米国VIブル2倍ETF&米国VI その5
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>>19
それって価格調整の前後で売買してもしなくても損益一緒じゃない?
てかスプレッド分損するから持ちっぱのほうが良い気がする 自動ロールオーバーか、手動ロールオーバーかやね
持ちっぱだと利確のタイミングがなあ
損切りするまで持ち続けるのももったいないし、かと言って区切りがないとずるずる行くし
かと言って損切りしないと二月みたいに悲惨なことに VIXは安定すると去年みたいにとことん儲かるって分かったから損切りラインor利確ラインだけ決めて放置することにした 損益分岐点の20.5を逆指値してる
価格調整額が貯まれば都度上に変更していく >>23
複利効果は無いけど、安定期にハマればお金が成る木になるよね。
ほんとはめちゃくちゃ跳ねたあと下がるときにショートしたいけどそううまくもいかないしね。 >>24
省略したけど、実は価格調整額もらえた時にちょっとずつ売り足してる。
本来分岐点が20.5→21.5になる所が
新規の建玉含めて21.3になる程度の控えめさ。
この建玉を徐々に増やして複利効果はいける…はず。
(途中で証拠金確保のため利確して再度売る必要あるけど)
運良く3〜5年耐えたら夢のある話になると思う
宝くじよりは可能性高いかな >>25
宝くじよりは可能性高いものの放置している以上は残念ながらいつかはロスカットされる可能性が高いと思う vixが3まで下がって全財産ロスカットする夢を見た 上下でレバレッジ減価
連続下げはレバレッジ下げ
レバ売りはメシウマ 積み上げタイプは確かに一発で飛ばされる可能性あるから
それより、ダウはオープン後2時間くらいで荒れなければその日はよっぽどのことない限り荒れないから、24時に売って引けに買い戻すとかでもよさそう たしかに感覚的には日本時間で夜12時くらいに売って朝5時に買い戻すと儲かりそうだけど検証できないから俺はやらないなー ガラくっどおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお VIX指数に先行することの多い指標を見つけた
別に自分が発見したわけじゃなく、海外じゃちょっと有名なものらしい
軽く分析してみた感じ、VIXが跳ねるタイミングを大体事前に捕捉できてる
先行指標は跳ねてもVIXは跳ねないことがあるのがたまに傷だけど こういう先行指標ってこれまでにも話題になったことある?
複数あるのか気になる >>41
ここで話題に出たかは知らないけど、hygは先行指標として有名だと思う。
他に見つけたなら、教えて hygか、知らんかった
帰ったら調べてみよう
今回見つけたのはIAIってやつ
VIXとIAIで検索したらそれっぽいページがちょこちょこヒットすると思う ロングのドローダウンで200万死んだ…
VIXショックで年初から300万稼いでたから調子乗った…
ロングは先物ディスカウントなってから、の自分ルール守れなかったツケだな まだプラスだからいいじゃない
投資でマイルール守るのは強靭なメンタルが求められるけど、VIX系はルールが設定しやすく、儲かりやすいからルールを守りやすいはず 6/18のヒンデンブルグオーメン点灯、関税問題、ドイツ銀行&海航などなどでS&P高値復帰できず落ちると読んだんだけど大外しした…
8/2にまたヒンデンブルグオーメン点灯してるし未だ荒れそうではあるけどロスカットされてしもた 株が落ちると思うなら絶対株価指数ショートした方がいいでしょ vi売るようになって、世界の平和と安定を心から祈るようになったわ笑 ヒンデンブルクオーメンなんて指標もあるのか
ほんと色々あるなあ
いくつも指標組み合わせて、どれもこれも点灯しだしたらいよいよヤバいって判断するだけでも結構違いそう ただ何にせよVIXロングは流石に欲張りすぎでしょ
一度噴いた後ショートするならいずれ近いうちに下がるわけだけど、
ロングは本当に吹くのかどうか不確定要素でかすぎる
せめて早め少額のロスカットで逃げるか、コール買いで損失限定にするとかね 儲かるチャンスが少ないだけで安全なのはロングだしな VIXが上がるところを捕まえるってどうやんの?
上がる時はいきなりだから平時の段階で指値置いとかなきゃいけないよな
指値に引っかかったからってその後期待通り上がるとも限らない
そのうち上がるだろと損切り渋った結果が200万円の損なんでしょ?
本来下降圧力のあるものをロングするほうが危険だと思う
上昇したところでショートする場合は短期勝負で集中できる
でもロングで上昇する前から身構え続けるのは勝負が長引いて判断ミス誘発しそう
ショートでロスカットすらしない奴は焼かれて当然として オーメンはパラメータ次第でいくらでも点灯する
GSはワラント売りたいから結構な頻度で点灯するようにしてるぞ ロングが安全って
真綿で首絞められるようなものと思うけど 初心者な質問でごめんなさい。
皆さん基本は売りですか? 人によるのではないかと
他の投資資産が暴落したときの保険と考えるなら買い。
コンタンゴで不労所得得たいのなら売り。
このスレ見てる大半の住人は後者が多いと思うけどね。 ブルとVIはショートでベアはロングじゃね
逆行くとしたらほんとに瞬間だけ少額でやるかな
長く持つようなことはしない めっちゃ下がってる〜
hygは去年調べてみてある一時期しか先行してなかったから使えないと思ったけど最近はどうなんだろうね 真綿で首絞められるときにロングするわけじゃないからな(笑)
有名なVIX系の売買ルールも大体ロングショート両方やるでしょ?なんでかって言ったらどっちも儲かるからよ
俺は去年はショートで今年の2月はロングでぼろ儲けできてるけど、コンタンゴでショート、きつめなバックワーデーションでロングってだけよ、簡単すぎてつまらんくらい バックワーデーションだからってVIXやVXXをロングして成功してる例は見たことないな
逆にXIVやSVXYをショートしてる例も知らない
割とあれこれ調べてきたつもりではあるけど
コンタンゴロスをいただく場合は文字通りコンタンゴ時にしかやらないなが普通
相場が荒れたら一旦撤退する
バックワーデーションが落ち着く時を狙う場合も、
本来の減価や増価の方向に短期取引してることがほとんど
機関投資家ですらやらかしてまくってる2月でショートロング両方儲けてるなら、
それは天才かラッキーマンか法螺吹きのどれかだな あ、機関投資家の話なら二月にSVXYロングでとんでもない儲け叩きだした話をどっかで見たわ
これは天才に括っていい例だな >>68
え?見たことないも何も実際にそれで儲かる動きだったじゃん
てかそんな単純ルールすら知らないならやめた方が良いぞ やらかしまくった機関投資家て誰だよ
胴元のCSがちょいくらっただけだろ
憶測で言わない方がいいぞ 後出しジャンケンなら誰だって必勝だからねえ
機関投資家ですら死に掛けた相場で大勝ちできたなら、
ぜひぜひその取引履歴と手法をご教授いただきたい だからーコンタンゴでショートしてきつめなバックワーデーションでロングしただけだって言ってんだろ、バックテストしてから言えよ だから死にかけた機関投資家て誰だよ
アホな個人が死んだんだろ
機関投資家なめてんだろ VIXショックがあちこちに波及して世界中だだ下がりしてたわけどけど…
VIX関連銘柄の被害だけで済んだと思ってるならなかなかに幸せなおつむをしてらっしゃる は?VIX投資の話してんのに何いってんだこいつ、どうかしてんじゃねーの バックテストでなら勝ててたってのがまさに後出しジャンケンなんどけど…
そんなもんフィッティングさせれば後からどうとでも言えるわけだから
さっき二月にロングでぼろ儲けできてると断言してるわけだしな
とりあえずその取引履歴貼って勝ち誇れば、君は機関投資家に勝る天才でしたでこの話は終わりじゃない?
それともなんらかの事情で難しいのかい? XIVが即死、SVXYも死にかけるような殺人的なVIX銘柄をロングショートホイホイ乗りこなせるわけじゃん?
それよりはるかにぬるい動きしてた銘柄だって乗りこなして当然だろう
じゃあ実際はどうだったのか?
まあ問うまでもないな VIXショックの時に保持してた機関投資家ってここでも話題にならなかったっけ?
ttps://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-06/here-s-who-is-holding-the-bag-on-those-crumbling-vix-instruments ロング安全の人、妄想を語る可哀想な人だったか
>>83
同じ感じや…でも建玉10倍あってすごい
なむなむ 5000万飛ばしたから回収しないといけないんだよーー
2000万の元銭でチャレンジ! なんでこんなににぎわってんだよ
過疎ってたころに戻ってくれよ
もうGMO取り扱い中止になりそうだな >>83
ギロチンせんせー!!
毎月1ポイントコンタンゴでいくら増えるんだ・・・ 博奕で有頂天になってる人が多いだろうからな、トランプ氏が余計なことを
云わなければいいが・・・ >>82
これはだから胴元のCSだからさ、機関投資家として保有してるわけじゃないの ヤフー掲示板ではVIXショック前日に1552とUVXYロングするって宣言してから買ったし
まー同一人物って証明もないけどこんなとこに履歴さらしたって良いことないし 5110の先物ディスカウントルールで取れたから別に勝ってても疑うレベルでもない >>92
そうなんだよ、ロクに何も知らないやつが突っかかってきて腹立つよな この手のパターンで証拠画像出すやつ皆無だよね
必ず言い訳して逃げるからおもろい ギロチンさん利確はいつするの、それともストロングホールド? 価格調整日まであと一週間。。
すでに低い水準だけどどうなるかな 含み益が増えて利確したい衝動に襲われる
でもストロングホールドするんや… 米国VIが価格調整で値段上昇した場合、ロスカットや逆指値の設定ってどうなんの?
引っかかったら決済?それとも自動でロスカット値とか切り上げられる? >>98
ここから0.8ポイント下がったら半分利確して、ポジション小さくして、次の暴騰待って、また売りポジション積んでいく感じです。 インのタイミングはどう判断を?
ロスカットはいくらくらいに? IBでやればいーじゃん
ようやく儲かるターン来たなー VIのことを知り勉強しようと思うのですが書籍は洋書以外見当たらないです。
皆さんは最初どうやって勉強しましたか?
ネットのブログとかでしょうか? >>109
レベル感によりますね
とは言え精緻な算出ロジックも探せばネットの日本語のサイトで載ってるし大概はネットで十分 >>110
トルコリラが急落してます
つられて他の新興通貨も売られてます 5110みたいな日本語で勝ち方書いてあるサイトもあるしな
ググれば勝てるのがVIX投資の世界 2月のボラティリティー急上昇では米国など世界の株式市場が大幅な調整に見舞われたが、主要な債券・為替市場はおおむね安定を保った。
しかし足元では債券やドルで投資家のポジションが株式よりも極端な偏りを示しており、今回はそううまくは切り抜けられないかもしれない。
ヘッジファンドなど投機筋によるボラティリティー・インデックス(VIX)先物は、建玉全体に占める売り持ちの比率が2月のボラティリティー急上昇直前の水準を上回っている。
10年物米国債の売り持ち比率は2010年以来の高水準で過去最大に近く、投機筋のドルの買い持ち比率は昨年5月以来の高水準だ。
ドルはポジションの偏りがそれほど極端に見えないかもしれないが、今年の夏は変動幅が非常に狭く、1日当たりの標準偏差は過去最低に接近している。
世界的に通商紛争が激しくなり、トルコなど一部の国は厳しい状況に直面する一方、先進国の金融市場が全体として落ち着いているのは驚くに当たらないはずだ。
財政・金融政策の面で大きなショックは起こっておらず、欧米や日本の中央銀行に金融政策の軌道修正を迫るような経済指標の波乱もなく、企業の第2・四半期決算も概ね市場予想を上回ったからだ。
端的に言って、投資家はこれまで、世界経済に対する無難な見方を修正する理由がなかった。
企業業績は順調に伸びて経済成長は堅調、インフレは低く、米国の利上げは既定路線だ。
S&P総合500種のインプライドボラティリティー(IP)を示すVIX(恐怖指数)は今週、10.5%に下がり、昨年11月に付けた過去最低が視野に入った。
米国債のIPを示す指数も昨年11月の史上最低からそれほど遠くない水準だ。
取引がこれほど一方向に偏っているということは、相場が反転するやいなや投資家が大きな損失を被る恐れあがあるということだ。
ソシエテ・ジェネラルのシニアストラテジスト、ケネル・ブロー氏は「過去最大級の米国債の売り持ち、VIXの集中的な売り持ち、株式の買い持ちという組み合わせでは、事が起きたときに大きな衝撃に見舞われる。
株式と債券利回りの急激でかつ大規模な低下が起きそうだ」と述べた。
輪ゴムはどんどん引き伸ばされている。切れれば指を弾くだろう。
こわ・・・ 今のところVIX9D, VIX, VIX3Mの大小が入れ替わるようなことはなし
VIXとしては10%程度跳ねたかなというところ
ここ数日極端に下がりまくってたから、その反動で過剰に反応してるきらいも さてどこでインしようかね
月曜になったらまだ上がりそうな感はあるけど
金融関係のショックだから長期戦になる可能性も ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています