米国VIブル2倍ETF&米国VI その5
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プレミアムのときにしっかりポジション持ちたいから、こういうときはノーポジでいく。 >>283
その指数と先物の関係が動く可能性を危惧してる
米国経済が過去最高値付近にいるわけで、
上抜け期待と反落期待がせめぎ合う浮ついた状態で一週間が終わった
ディスカウントしてから利確すると旨味が減る
荒れる時は値動き早いしね
プレミアム継続ならまったり動くので再度インすればいいだけ 別にVIX指数が5も10も上がるような状況を想定してるわけじゃないので念のため
1や2程度崩れるかもってだけの話
それでも利益は結構動くから早めに利確したと >>288
そういう裁量で機械的な取引を越えられてるならその方が良いよな全く嫌味とかでなくね、俺はそんな才能無いからさ
俺も上がりそうなのにルールのせいで動けずよくヤキモキしてるし
ディスカウントしてから利確が遅すぎってのは同意
俺のルールも一定のプレミアムのときに一旦クローズするようにしてる コール売りの話が出てたが
プット売りはどうなん?
下がるにも限度があるでしょ >>290
まず前提として限度はない
次にUVXYプット売りは本質的に矛盾した取引
ボラティリティをロングしたいときは通常はオプションを買うもの
UVXYのプットを売るってことはUVXYの上昇にかけている、つまりボラティリティの上昇にかけているのにオプションを売っているからボラティリティの下落にもかけていることになる
つまりボラティリティをロングしたいならUVXYコール買いが素直だということ 誰もがコール買いなら楽勝じゃん!
と考えるので、実際はコールのプレミアムがクソ高くなるという罠
ヘッジとして割り切るにしてもしばらくは収支マイナスを覚悟しなきゃいけない
かと言って権利行使価格下げると保険としての意味が薄れるし難しい >>291
この話題ちょっと面白いな
UVXYのプライスは結構良いはずだから
プット売りは割と良い収入になって仮にインザマネーになってもUVXYが激しく下げることはないだろうから一気に飛んでしまうこともなさそう
またインザマネーになっても敢えてUVXYの売りを建ててヘッジせずにUVXYのプット売りを増やしてやり繰りする
そしてバイーンが来たときにインザマネーの分を回収する
というのはどう? 長期だともちろんどこまでも下がるけど、
ド短期の翌週限だと一気にゴルディロックス再開なんて事態にならない限り下がる範囲も限られて、
低めの水準の時を狙えばUVXYの1ポイント下とかがインザマネーする確率かなり低くない?
もちろん0.05とかを取っていく方法だから、
満足する利益取ろうとしたらかなりリスク取ることになるけど、
UVXY売りに加えて小銭とるぐらいだとリスクもあまりなく
証拠金もさほどかからなくて悪くない取引に見えるのだが 仮にVIXが動かなくて先物期間構造も変わらない場合、プット売りで得られるタイムディケイがコンタンゴによるUVXY減価を上回らなければならないんだけど大丈夫かな?
