米国VIX指数総合スレ その6
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前スレ
米国VIブル2倍ETF&米国VI その5
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1532623437/
VIX Central
http://vixcentral.com/
VIX恐怖指数 日足チャート
https://moneybox.jp/cfd/detail.php?t=%5EVIX
・VOLATILITY S&P 500（VIX恐怖指数）とは？
シカゴ・オプション取引所(CBOE)が、S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを元に
算出、公表している指数。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされる。
通常は10から20の間で推移する。 なんかVIX下がりそうだけど、期間構造はまだ逆イールド強めだし、ちょっと様子見かな
場合によってはまだロングにしても良さそうなレベル 中間選挙も控えてるしまだまだ全力ショートするのは怖いね 中間選挙前の雇用統計が控えるし前月あまり良くなかった反動で良い数字出そうだしアップルの決算もあるから
そろそろ流れが変わっても良さそうではある 変わってくれるといいね
そろそろ安心してショートしたい 10月中旬のような、VIX系の深い押し目となるのか、
トレンド転換かを、正確に見極めないとね。 いつもだったら反転するくらいの水準だけどねー
なかなかコンタンゴ系投機家にとっては厳しい動きだわ。。 >>627
いつもだったら反転しそうだけど今日は下げ続けてるからね
悩ましい 原資産の方は重要な節目が間もなく
ここ越えられなければまたズルズル下がるやも 週足はまだ陽線だから油断できない！
プレミアムかコンタンゴになったらルール系投機家が参入して自己実現的にVIXの下げが強化されるかも 株価の見通しがモルガンスタンレーは値下がり、ゴールドマンサックスが値上がりだからゴールドマンを信じるならVIXはショート、モルガンを信じるならVIXはロングってとこかしら 単純に選挙を過ぎたらショートすればいいのかな、もう分かんないよ。。 8万倍システムはまだ売りなんだから売ってれば間違いないよ！☆ ちょっと前に16.2sを仕込んできっちり刈られた俺が20.7s仕込んだことを報告しますよ。 この20.00ってのはどのくらいの硬さを誇るものなの たぶんVIXて時によって水準変わるから20て数字にもあんま意味ないんだよきっと
株価チャートだけ見てると年末くらいまでは下げそうに見えて仕方ないからショート怖くてできないー、しかしロングする自信もないー >>638
まーねー
でも大体逆相関だからさー
オプションはヘッジに使われがちだからプットに影響されやすいみたいね されやすいっていうか明確にされる
ダウじゃなくてS&P500だけどね
元々そういう風に作られてる銘柄だから ここと1552のヤフー掲示板の質の違いすごいよね
こっちには詳しい人がいくらでもいるしオプショントレーダーも普通にいるし あそこのレギュラーの次第さんは2049をさんざん進めた挙句、
自分も償還で本人のコメントを
信じるならば億単位の損失した人だな。 静かすぎる····
こういう日は動かないに限るね >>642
どう考えてもバーチャだろ
北朝鮮にビビって薄利撤退したらしいwトレードしたとしてもセンス無い 上手いやつは、
A、買いオプション回し
B、VIXもしくはVI買いをヘッジで使う。
このくらいの状況なら買いで勝てるので、IV上がるとその裏付けが急速にしぼむので
VIXもしくはVIの買いでヘッジする。買い買いで常識の逆だが、
上手いやつはそうすると思う。
すなわち、あんまり上手いやつは二ホン市場にはいない。
ただ、VIX買いの大証オプション買いでも良いので、
その可能性は否定できない。
その場合、先物ベースとオプション買いの交差点がちょうど、
VIXで20
VIで22
くらい。
このくらいだったら、ある程度の力量資金があれば余裕のライン。
これの決め打ちでかまわない、そーいう連中には、ってハナシで
20、22はプロって言うより、そこそこ気の利いた好事家、アマチュアレベル。
それ以下のカモシロートがいかに多いか？ってこと。
自己玉だろうが、金融機関だろうが。
ある程度なら20決め打ちでかまわない。
言っとくが、言わなくてもわかってるだろうが、俺は、はるかに下のカモだが。
言うまでも無いが、念のため。 二ホンのVI先物は、単なる、VIファンド貸株くんかご発注でばれたほんとの空売りやってる泡沫株屋会社
が作ってるサヤ滑り用の相場操縦値段。
だが、VIX先物の期先は、かなり、上記、オプションプレーヤーの
IVアンカー、損益分岐IV位置が関係してる。
もちろんシロートのサヤ滑り期待、12病カバードコール軍団の空売りもあるだろうが、
総合すると、
現在のIVアンカー、買い勝ちプレーヤーのヘッジ位置が
中物以降の19ちょっとってことになる。
なのでたぶん、そういうオプション買い勝ちプレーヤー＝安全に勝てるプレーヤー
の実際の損益分岐は20の上で22くらいまでなら余裕で勝てるのだろう。
なのでIVアンカーヘッジで19.5
カモ売りと実需ヘッジ＝損害を抑えるので無く、恒常的な勝ちを確保するヘッジ
それの交差点が19.5
なので現物VIXは20決め打ちも妥当。 その1/8万倍システムって何をシグナルにしてんの？
少なくとも先物価格やVIX3Mではなさそうだけど 明日の雇用統計までには、VIX系の深い押し目だったか、トレンド転換だったのか、
ハッキリするんじゃね？
洞ヶ峠を決め込む、「待つのも相場」の絶好例かもね、今日明日は。 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-01/PHHXX46S972801
市場全体の指数の動きをヘッジするオプションの価格は相対的に今年の最低になっている。一方、個別株のヘッジコストは２月以来の高水準だという。 SP500 OTMオプションのスキュー指数、
東部時間10.31の終値で117.64ptというのは、「年初来」安値（117.99＠Jan26）だね。
1月は天井圏でこの数字、今回とは状況異なるが。
「過剰な楽観」と判断するか、「楽観相場の先行兆候」と判断するか？
個々人の相場観だね。
スキュー指数は｢ブラックスワン指数｣とも呼ばれ、
数値が高ければ高いほど将来の価格変動（≒急落暴落）に備える動きが活発化していることを示している。 ロンガーもショーターも刈る動き、こういうときは下手にドテンするとひたすらやられるからただじっと耐えるのみ てか考えたら明日にデカイ指標控えて売買減ってふらついてるだけか 原資産はそこそこなのに何故かVIX指数は垂れてきたな
プット手仕舞うような情報が大口に流れたか？ アップル4Q決算待ち？
JST0600だそうだが。
高値揉み合い、「手詰まり感満載」のダウのチャートだ。
アップル決算と、雇用統計を見て、UVXYの売りスタンスを、「暫し」買いに切り替えるかどうか、
判断しよう。
今宵のこの高値圏でのグダグダを見ると、積極的に抵抗線ブレイクを仕掛ける蛮勇の士が
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プット買いは簡単に数倍になるから良いね 今日雇用統計あるの忘れてて全力でuvxyショートとsvxyロングしちゃった
VIロングでヘッジするにも資金がない 雇用統計が良ければＶＩＸが上がるのか下がるのかすらわからなくなってきた 今って変に良くても利上げが止まらないとか言ってVIX上がったりするからほんと蓋開けてみないと分からないね。 >>664
GMOだから22時30分まで逃げられにゃい
雇用統計の時間にVIロングを逆差で仕込むという案を考えた
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IVが下がるだけで儲かるのはメシウマ >>669
コール売りなら一応タイムディケイも取れてたのかな
今また跳ねてるしナイス利確だね！ >>671
簡単な事だ。
8万倍システムが買いシグナルを示している、ただそれだけだ！ ここでよく聞くけど8万倍システムってなんだよ
むしろここでしか聞かんが >>672
そのシステムで買ったときよりはまだ下がってない？ http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp
1552のインディカティブNAVが
空欄なんですがプレミアムかディスカウントの判断は
どうやって行えばいいんでしょうか？ >>675
東証のNAV見ても分からないよ
CBOEのサイト見るのが一番確実で早い >>677
CBOEサイトに1552の詳細は無いでしょ
>>675
スポンサーサイトのHPで基準価格が毎日更新される
https://www.am.mufg.jp/fund/160001.html
下の方の運用情報のところ
ここの基準価格の計算はインディカティブNAVそのものと考えていい
ただ、これは1日おきに更新されるけれども実際はVIX先物が動いている間インディカティブNAVも変動していて市場価格は常にそれに追随しているので市場価格と1日おきのインディカティブNAVとの間の価格差を見てもあまり意味がないですよ
余談だけどそのHPの上の方に[設定来データ]というボタンから資産のデータより基準価格の計算も分かると思います >>678
プレミアムかディスカウントの判断が知りたいって書いてあるからNAVが知りたいわけじゃないのかと思って 皆さんいろいろ教えていただきありがとうございます。
>>681
お察しの通りでございます。
cboeのVIX futuresを見れば良いのでしょうか？
45VX/X8 20.15+0.85
現在は上記のようになっているので
プレミアムと言うことであっているでしょうか
よろしくお願いします。 1552は、実質的にはvxxとusdjpyの合成関数みたいなもんだしね。
アフターアワーの値動きを掴めれば、なんとかなるべ？ >>684
VIXのプレミアムディスカウントなら1552関係ないじゃん
VIX/X8と比較すればいいよ そもそも何のプレミアムとディスカウントの話してんの？
先物との比較のこと？ >>684
それは週次の先物だから頭に数字が付いてない月次の期近の先物とVIX指数を比べるのが一般的だね
しかしながらそれでは満期までの期間が揃わないのが問題で例えば満期まで1日しかないときもあれば１ヶ月あるときもある値と単純に比べてはプレミアムディスカウントの値の信頼性に欠けてしまう
そこで簡便的に期近と期先の月次の先物価格から線形補完して満期を揃えた価格を算出するだけでもだいぶ信頼性を向上できる >>684
あ、ちなみいまのこの瞬間は微妙なプレミアムだね 信頼性とは言っても単なる目安でしかないけどね
期先も踏まえたマチュリティ価格だからって、売買の指標にする上で特別有利になるわけでもない
実際にシミュレーションしてそのことは確認した
結局大まかな傾向さえわかれば大差なし >>690
バックテストで上手く最適化を逃れる方法が何かあって計測できればそういう評価になるのかもしれないね
俺はバリバリカーブフィッティングで最良値だけで比較したら２倍くらい差が出たからやはりどちらかと言えばコンマチュちゃんの方を信頼してる
まぁ理屈上もそのはずだしさ
ただそもそも期間構造自体が参考値に過ぎないてのはまったくの同感
もしバックテスト通りにやってたらショート戦略は今だって3〜4割はドローダウンしてるけどそんなのアホらしいよね ロスチャイルドやロックフェラーも愛用している8万倍システムの買い支えラインがあるからなかなか下がらないー ユーザー様から8万倍システムを使い始めてからというもの、
カゼひとつひかなくなりました、
というような喜びのお手紙も多数いただいております。
その他、神経痛や肩こり、食欲不振、胃のもたれ、二日酔いにも効果が
あるようでエイズウイルスにもどうかと目下学会などで
研究中と言ううわさもあり、近い将来ノーベル賞受賞ということも
充分考えられます、どうか安心してご使用くださいませ。 これはそのうちどえらいカードと一緒で、コンビニで8万倍システムと口走っただけでオーナーがすっ飛んできて土下座するようになるなw 俺もバックテスト中にたまたま八万倍のロジック出来たことあるけど使ってないなー >>701
8万倍システムの能力は未来予知ではなく未来改変だからそこらへんのロジックと一緒にしたら駄目だわ VIX直物下がってないのに、先物はめちゃ下がってる
ナニコレ？ なんだそれwww
ジョージソロスの再帰性理論みたいな？ww 昨夜から今日にかけて中間選挙前でvix上昇かと考えてたけど、ガックン落ちたね。
下院を民主党が過半数超えるとしたら米政権に打撃だけど、それはもう織り込んでるってことなのかな。
2年前の大統領選のようにありえないと思われることが起きそうにはないからこんなもんか。
考えられるシナリオは
上院→共和党 下院→民主党 もしくは
上院→共和党 下院→共和党、 上なら織り込み済、下ならむしろ政権が安定するからvix更に下落
上院→民主党 下院→民主党 なら暴騰のワンチャン…ってとこか。まぁそれこそありえないと思うけど。 8万倍システムは下院で民主が勝つことを見込んでの買いなのだろう
今のところ共和優勢に見えるけど西海岸で民主ラッシュくる、今の内に買っとけよ〜 上院は共和党で決まりかな
下院は接戦だけど民主党が過半数とっても折り込み済みな感じだし、これでVIXも落ち着いてくれるといいね 8万倍システムは何。政治とかニュースを予想して織り込めるものなん？笑
てっきりバックテストかと思ってたけどAIだったのかw 下院は今民主の圧勝
まだ半分に満たない開票で民主が共和から奪った議席と逆に共和が民主から奪った議席の差が民主のプラス18議席(確定312議席現在) >>713
間違った
開票率、半分じゃなくて70%だった フロリダは開票99％で当確出てないようだけど
どうするかいね？ 選挙が終わりVIXが下がるというセオリー通りの動きだけどみんなショートしてるのかな
今年はアメリカの金利上昇が相場全体に影響しててまたどこでVIXが急騰するか分からなくて怖くてポジション取れない
困った話だ。。 今はまだ8万倍システムの動向を見守る形だな。
まだ買いシグナルみたいだが >>719
8万倍システムがそういうならロングだな
うん、なにせ8万倍だし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
