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米国VIブル2倍ETF&米国VI その5
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0260名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/23(木) 21:08:42.05ID:AP73nTjQ0
tvixって初耳…
勉強してこねば
0269名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/24(金) 23:46:06.37ID:2IPZcKcu0
ブル併合こないな、取り扱い中止する気かな・・・
0272名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 02:28:15.27ID:K2zqP6Ac0
最近ベアの存在知ったんでとりあえず10000口買ってみた
VIXショックの直前ぐらいまで順調にいってくれればアーリーリタイア出来るけど、そんなに簡単には行かんよな
0273名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 10:07:24.64ID:m8b2PQDZ0
アメリカ株上方圧力強くなってきたけど、VIも14でなんか支えられてるな・・・
金曜日のニューヨークOPでガクンと下がったものの、5分足見るとその後SP500の上昇トレンドと歩調合せてVIも上昇トレンドになってるやん
これは明らかに変な動き
0274名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 10:51:58.15ID:mCbplK9S0
きな臭いよな
嫌な予感がしたので自分は一旦利確した
SPX500があれだけ伸びて反動がないとも考えにくいし
月曜に多少ガラガラ来そう
0275名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 11:03:57.79ID:raXQEmzv0
貿易戦争だの騒がれてるから用心深い人だったら一旦利確しておくよね〜、何でみんなアメリカ株、アメリカ株言ってんのかマジ不明
0276名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 11:47:36.13ID:m8b2PQDZ0
NY時間のある部分だけ逆に動くというのはあり得る話だけど、5分足見てると1日中上昇トレンドになってるからな
まだ早計だけど、これが何日か続いたら何かあるよ
1月中旬から下旬にかけても同じ動きしてるんだよね
で、2月にアレが来た
0277名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 14:16:19.93ID:RBBX2Wm90
俺もなんか不穏だなと思う。

で、こういう時に自分の勘と連動して反応しててるような指数とかオシレーターはないかと思うがないんだよな。
0279名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 15:57:48.60ID:COOIeo5r0
結局去年も無駄な不安で利確してチャンス逃したから今年はルール通りいく
昔、シティグループの社長が2007年の株高の時期に「音楽が鳴っている間は、踊り続けなければならない。」っていったようにVIX投資はコンタンゴとプレミアムの間はショートし続けなければいけないんだよ
長期のヒストリカルデータがそれを証明している
0280名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 16:33:53.58ID:MbKiXkmU0
確かにVIXショックのしばらく前も似た感じだったが、あの時はまず先物プレミアム
がディスカウントに変わり、コンタンゴがバックワーデーションに変わってから
VIXショックだったっけ？
0281名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 16:41:48.05ID:mCbplK9S0
長期で見るなら問題なし
短期で見るなら原資産とVIの連動が崩れてるのでなんかありそうかも
長期分は保有しつつ、短期分の準備をしとく
0283名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 16:56:49.21ID:COOIeo5r0
>>281
それがもし今後の動きに影響すると思うなら過去の相関係数とVIの動きの因果関係を検証してみたらいいと思う
俺はプレミアムとディスカウントとVIXの移動平均乖離見て厳密に機械的に取引してる
0287名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 19:36:32.10ID:mCbplK9S0
>>283
その指数と先物の関係が動く可能性を危惧してる
米国経済が過去最高値付近にいるわけで、
上抜け期待と反落期待がせめぎ合う浮ついた状態で一週間が終わった

ディスカウントしてから利確すると旨味が減る
荒れる時は値動き早いしね
プレミアム継続ならまったり動くので再度インすればいいだけ
0288名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 19:41:42.08ID:mCbplK9S0
別にVIX指数が5も10も上がるような状況を想定してるわけじゃないので念のため
1や2程度崩れるかもってだけの話
それでも利益は結構動くから早めに利確したと
0289名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/25(土) 20:58:32.31ID:6fcx4+QV0
>>288
そういう裁量で機械的な取引を越えられてるならその方が良いよな全く嫌味とかでなくね、俺はそんな才能無いからさ
俺も上がりそうなのにルールのせいで動けずよくヤキモキしてるし
ディスカウントしてから利確が遅すぎってのは同意
俺のルールも一定のプレミアムのときに一旦クローズするようにしてる
0291名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 00:20:19.90ID:+LSdpxxI0
>>290
まず前提として限度はない
次にUVXYプット売りは本質的に矛盾した取引
ボラティリティをロングしたいときは通常はオプションを買うもの
UVXYのプットを売るってことはUVXYの上昇にかけている、つまりボラティリティの上昇にかけているのにオプションを売っているからボラティリティの下落にもかけていることになる
つまりボラティリティをロングしたいならUVXYコール買いが素直だということ
0292名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 00:58:29.17ID:ENfS04Ay0
誰もがコール買いなら楽勝じゃん！
と考えるので、実際はコールのプレミアムがクソ高くなるという罠
ヘッジとして割り切るにしてもしばらくは収支マイナスを覚悟しなきゃいけない
かと言って権利行使価格下げると保険としての意味が薄れるし難しい
0294名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 01:06:15.98ID:5UkFfbrU0
>>291
この話題ちょっと面白いな
UVXYのプライスは結構良いはずだから
プット売りは割と良い収入になって仮にインザマネーになってもUVXYが激しく下げることはないだろうから一気に飛んでしまうこともなさそう
またインザマネーになっても敢えてUVXYの売りを建ててヘッジせずにUVXYのプット売りを増やしてやり繰りする
そしてバイーンが来たときにインザマネーの分を回収する
というのはどう？
0295名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 07:06:34.85ID:SJut6x+40
長期だともちろんどこまでも下がるけど、
ド短期の翌週限だと一気にゴルディロックス再開なんて事態にならない限り下がる範囲も限られて、
低めの水準の時を狙えばUVXYの1ポイント下とかがインザマネーする確率かなり低くない？

もちろん0.05とかを取っていく方法だから、
満足する利益取ろうとしたらかなりリスク取ることになるけど、
UVXY売りに加えて小銭とるぐらいだとリスクもあまりなく
証拠金もさほどかからなくて悪くない取引に見えるのだが
0296名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 08:52:21.07ID:QJnInikf0
仮にVIXが動かなくて先物期間構造も変わらない場合、プット売りで得られるタイムディケイがコンタンゴによるUVXY減価を上回らなければならないんだけど大丈夫かな？
しかも現実には上下するからレバレッジ減価もかかってタイムディケイ>コンタンゴ減価+レバレッジ減価にならなければ利益にならない
UVXYが下がっていったときは損失無限大に近いわけだし、プット売り増しは危険じゃないかなー
0298名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 09:15:38.13ID:QJnInikf0
>>297
そりゃあUVXYをショートするようなもんだから高くて当たり前よ
しかしそれでもなおプット買いでも勝てるんだなー、限月は先の方が勝ちやすいが
0302名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 16:02:24.77ID:ENfS04Ay0
Yahoo Finance見る限り、
UVXYのオプションなんてほとんど流動性なさそうだけど…
IB証券のTWS上でどの程度動いてるかは月曜にならんとわからんけど
0303名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 18:28:22.92ID:QJnInikf0
>>302
どっちかって言うとやっぱVXXあたりの方が流動性ありそうだよね
オプションて絶対VIXと相性良いはずだからちゃんと勉強しなきゃなー
0304名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/26(日) 19:07:36.58ID:FuUj9EfQ0
vix自体がオプションから派生した指数なのに、そこから生まれた商品のオプションを取引するとかもうなにがなにやら
0308名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 02:09:59.03ID:fQmWimNK0
>>296
一回きりの取引ならそうなんだけれど次々とプット売りをして発生した損失の穴埋めをしていく
どの時点で権利行使されるか分からないけれど権利行使される前にボラが急上昇してくれれば問題ないし、権利行使されて損失確定した時に同量のコール買いを立ててボラが上昇するまで保持しないといけないな
低ボラティリティーが長く続くとヤバいことなるけど
0314名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 12:06:33.16ID:iHoWAjBy0
ものすごく安定してるでしょっつってガンガンリスク取った結果が二月のVIXショック
2017年の歴史的凪相場で連戦連勝だった猛者が討ち死にした
たかが半年なのにもうその記憶が薄れてる
0316名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 12:58:49.64ID:qg7WAfWx0
vixショックって言ってもviが15ほど上がっただけなんだよねぇ
一年前から売ってたら損失にすら変わってない
0317名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 13:09:00.07ID:EZgWBj4I0
俺もVIが32くらいで、損切りではなく、退場クラスのロスカット食らうなんて、投資じゃなくて博打やと思う
0318名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 13:31:15.54ID:ppbmzbpP0
米国VIはVIXショックで32、リーマンショックで70とかだっけ？
じゃあ80、余裕を見て100あれば安全じゃんって思うでしょ？
ところがブラックマンデー級だとリーマンのさらに倍くらいいくらしいのよ
当時VIX指数なかったから予測値だけど