しかも現実には上下するからレバレッジ減価もかかってタイムディケイ>コンタンゴ減価+レバレッジ減価にならなければ利益にならない
UVXYが下がっていったときは損失無限大に近いわけだし、プット売り増しは危険じゃないかなー UVXYのプットはかなりプレミアム乗ってるよね
プット買いで勝てるのかな、ってぐらい >>297
そりゃあUVXYをショートするようなもんだから高くて当たり前よ
しかしそれでもなおプット買いでも勝てるんだなー、限月は先の方が勝ちやすいが とりあえずUVXY19年1月限の3あたり売ってみるは 負けるとわかっている勝負をするやつは居ないからな。 Yahoo Finance見る限り、
UVXYのオプションなんてほとんど流動性なさそうだけど…
IB証券のTWS上でどの程度動いてるかは月曜にならんとわからんけど >>302
どっちかって言うとやっぱVXXあたりの方が流動性ありそうだよね
オプションて絶対VIXと相性良いはずだからちゃんと勉強しなきゃなー vix自体がオプションから派生した指数なのに、そこから生まれた商品のオプションを取引するとかもうなにがなにやら >>296
一回きりの取引ならそうなんだけれど次々とプット売りをして発生した損失の穴埋めをしていく
どの時点で権利行使されるか分からないけれど権利行使される前にボラが急上昇してくれれば問題ないし、権利行使されて損失確定した時に同量のコール買いを立ててボラが上昇するまで保持しないといけないな
低ボラティリティーが長く続くとヤバいことなるけど 流動性が無限にあれば発生した損失分プット売りをすれば永遠に補填出来るはず >>308
得てしてプット買いの権利行使は利益最大のタイミングでするのは難しいはず 99連勝できても1敗で全部吹き飛ばすハイリターンハイリスクを目指す奴多いよなあ >>311
安定した投資を目指すならVIX系なんて触らんでしょ ものすごく安定していると思うけど。
保険の売り手のような。
本人しだいだ。 ものすごく安定してるでしょっつってガンガンリスク取った結果が二月のVIXショック
2017年の歴史的凪相場で連戦連勝だった猛者が討ち死にした
たかが半年なのにもうその記憶が薄れてる 年利10%程度取るのになんかリスクある?
基本一方的に値動きしているからなあ。 vixショックって言ってもviが15ほど上がっただけなんだよねぇ
一年前から売ってたら損失にすら変わってない 俺もVIが32くらいで、損切りではなく、退場クラスのロスカット食らうなんて、投資じゃなくて博打やと思う 米国VIはVIXショックで32、リーマンショックで70とかだっけ?
じゃあ80、余裕を見て100あれば安全じゃんって思うでしょ?
ところがブラックマンデー級だとリーマンのさらに倍くらいいくらしいのよ
当時VIX指数なかったから予測値だけど
そうなったら死屍累々
リーマン以上とか聞いてねーよと嘆きながらみんな死んでいく
予想の範囲内の下落ならそんなもん大したショックじゃない
予想を超えたのが来るからショックになる VIXショックがあったからこそこんな認識ができてるんだよね
2017年の常勝相場でXIV買いまくってた連中はこういう危機管理が希薄だった
だからまさかXIVが強制償還されるなんて思わず、
え?たったこれだけで?みたいな不意打ちであっさり死んでしまった
教訓を活かしてやらないと亡霊が浮かばれないぞ 仮に長期的に150まで米国VIがいったとして、最初から100まで耐えれるポジション持っておけば、5年で150まで耐えれるポジションになるんじゃないかね
それでもまぁまぁな利回りだと思うけど? 五年経たずに一年で来たら死ぬね
それに五年間後にショック来たとしても、その時建玉そのままでいられるかね?
五年間無傷の連勝を繰り返しながら、でも再投資せずにいられるか?
九割以上はまあ大丈夫だろうって建て増すわな
そしていつか死ぬ ブラックマンデーは前週金曜日に大暴落しているから逃げられる
逃げられないのは突然起こる911のような米国中心部でのテロ どこまでリスクをとれるかは人それぞれです
はい終わり ブラックマンデーって30年以上前だよな
ネットで情報が瞬時に広がる現代は当時ほど上げない気もする 今日も普通に下げてるな
金曜の動きは気のせいだったか むしろネットで情報が広まるからなんかあったらあっという間だけどね
VIXショックの時も事前に不穏な動きはしてたけど、
まあまあでかい急落くらいかなって程度のチャートだった
そんな最中の1営業日で一気に大暴落
XIVは死に、SVXYも1/10になった
持ちっぱなしが当たり前のガチホ戦略なら一日二日相場を見ないこともあるだろう
ひさびさに含み益いくらかなって覗いたら資産が1/10とかになってると どこまでリスクをとれるかは人それぞれです。
はい終わり。 >>323
あんたよくそんな地球は丸いんだ的なことドヤって言えるな
VIX投資のリスク特性の話してるんであってリスク量が人それぞれとか言わずもがなだわ >>331
是非試して欲しいがグリークスを細かく見ようと思ったら大変そう 価値が1/10になった時にプット売りしてたら10倍高値で掴むことになるけど…
ストライク前に買い戻してもしてもやべえ損失になると思う
権利行使価格遠すぎてカバードコールでもどうにもならんね >>334
その例なら、コンタンゴとボラ低下を考慮して10分の1より下を売っておくんだよ
近いところを売るならウイークリーしかなかろう 昔2049が上がると信じきって半値以下まで下がっても全く何も感じなかった頃が懐かしい
いつからか些細な動きに敏感になってしまった 3指数が急上昇してるから逆張りのVIX関連買いがあるんだろうな VIがだよ
今日も株は爆上げだわ
年末にかけてアゲアゲだろうからな 今は好調だから株買おう しかし暴落も近いんじゃないか?ベアも買っておこう状態では? 株高は当分続きそう
加熱感もないし
だとしたら、もうそろそろviのぶん投げくるだろうな
今日あたりきそう 株価は上がりながらVIX横ばいのニューノーマルてなんや、いや、正確にはコンタンゴ分くらいVIX先物は微増してきてるのか 2012からの平均15に収まったと思えば大したことはない 凄いことになってきた
これ、SP500は10月末に3200に達するぞ
今のうちにVI売りが正解くさい やっと売られ始めてきたか
14割れに押し込まれてきた動きだから、もうそろそろ崩壊しそう トルコリラが通貨としてはけっこうなペースで暴落してるよな。これテーマになっちゃうんでないの? vixショック少し前の書き込み、やはり違和感感じてる人もいたんだな。
671 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/01/29(月) 23:02:24.96 ID:hQOMpx0z0.net
米国VI気持ち悪いよな
もう1ヵ月くらいじりじり上がり続けてるぞ
1ヵ月で1ちょっとくらしか上がってないが、そもそも1ヵ月かけて1上がるような商品じゃないだけに気持ち悪い 株価指数上がってんのに
VIXも上がり続けてて
何も思わなかったら
何見てんだよって話だろ 裁量トレードの話なんていいから
おれのUVXYプット買ってくれよ だいぶ弱ってきたな
急騰に対するヘッジだったんだろうけど、株が落ちてこないとなると、VIのぶん投げも早そう おーあんただったのか、最近の展開もやはりキモイと感じてる? >>367
最初はそう思ってたが、1月の時とはやっぱ何か違う
VIの参加者にもまだ迷いがあるのを感じる 1月の相場覚えてる人は覚えてると思うが、15分足とかでとても印象的な動きしてたんだよ
15分足が下髭だらけだったんだよな
ちょっと下げてもすぐに買い戻す、もしくは買いを入れる勢力がいた
今回はそういう感じではない
13.8あたりを割ると、一気に投げがきそうなくらいな不安定感がある 貿易戦争ネタは全もが基本だから、これに飛びついてはいけない 止まらぬ株高、下がらぬVIX 「4度目」が警告する不都合な先行き
https://www.quick.co.jp/6/article/16501?amp=1
上の記事に書かれていますが、今のVIXの状況はリーマン前と似ています。
他にもリーマン前と共通していることはVIX CMです。
VIX CMが11.40を割ったのは2007年と2018年の2回だけです。
いずれもVIX CMが11.40割った後のVIXは上昇しています。
以下はVXO前日比急騰順位ベスト3です。
1, 1987-10-19 312.95%
2, 2018-02-05 113.67%
3, 2007-02-27 70.28% これくらいの動きじゃまだまだ分からんなー
最近信頼してる複数の投資家が日経をショートしてるからあまり強気に出づらい 1月の時はこんな動きなかった
下げても15分足が下髭だらけだったからな >>382
よく覚えてるねー、もう忘れちゃったわ
じゃあ今回はまだ跳ねないと思っていいのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています