な場合は多い。
10数年前からそれはいっしょ。

30数年前のブラックマンデーでわざわざ数日掛けて、欧州までワラントCを買いに行ったそうだ。
キタオは。
それをコーチングしてもらったのはリーマン下げ道中初動くらいだったか？
忘れたが、
豚に真珠、理解できないし、もったいなかったと思う。

計算式なんかわからなくてもほんとのプロで理解できてるのはキタオの方。
0538るーぷ
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2018/11/08(木) 03:50:46.37ID:15wUImdn0
流動性無い、もしくはIVが安すぎると感じるなら、
吹いた現物で不安定なモノを売り抜けて行けば良い。

と言うことで、ミニ先買いを含めたのも正解。
じょじょにそれを売り抜けながらスイングして行く。
0539るーぷ
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2018/11/08(木) 03:54:06.53ID:15wUImdn0
キタオの場合は、ノムラの持ち株のうち、くだらないモノ、
そういうモノほど反発で吹くだろうから、そーいうモノから切って行く。
そんなとこだったんだろう。
たぶんSQ勝負までワラントは持ち込したんだと思う。かなり期先だ。たぶん。

逆に言えば、米国筋のカネ持ちカバードコール軍団は、
未来のカモ、だろう。そのうちもっと厳しくなる。どーしてもそうなる。
0540るーぷ
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2018/11/08(木) 03:59:27.36ID:15wUImdn0
ダウは重ったるい、なんてのも単なる錯覚。
防御力ある割には、攻撃力もある。

押したところは、もっとも効率が良いのは、体感的にはダウの期先eC
それこそ防御力もまったく違う。
上がったところでIVが剥げる、なんてことも無い。IVは下の時点で
妥当に低水準安定。
あまりにもPが高いので、P売りは組み合わせるべきだろうが、
ある意味、プロで資金が必要だと思う。
カモでバカだとエスカレートして死ぬやつが大半だろう。
時間は掛かるが、一発で終わりだ。

いっしょに立っていると信じてるだけで
現実は
落ちて行く時はばらばらなんだ

（ピンクフロイド、「ザ・ウォール」より
0541名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 04:45:04.56ID:5EPBmPSH0
天井圏のジリ上げ、エンディング・ダイアゴナルのスロー・アウェイの通過待ちっぽいんだけどな。
とあるラインに沿って切り上げてきてるパターンが明瞭だから、
飛び乗るポイント、飛び降りるポイントが分かり易いだけマシか？

飛び降りてみた。
0542名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 05:13:01.45ID:5EPBmPSH0
司法長官解任ネタで、上昇トレンドが止まる（揉み合い）だけ。

買いアルゴ（？）のクドさは天下一品だわ（苦笑）
ドル円の値動きには納得するけれども。
無理筋でも買い支える特殊要因が、株式にはあるってか？

ナイトセッション終了後に大崩れしそうな悪寒。
積極的に持ち越したい気分じゃないけれ。
0544名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 05:26:28.61ID:qpgRbUQ60
11/C22500/L1@60
11/C22875/S2@23
11/C23000/L1@5
11/C23125/S1@7
11/C23250/L3@3
11w3/C23500/L1@18

当初予定はC227Sだったけど上方向少し緩めにC228S。
（SQまでどうするかは悩ましい）

とりあえず機をみて下方向にmini先売り＆屑プット買いでデルタヘッジかな…
0545るーぷ
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2018/11/08(木) 05:33:56.46ID:15wUImdn0
売り上がりで負けパターンの行き場を無くすこと自体がヘッジかな？
0546るーぷ
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2018/11/08(木) 05:46:53.48ID:15wUImdn0
損でもクズ買いで平滑化、かな？

名無し天才さんの言うように、上でもみ合ったところで買いで再起動掛ければ
良いと思う。
無理してプレミアム売る必要は無いと思う。
0547名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 05:54:56.41ID:qpgRbUQ60
ナイトのロスタイムで
11/mini/S3@22485

先物が22460か470だからここはたぶん、刺さらないだろう、と思っていたけど買い強かった。

>>545
「負けパターン」の目線で考えると
11/C23125/S1@7
と一桁円で売ってるのが余計な感じですね…　注文入れた時は

11/C23000/L1@5
がフリートレードになるし…
その下に屑コール買いもあるから位の軽い気持ちだったのですが。
（想像力足りませんでしたね、今回は致命的ミスにはならないとは思いますが）
0548るーぷ
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2018/11/08(木) 06:01:41.52ID:15wUImdn0
やっぱ、ポジション無しでスルーするの含め、
フリーを作るのが大事でしょ？
俺の場合は貧乏人年寄り趣味なんで、
日経VI下がるから、下値乖離を買い。
どうせ乖離もするし、スプレッドも生じるし、投げも出る。
0549るーぷ
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2018/11/08(木) 06:10:21.72ID:15wUImdn0
トランプの相場操縦、ってより、
冷や水浴びせてバブルの危険を防ぎ、帝国循環で資金還流させるのは
自然で健全な帝国運営だ。

それは名無し天才さんの分析とも合致する。

それに賭けて張るほどのフォースの裏付けは我々には無いが、
バランスで張ることもできるよ。
その腕が自分もぜんぜん不足だと痛感してるが。
上手いさんどころじゃないから。下手さ加減は。
0555名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 10:39:46.60ID:6S27Pw2m0
剥げ方がエゲツないな
0559名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 15:19:57.98ID:hXJPUb5y0
やっぱ好きだね日経22500
0560名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 15:22:50.01ID:5EPBmPSH0
4時にFOMC、9時にSQ。今晩から明朝も寝不足だな（苦笑）
12月利上げ見送りをしつこく期待する大口がソコソコ残存してるし、
どうなることやら？
0561名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 15:25:58.01ID:lRe/5SLg0
みなさん、儲かってますか〜
0563名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 15:50:32.47ID:qpgRbUQ60
【SQ持込】上下バタフライ＋屑op買いの形に。
11/P22500/L1@71
11/P22375/S2@44
11/P22250/L1@22
11/P22125/L1@11
11/P22000/S1@7
11/P21500/L1@1

11/C22625/L1@34
11/C22750/S2@17
11/C22875/L1@5
11/C23125/L1@1

>>544　から
mini先売り＋PUT売り＋保険買い
→ITMのC225利確、上のコール売り利確買い戻し
→下をバタフライに
→mini先売り利確、コール売り利確＋上バタフライ作成
と変化。ザラバはITMになり、最後11月限mini先買いヘッジ注文入れようとしていたけど
ロスタイム最後、11月限22515と12月限に比べて高い感じに。
「バタフライ持込小さく気軽だし」
と無理に成行で追いかけず指値にし、注文通らないまま終了に。
0565名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 16:20:18.55ID:1gnDKMV10
いけないことだと思いつつ、4万円をケチってSQ持ち込み。
1円以下は0.1円刻みにしてほしい。
11/P20000/S20
11/P19000/S20
0567名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 17:23:30.71ID:ec5czW2x0
>>566
fireムーブメント
ドットコムとかリーマンのときにも聞こえては天井迎えてたんだけどなあ
底から9年もすれば堅実投資家にもミリオネアが出るしこういう流れは必然か
0568名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 17:46:11.65ID:2usBXYAp0
>>565
持ち込まないほうがいいのはニアでしょ
SQ前日終値から上下500円ぐらいは動く
記録は上が95年9月の848.09円で下が08年10月の-1164.89円
余裕もって前日に1500円アウトなら持ち込みもOK
ここ2年とかボラなくて運用難の時は1円売りでしのいだりした
最近は持ち込みより乗り換えたほうが得で1日動けない機会損失もでかい
0570名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 18:16:37.42ID:R1UduZCv0
Financial Independence, Retire Early

俺は節約型FIREが正に当てはまるな。30代で辞めた
サブプラリーマンで更に稼げたから良かったけど
0571名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 18:51:39.71ID:2usBXYAp0
FIはFixed incomeの略だよ
FIRE movementは配当と金利で経済的自由を手に入れて早期リタイアを目指す動き
特定口座に配当2.5%の株を1億で手取り200万
オプションに2000万で年200万稼いで所得税と健康保険と年金税で-50万
オプするなら1億2000万ぐらいあれば手取り350万のFIRE野郎になれるね
株だけでやるなら数億は欲しい
0573名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 19:34:07.72ID:ec5czW2x0
前は8%だったのにいつの間にか4%w
今でも世界恐慌から均したら8%とか書く記事もあるか
日本にも定期ブーム、あったよね
超上位だけが儲かるゲームなの理解してないとドカーンやられるでしょ
0577名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 21:12:20.54ID:2usBXYAp0
今の配当のスタンダードは2%
3%でも高配当なのに4%以上なんてほぼワケあり
成長性が低くて再投資先がないから配当性向が高いだけ
それなら値上がり4%配当2%の会社探したほうがいい
ただ株は相場の変動に左右されるから譲渡損や配当減もある
だからこそオプションで絶対リターンを追求すべき
0579名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 21:28:02.41ID:d3PuYfgI0
YJFXのオプトレ先月中ごろから6分前に一定金額に上がるという仕様変更されてるんだけど
なんの告知も見当たらないこれっておかしい
0580名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 22:06:56.49ID:2usBXYAp0
>>578
優良株は配当に値上がりも見込めて資産規模に関係なく運用できる
株持ってた人はアベノミクスで2-4倍ぐらいになってる
銘柄入れ替えをすれば配当2%も維持できて配当金も2-4倍
局面で20%下落しても保有企業が稼げている限り収入はある

オプションは資金効率を上げるためにレバレッジをかけるから
資産が増えるにつれレバレッジを下げざるを得ない
建玉上限も決まってるから金額が増えると取引に制限が出る
毎月取引して相場も監視して確定申告もしないといけない

株は資産規模に関係なく安定運用で放置できて長期平均で10%程度は狙える
オプションで手間をかけて長期的に株のリターンを上回るのは簡単ではない
でも絶対リターンが狙えて株が下がっても勝てるからヘッジになる
自分の場合は株2/3でオプ1/3ぐらいでYTDリターンが株-5%オプ30%程度
割合は資金量によるけど安定して勝つにはどっちもやったほうがいい
0581名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 22:47:40.61ID:1gnDKMV10
>>580
なるほど。
自分はアベノミクス初動で株をほぼ全部現金化してしまったのですが、
オプションだけだと辛いので今更ながら株を買い直してるところだったりします。
0583名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/08(木) 23:35:28.66ID:2usBXYAp0
>>581
株買うなら日本株個別と海外インデックスを時期を分散して買うのがいい
資金を株とトレード（オプションやFX等で裁量取引）でわけて
それぞれのリターンとポートフォリオ全体のリターンに気を配るのが王道

株は含み益に課税されないのも大きい
オプションで通算300万の利益なら残るのは240万
株で含み益300万なら売らない限り見かけは300万
その差額60万に売るまで毎年配当が2%なら1.2万もらえる

>>582
日経平均中心なら6%でも多いくらいだけど円高時に外国株入れて
国内は個別で好業績割安銘柄買っていけば10年で2倍（年7.2%）ぐらいは
十分望んでいい確かに10%だとちょっと高いかもね
0584名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/08(木) 23:57:30.17ID:HQwVTTxC0
上の人言ってないけどオプション利益は健康保険も上がる
含み益で税金保留＋特定口座で健保に影響しない現物と違って約10%取られる
現物アホールドと比べて手間の割に儲からないならモチベーションも保てない

トレーダーが引退するのは疲れ果てた時か資金が尽きた時
0599名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/09(金) 09:10:10.88ID:OqebmzUG0
みんな売りたくてしょうがないんだな
というよりssマンが生き残ったから増し増しで売りに来てる?
禿散らかしてる
0601名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/09(金) 09:38:52.10ID:V5N21GaP0
SQ動かなすぎだろ

22621.77(2018/05/11)
22825.20(2018/06/08)
22452.35(2018/07/13)
22655.70(2018/08/10)
23057.94(2018/09/14)
22313.75(2018/10/12)
22469.47(2018/11/09)
0604名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/09(金) 10:11:17.73ID:6T7vaPvX0
11月12月は2015年見たくそんな動かんだろ
はやくて次の四半期決算の時期から下チャレンジが始まるのではないか
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