そうなったら死屍累々
リーマン以上とか聞いてねーよと嘆きながらみんな死んでいく
予想の範囲内の下落ならそんなもん大したショックじゃない
予想を超えたのが来るからショックになる
0319名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 13:35:40.18ID:ppbmzbpP0
VIXショックがあったからこそこんな認識ができてるんだよね
2017年の常勝相場でXIV買いまくってた連中はこういう危機管理が希薄だった
だからまさかXIVが強制償還されるなんて思わず、
え？たったこれだけで？みたいな不意打ちであっさり死んでしまった
教訓を活かしてやらないと亡霊が浮かばれないぞ
0320名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 14:34:15.03ID:mcQNEXQJ0
仮に長期的に150まで米国VIがいったとして、最初から100まで耐えれるポジション持っておけば、5年で150まで耐えれるポジションになるんじゃないかね

それでもまぁまぁな利回りだと思うけど？
0321名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 14:45:40.75ID:zgipL3XN0
五年経たずに一年で来たら死ぬね
それに五年間後にショック来たとしても、その時建玉そのままでいられるかね？
五年間無傷の連勝を繰り返しながら、でも再投資せずにいられるか？
九割以上はまあ大丈夫だろうって建て増すわな
そしていつか死ぬ
0322名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 15:19:54.94ID:6kqqR7390
ブラックマンデーは前週金曜日に大暴落しているから逃げられる
逃げられないのは突然起こる911のような米国中心部でのテロ
0324名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 18:25:36.94ID:gbuMmlw80
ブラックマンデーって30年以上前だよな
ネットで情報が瞬時に広がる現代は当時ほど上げない気もする
0327名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 18:37:58.90ID:iHoWAjBy0
むしろネットで情報が広まるからなんかあったらあっという間だけどね

VIXショックの時も事前に不穏な動きはしてたけど、
まあまあでかい急落くらいかなって程度のチャートだった
そんな最中の1営業日で一気に大暴落
XIVは死に、SVXYも1/10になった

持ちっぱなしが当たり前のガチホ戦略なら一日二日相場を見ないこともあるだろう
ひさびさに含み益いくらかなって覗いたら資産が1/10とかになってると
0330名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 18:54:39.07ID:CLlwaMaC0
>>323
あんたよくそんな地球は丸いんだ的なことドヤって言えるな
VIX投資のリスク特性の話してるんであってリスク量が人それぞれとか言わずもがなだわ
0334名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 19:41:48.55ID:up5DqFAR0
価値が1/10になった時にプット売りしてたら10倍高値で掴むことになるけど…
ストライク前に買い戻してもしてもやべえ損失になると思う
権利行使価格遠すぎてカバードコールでもどうにもならんね
0335名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 20:01:41.73ID:XTtgdh0O0
>>334
その例なら、コンタンゴとボラ低下を考慮して10分の1より下を売っておくんだよ
近いところを売るならウイークリーしかなかろう
0338名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 23:12:14.14ID:yXD2vbo90
>>336だがワラビ餅はそれがいい！！
0339名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/27(月) 23:17:55.84ID:CLlwaMaC0
昔2049が上がると信じきって半値以下まで下がっても全く何も感じなかった頃が懐かしい
いつからか些細な動きに敏感になってしまった
0348名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/29(水) 16:44:03.67ID:KT3moIcN0
株高は当分続きそう
加熱感もないし
だとしたら、もうそろそろviのぶん投げくるだろうな
今日あたりきそう
0353名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/08/29(水) 22:25:12.32ID:MXRHT0gv0
株価は上がりながらVIX横ばいのニューノーマルてなんや、いや、正確にはコンタンゴ分くらいVIX先物は微増してきてるのか
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