米国VIブル2倍ETF&米国VI その5
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>>109
レベル感によりますね
とは言え精緻な算出ロジックも探せばネットの日本語のサイトで載ってるし大概はネットで十分 >>110
トルコリラが急落してます
つられて他の新興通貨も売られてます 5110みたいな日本語で勝ち方書いてあるサイトもあるしな
ググれば勝てるのがVIX投資の世界 2月のボラティリティー急上昇では米国など世界の株式市場が大幅な調整に見舞われたが、主要な債券・為替市場はおおむね安定を保った。
しかし足元では債券やドルで投資家のポジションが株式よりも極端な偏りを示しており、今回はそううまくは切り抜けられないかもしれない。
ヘッジファンドなど投機筋によるボラティリティー・インデックス(VIX)先物は、建玉全体に占める売り持ちの比率が2月のボラティリティー急上昇直前の水準を上回っている。
10年物米国債の売り持ち比率は2010年以来の高水準で過去最大に近く、投機筋のドルの買い持ち比率は昨年5月以来の高水準だ。
ドルはポジションの偏りがそれほど極端に見えないかもしれないが、今年の夏は変動幅が非常に狭く、1日当たりの標準偏差は過去最低に接近している。
世界的に通商紛争が激しくなり、トルコなど一部の国は厳しい状況に直面する一方、先進国の金融市場が全体として落ち着いているのは驚くに当たらないはずだ。
財政・金融政策の面で大きなショックは起こっておらず、欧米や日本の中央銀行に金融政策の軌道修正を迫るような経済指標の波乱もなく、企業の第2・四半期決算も概ね市場予想を上回ったからだ。
端的に言って、投資家はこれまで、世界経済に対する無難な見方を修正する理由がなかった。
企業業績は順調に伸びて経済成長は堅調、インフレは低く、米国の利上げは既定路線だ。
S&P総合500種のインプライドボラティリティー(IP)を示すVIX(恐怖指数)は今週、10.5%に下がり、昨年11月に付けた過去最低が視野に入った。
米国債のIPを示す指数も昨年11月の史上最低からそれほど遠くない水準だ。
取引がこれほど一方向に偏っているということは、相場が反転するやいなや投資家が大きな損失を被る恐れあがあるということだ。
ソシエテ・ジェネラルのシニアストラテジスト、ケネル・ブロー氏は「過去最大級の米国債の売り持ち、VIXの集中的な売り持ち、株式の買い持ちという組み合わせでは、事が起きたときに大きな衝撃に見舞われる。
株式と債券利回りの急激でかつ大規模な低下が起きそうだ」と述べた。
輪ゴムはどんどん引き伸ばされている。切れれば指を弾くだろう。
こわ・・・ 今のところVIX9D, VIX, VIX3Mの大小が入れ替わるようなことはなし
VIXとしては10%程度跳ねたかなというところ
ここ数日極端に下がりまくってたから、その反動で過剰に反応してるきらいも さてどこでインしようかね
月曜になったらまだ上がりそうな感はあるけど
金融関係のショックだから長期戦になる可能性も 5:09からクローズの5:15分までの6分間で30pipsも跳ねたよなぁ
これがどうなるか・・・ でも4時ごろよりは低いしまだまだ14だ
敏感になりすぎだぜ 金融系のショックは後を引きやすい傾向あり
一過性で終わらずにずるずる半端にいくのが一番困る ここ一週間ただ下がりしてた分がほぼ戻ってきた感じやね これはトルコショックの影響だよな?そしたらまだ危機の出口が見えてないから、少なくとも日本時間は上がるかもな TSLAのプットに続いてTURのプット買うぜ!!
プットの夏だ!! 先物ディスカウントって何?ちょいちょいワードは聞くけど https://www.barchart.com/futures/quotes/VI*0/all-futures
これなどで1番上のCASHの値が上から2番目の先物期近より高い(先物が安いので
先物ディスカウント)状態の事。
ただ先物自体のコンタンゴは崩れてないのでもう少し様子見もありかと 指数、現物に対して先物期近の方が高い、つまりはプレミアムが乗っているから先物プレミアム。
逆に低い、先物期近の方が安いということで先物ディスカウント。
VIXに関してはこれまでの傾向で、平常時は先物プレミアム状態なので、先物ディスカウントは異常時と解釈できる。
ディスカウントが大きくなったときに、近いイベントでいうとVIXショックのような大きな噴き上げが起こっている。
つまりは撤退しておけば噴いて死亡する確率が下がるわけだ。 なるほど、勉強になります
VIX指数の先物っていうのがよくわからんどす
VIX先物で調べるとVXXっぽいのが引っかかるけど、これとは別物なんだよね?
そのリンク先に並んでるのは、限月の異なるVIX先物?
yahoo financeなんかでは見られないもの? IB証券だと、九日間を見るVIX9D、三ヶ月間を見るVIX3Mなんかがある
これは先物とは別物なんですかね? ググればわかるようなことを聞くな答えるなスレを伸ばすな 俺はある程度スレに活気があったほうがいいと思うよ? 仲間が多くなればなるほどコンタンゴの力になるはず
自分の売ってるやつの在庫が切れるほどになければ問題なし
>>134
指数、先物データはcboeのサイトで見られるぞ
VIX futuresで検索だ
IB証券の口座あるならティッカーVIXから先物を選択で見られる 極めて微妙な期間構造だ、利益確定するかは朝までの動き次第だな と思ったけど明らかに上がりそうだから13.4で一旦利確した
難しい動きだけど寝たい 14.5まで戻ってきたから入りたいけど、今入ったらバックワーデーションしそうで、うーーーーん! ひょっとしてNYオープン後の安値13.3あたりは海馬だったのか? あとから見れば買場だがそのときはとても買えるような動きではなかった。
しかしその後の13.35のときなら買えたかな。 >>117だが、14.8で刺さって無事決済できました。200pip取れれば大満足です。 ちょっと上げてもまだ余裕
レバレッジ減価最高だね! skewがすげーことになってんな
過去最高値かこれ skewは趣味で見るレベルで使えないから気にしたことない なにこれ嫌がらせ?
京丹後の日をわざと狙ってきてんのか? 本土のレートと大分乖離してるがもしかしてバグレートか
売りのストップ狩りではないのか? コンタンゴ中で先物10月、11月限月のレート近辺で推移ってなにこれ バックワーデーションなってるやん
なんでピンポイントで今日なのさ ディスカウントバックワーデーションくるーー!!
それでもプラスなレバ売り最強!! 今がまさにフラットだ
コンタンゴでもバックワ―デーションでもプレミアムでもディスカウントでもない
なんだこれ
まいったなー 普通に大幅にバックワーデーションじゃない?
今1.2ドルのバックワーデーション 今はかすかなディスカウントでバックワ―になった
早めにロングに切り替えないと死ぬからロングにした ドテンロングしだした人がいるし、ここいらが売りどころかな 1分足の順張りでどんどん取り返せるわ
今日中に取り返したい >>180
大勝利おめでトン!!
>>173 に合掌 価格調整額しょぼいな
ないよりマシだけど
ここ数日で結構損額だしたからしばらくはガチホするか 裁量でデイトレしまくった結果ルール通りに売買したのとほぼ同じ結果になった複雑な気持ち >>178
いいポジ取れたなー
まぁ15以上はどこでもOKだけど こらからまだまだ上がるかもしれないし、
何が正解だったかは終わってみないとわからんね 結局アメリカ株価指数殆ど売られてないじゃん
VIXが高止まりしてるから、今夜狙い打ちされると思う
ここらでS入れとけば爆益の予感 11や12に慣れたのだろうけど、この水準で高止まりとか言ってたら死ぬぞ 慣れたというか、それがトレンドでしょ?
米国株もチャネル下限にすら押してこないくらい強い上昇トレンド中だし
11-13あたりに押し込められるのがトレンド
そのゾーンまで一気に叩き売られるのは必然だろう 今が平時なら15も高いけど、若干のきな臭さはあるからなぁ。
CFDで見られるだけ見た感じでは平均値も中央値も15〜6だったなたしか。上が30ちょいで下が10。
ただ、指数本体と比較して上下の幅は違えどもまんなかは同じぐらいだったので、期間を延ばすと平均19、中央17.5あたりになるはず。
薄めに入るなら15あたりでまぁぼちぼちというか、そこより下は安値って感じだけど、>>189的に「高止まり」と言えるのは20より上とかかな。 よく言うVIX平均の18とかって、相当昔からの平均だよね
それって意味あるのかなと。
経済成長期の平均と後退期の平均じゃ当然意味合いが違うし、今の地合いで言うと15は頂点で、10-15くらいが平均推移だと思う
なら、15は頂点なので、売るしかないと まぁ安全策として、15売りの18LC、コンタンゴ込みの11C待ちならRRと勝率の観点から見ても100%勝てると思う 色んな人いるなー
しかしニュースとか見てファンダで賭ける人は少数派かな コンタンゴとレバ減価で勝てるから、あえて波には乗らない。
平時にショートをポジる。 >>173 さんが生きているのかが気になってしょうがない 岡三オンライン証券[ハピタス]
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. 限月切り替わってるから正確には評価できないけど、今SP500が2841
この水準は15日の9:50分あたりの水準
VIは15日9:50分あたりでは13.77あたりだった
コンタンゴ0.4を乗せて14.17とした場合、今現在が14.78だから水準としてはまだだいぶ高いとこにいる印象 >>202
恐怖指数ってそういう評価の仕方をするもんじゃないと思うの。 というか、S&P 500 VIX Aug '18 (VIQ18)で見たら、昨日13.5まで下落して今現在13.85だから、クリックCFDでVIを買い持ちしていた人は限月の早めの切り替えでクリックに助けられたのか?
限月切り替えが1日遅かったら昨日の急落に巻き込まれていたことになるっぽいな 1日早く限月切り替わって期日が遠のいたお陰で、昨日の下げがだいぶマイルドになったぽい ということは、コンタンゴ期待のショートは逆に昨日の米株爆上げ、VIX暴落の恩恵をあまり受けられなかったてことになるのか
なんかこの1日が命運を分けるのかー? 原資産のチャートからテクニカルで評価する方法もあるらしいね
結構な精度で急騰や頂上のタイミングを予測できるとか
価格や雰囲気でなんとなく売買するよりは良さそう コンタンゴ取るなら、ETF売りしたほうがいいと思うな。
日々加算はされないとされてるけど、期近の割合がゼロになった途端にガタンと落ちてるわけでもないから、日々加算されてると考えていいでしょう。 >>206
ちょっとなに言ってるか分からない
限月切替と同時に価格調整額を受け払いするか ら切り替えは損益にフラットだし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています