オプショントレードで抜く 61発目
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前スレ
オプショントレードで抜く 60発目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1508114721/ >>730
上手いさんって、誰かほかの人の事言ってると思ってました。
私は春から20万スタートで今も勉強がてらやってるこのスレでも超弱小レベルかと。
（仕事はオカタイ系で、普段は株等に縁がなさそうな生活です）
今週限も投資金額は50万程度、月曜日に
11w3/P22500[1]@175
11w3/P22125[-2]@65
11w3/P21500[1]@18
とターゲット22125でコスト60程度のバタフライ風
→その後、ターゲットを22000に変更、
この時、プレミアム節約でP21875売ったのが失敗…
という流れでした。 先週からここのオプ売りスレ民を嵌め込む展開
それならそれでこちらも対応するだけ
上げ幅４３９０円の三分の一１４６０円さげはきっちり示現 Weekly のIVが12月限と比べてかなり高いので
11w3/P21875[-1]@115
12/mini[-10]@21910
12/C22000[1]@350
みたいなポジとると、勝率かなり高いし、
失敗しても損大きくはなさそうと考えているのですが、
なぜか誰も取りにいかないですよね。
（超絶下SQ等を警戒？） ＞最初下長いバタフライ
なる。突っ込んで買い超過の再編成の計画自体が良いんだと思う。
俺も昔、最初のセットそっくりのよく建ててた。
その後の再構成が上手いさんのがぜんぜん上手い。
モーメント見るのがほんとに上手いんだと思う。
ふつうそうはできないから、最初から手は変えた方が良いと思う。
真似するとふつう2回目の買い超過追加した瞬間、裏食って上げて損する。
まあ、万人に正解は無い、ってのは逆によくわかる。
最初、コスト掛けながら下でマイナスになる部分があるんだが、
ふつうのヒトは違う構成のが良い。
突っ込んだ時の対処に、ふつうのヒトより期待できるイメージがある。
2回目も同様。
まあ、Cの小さいサイズは無いから、なんか各自工夫するんだな。
ヘタで勝つには工夫はすごく必要だ。 11w3/P21875[-1]@115
12/mini[-10]@21910
12/C22000[1]@350
限月間サヤ取り、いいんじゃない？
これ、完全に切れてるし、どうなろうと12Cは残るのは確か。
突っ込んだとこで11w3をCP両買いすれば、SQアクシデントは防げる。 ウィークリーのIVがかなり高いって、残存であったりまえの話やん。
SQ週のIVなんてあてにならんわ。 CP両買い、もしくは外でP買いした瞬間に、
先のPを1枚売ることができる。
ただ、昔は週のオプションは無かったので、流動性の具合がわからないので実戦は俺にはわからん。 昔は月しか無かった。
9か月とか12か月先のPを苦労して買って、毎月売り建ててた。
最終的には疲れたのがまずかった。非常に。
あと突っ込んでデルタヘッジする予定が、IV2倍とかになって売ったのと来客あって調子が狂ったのが。
あまりタイトなアクション計画は基本立てない方が俺は好み。
反省点だな。 インフレ指標の発表でも変わらない
むしろさらに円高
明日も下がるのかなあ なんでさらに円高進むんだか…底が見えんわ
また撤退進めるかなあ 今回、なんかすごく大規模な仕掛けじゃね？
木曜日含めて5日でピークから1500円下げてまだ底が見えないというのは驚き 俺は、今日こいつらが引けじゃなくて昼に売り込んだのを見て、
その後で買戻ししたんじゃないのかと思ったんだよな
だからこれで終わりなんじゃないかと
でも夜間で先物は下げてるし、まだ終わってないのかなあ 撤退するにしても明日の日中だな
こういう機関の売り仕掛けは決して気持ちのいいものではない
ヤクザの暴力的な相場破壊であり不愉快だ ラージの21810の800枚あったけど消えちゃった 去年の正月は、3週間かけて3000円下げたんだけど
今回もそれと同じくらいの規模の可能性がある
ただしあの時は世界同時株安だった
NYダウなんかも激しく売られて、マイナス1000ドルとか異常な数字になったりしていた
今回は日本株と日経先物だけが売られてる 確かあの時は、原油価格がバレル30ドルに下がって、それが原因と噂された
オイルマネーが換金しているという噂があった
現在でも、あの急落の原因はよくわかっていない あの時は欧州経由で大量の売り注文が出てた
今回もそうなら1か月は続くね 14営業日で19000から16000割れまで3000円下げ ただあの時は、今回のような典型的売り仕掛けのチャートじゃなくて
直線的に下げ続けるチャートだった記憶がある
延々と現物を売られ続けた アメリカも一応連敗だから誰かが売りまくっててもおかしくないね
年金さん含む大きな主体が株式さようなら？ ダウ先がすでにマイナス110くらいに下げてたからな
現物売りでマイナス150ってわけじゃあないので 売り仕掛け終了で明日は爆上げって可能性もある
明日の動きを注視だな
まだ続くようなら撤退を進める プット売りのホンマモンのプロってのは、
こういう急落局面が続く地合いで、【鮮やかに】 Ｐ買いなり、Ｃ売りなり、先物売りなりのヘッジを充てて、
ＳＱまでの数週間を対処する人間のことを言う。
ロクに損切りもできず、ヘッジも充てず、掲示板でボヤキ節を連発する誰かのことでは、決してない。 逆転勝利も見えてきた
乏しいながら 全知全能で対応してんだから
易々と負けては困るんだ 「突っ込んだとこで11w3をCP両買いすれば、SQアクシデントは防げる。 」
「CP両買い、もしくは外でP買いした瞬間に、 先のPを1枚売ることができる。」
という、取引のイメージわいてきました。
るーぷさんは、トレード経験相当豊富そうですが、
精神的に疲れて？大失敗等されたんでしょうか？ 週オプは、流動性少ないせいでミスプライス率高いんだろうなぁ…
動きが激しいとき等は、マーケットメーカーいない分、
個人が取ることもできるのかもしれないけど… 本日公表の先物手口、225ラージ期近で、SBI売り越し1700枚が突出（苦笑）
ソシエテ、ABNが数百枚程度のデイトレードに徹してるなか。
こんな夜に買い仕掛けすりゃ、SBIの逆指値返済買いは、続々と執行されるだろうね… ま、明らかにデイトレだわこりゃ、プットSはアメの反動で売って、今度は明日の朝、
コールが多少盛るだろう。 WOPでセータ狙いもいいが、ヘタうつとけっこう危険だわ。
ある程度のとこまで駆け上がったら、また落ちるんじゃ? 22200あたりトップか。。予想は当てられんが 2500万儲かった時、最初の真逆やって大失敗してたぶん400万くらい損したんだが、
それ以来、恐怖でアタマがおかしくなって、毎月少しづつ負けながら数年かけて全損した。
ちゃんとデータも損得もそれ以来、取って無い。
いや、やっぱり恐怖なんだよ。
恐怖と消耗で。
毎月恐怖してるんじゃ、あっという間だと思う。
買い越しデルタかなりマイナス、ちゃくちゃく勝っても大外のわずかな恐怖が積み重なって
最期俺はおかしくなった。
おかしくなるくらい感じ取れないとたぶんその前に死んじゃうし。
けっこう簡単に死ねるよ。
それはここのベテランさんに繰り返し言われてたんだが、
ウソじゃ無いことがわかって戦慄しておかしくなった、ってとこかな？
多少おかしくなったくらいでも勝てないよ。じり貧になる。 .こういうのは小回りが効き機動性のある
俺のような乞食に優位性はある
ギリギリまでタイムディケイを封じ込める手法は
緊張感いっぱい チャンスでなかなかクリックもできない 先物にない怖さだな 米市場なんかほとんどたいしたことないのに
VIXの当限だけプレミアム盛って、すなわちVIX先物はクッションで動かず
すなわち相場は動かないのにオプションプレミアムはかなり増大した。
その何らかのテコ効果もあったんだと思う。
ぜんぜんわからないけど、
ニホン市場のぜい弱性とSP500のオプションプライスの低水準訂正を連動させて
何かが仕掛けてる。
それでいちいち先物投げたり現物振ってんじゃ、イノチも神経もいくつあっても足りないってとこ。
逆に言うと、それでVIX先物上がらないってことは、全体は振られて無い。
一部扇動隊にニホン市場は振られちゃう、ってことなのかと推測してしまう。
その扇動もほんとは扇動で無く、オプションプレミアムの差をテコで利用したような振り方なわけで、
正直、こんな相手に勝てんのかよ？
とは思うな。
ニホンで仕掛けて、連動してたぶん米市場プットかなんか大量食いして
ちょっと行って利益確定、
なんでそう考えるか？は上記VIX現物先物の動き＆サヤ変化から。
しかもより上位の主力プレーヤーはそれをほぼ見破ってる。
ニホンなんかは全体が振られてるのに。
最初の仕掛けのパワーも単なる裁定売買なのの利益ギャップで出来たパワーの利用を
オプションプレミアムが割安すぎることを利用した安全な仕掛けだ。
勝ちようが無いよ。
どんどんカネは抜かれて行く。
国家としてどんなもんかね？
俺が言うのもなんだけど。 実際、先物のストップには火を付けに行ってるのかもしれない。
こんなもの、カネもアタマの無いのに片張りでストップ置くなんて正気の沙汰じゃ無い。
言いわけにクソ株現物で持ってるヘッジってことなのかもしれんが、
結果はご覧の通り。
相手は仕掛けるだけの裏付けを裁定売買で既に得ている。
中学生がヘビー級ボクサーに叩かれてるようなもん。 あと、よくしんねーんだが、
俺は国家のメインプレーヤーじゃ無いんだから知らなくても当たり前だが、
なんとなくVIX当限のSQが今日かなんか。
SQじゃ無く、VIX先物指数ロールオーバー当限算入消滅の日かもしれん。
いずれにせよ、先物と現在VIX値の間にはかなりの開きがあり、
結局、その開きはどっちかで閉じられる。
儲けを使って
米Pを買う +外のPを売る
米先物を買う
＞デルタヘッジ
同時にニホン市場のCを買い先物を売る
これはやくざな仕掛けなんかじゃ無い。
動いていたので儲かったところでデルタヘッジ掛ける変形の利確だ。
全体を現物含め、やや先物売りを多くするように仕掛ける。
裏付けのある仕掛け。
ニホンが先で米市場が後で、米C買い＋米先物売りかもしれない。
そっちのが可能性高い。
それに備え、C買いはじょじょにポジションを双方共に増し、
それを生かせるように、引けで逆に投げを下で現物受け。
いずれにせよ言いたいのは、読めないけれどそういうテコ効果みたいな安全な仕掛けがあるってこと。
到底勝てる相手じゃ無い、それが結論かな？ と言うことは、不用意な片張り反発狙いの先物がストップ付けてけっこうあった、ってことになる。
それはついでの駄賃くらいな感覚なんだが、思った以上にあって火が付いた
もしくは本当に単なるデルタヘッジ追加の変形利確だったのかもしれない。
ちょっとボーナス。もちろん多少期待して先物は売り、ってとこか。
とてもとても読めないよ。
読んだら逆、逆立ちポジション取られちゃうだけだし。
単純な仕掛けじゃ無いから非常に強いよ。
死角は無い。
北朝鮮の玉も火だるまだろう。
全部口座もノックアウト済み、だから止んだのかもしれない。
逆食らうのは偶然でもヘタでも無い、統計的必然です、
と言ったところ。 理屈はいいから
自分の売買やってみろよ何の為に いるんだ ？ ちょうちんってすごく危険だよ。
米市場のメインプレーヤー
VIX先物さやすべり売り（＆C外買いヘッジ）
オプション買い越し
言ってみれば俺はそれにちょうちん付けて
VIX先物指数インバースETN
買ってるわけだが、あれだけの恒常的さやが一晩で閉じられてる。
閉じた瞬間、そのちょうちん付けた本尊が最大の敵となって俺に降りかかる
俺はネタにしても、同様の1000人ひとたばで毎週、ちゃくちゃくと処分して行く。
まあ、ちょうちんはだめだな。マジ。
負け方は全員いっしょだけど、勝ち方は各自違う、っておっす師も言ってたし。
まず、そこで誤解してる時点で敗者。勝ちようが無い。
なぜか？
主に資金配分。資金とリスク許容量。
上手いさん見てるとマーケットタイミングの取り方も全員違うわけで
それも考慮に入れる必要がある。 るーぷのは長いから読んでない
長いのに他人の話ではしらける 俺がやってるのは、
A、日経平均マイナス3倍トラッカーとワラントCの合成Pぽいデルタややマイナス
B、ワラントとうもろこしPのさやすべり取り
C、Jリート類の買い＜これから特に！New!
D、ゴールド金5倍トラッカー
E、VIX先物指数インバースETN
勝てそうな気がしないよ。自分でも。
死ななければいい、って感じ。
趣味だから。
儲けは断念してる。
キリストも、「カネ持ちが天国に入るのは難しい。ラクダが針の穴通る方が簡単」
って言ってたし、俺は宗教大嫌いだけど、哲学的に。
それもまた良いかと。 正直、VIXインバースについては、メインプレーヤーのVIX先物売り手は、
まとわり付くちょうちんを振りほどきたくてしょうがない、って雰囲気。
なんとなくそれを感じる。
それともためちゃあ食ってるのか？
それは謎。 >>775るーぷ さんの まぁ長くてもチラチラ読んでるから、わかるわ。
短くいえば、今までちょうちんに吊られた感じだったってことかな。
数日前のカチ上げでコールS仕込もうと思ったが、火傷したかんね。数十万くらいヤタレタが
１００万単位から比べればかわいいもんだ。仕掛けて速攻で逃げればいいわけだし。
で、今度は売りの方にちょうちんでしょ。 もうコール売りやって、昨日途中までプットSもやってたが、やばいからもう辞めた。
カチ上げ相場や今回の下げSQで喰らった人は悔しいと思うが、自分の勝ちのリズムを崩さない
ことだと思うわ。そこからズルスル行きかけた経験は自分もした。 今まで勝ってた自分、もうダメじゃないかなんて。
そんなことは、無い。20000円でもSSはかけれる。 期を待てばいい。 >>745
これはおもしろい戦略ですね
ｗＯＰは板が薄いのが難点だね 結局、撤退は1次撤退だけで終わったか
今日は踏み上げあるんじゃね？
昨日の空売り残がかなりあるぞ 上がってくると、もうちょっと分散投資しておけばよかったかなと (´･ω･`)
＿(__つ/￣￣￣/＿昨日のオプ売りは苦しかったからね
＼/ /
￣￣￣￣
(´･ω･`)
＿(__つ/￣￣￣/＿苦しくても売らなきゃならんのが
＼/ / 昨日
￣￣￣￣ HYPER SBI 何でこんなゴミツール20年も提供してんだ？
買えない売れない、板もメチャクチャ（笑）ほんと哀れだよ。 楽天もそうだけど、20年基本性能バージョンアップなし、馬鹿にしてるよ。あり得ない。
機関投資家の時はインタトレード社の使ってて、余計にキツイ。 何で歩み値の後に板が動くんだ？ 発注画面の上に、確認画面が被さる。
そもそも確認画面いらんし、指値変更にも、また板の上にドーンと確認画面が（笑） ムリムリ（笑）
いい加減にしろよ。 (´･ω･`)
＿(__つ/￣￣￣/ 良いの使い過ぎたな＿
＼/ / 俺はどうも思わない
￣￣￣￣ トライアングル波形。
短期のコール追撃売りをカマシたい、エントリーポイント探しの時間が、
もう間もなく、だとは思うが、
現物クローズを待ってるのか、グダグダしてますな…
こんな位置じゃエントリーしたくない。 >>807 つまり、4時間足の雲を突き抜けろ、と。
強力な材料と燃料が必要だね。 冬から春の間に23000-23500に辿り付けないと
この11月の超絶ウンコな形
良くないね 分足レベルでは一目の雲を抜けて三役陽転ではあるけれど、
時間足レベルでは、まだまだ雲の下、突き抜ける勢いが試されるのは「これからの」時間、
という情勢判断。
22375からチョイ上が限界っぽく見えるチャートだわね。
SBIでチラっと見たら、例えば11③22500cとか、12時32に約定した後、20分以上、誰も手を出さないし、
9円で約定したあと、買い板はズルズル下がって、今は5円。
流動性がロクにないウィークリーオプションには手を出さない、ってのは自分の主義。
個人をもっと呼び込みたいなら、証券自己が真剣に腹を括って、デカい板を出して殴り合いしなきゃな。 うーむ踏み上げ起きないなあ
あれだけ空売り積んでるのに また暴落する前に売ってしまおうと思ってる奴が多いのかな ここからマイ点でも日経さんなら驚かない
躁うつ病みたいな感じの指数だから この仕掛け、やはり外国人だったな
先週の外国人売買高がすごいことになってる
どこの機関だよ さて次の押し目は？
北朝鮮？
米法人税引き下げ？
ロシアゲート？ 22250～300付近、一旦は押すだろね。
そこから、22500-600+を目指して、再び急伸するのか、
21800全モ目指してグダグダするのか？
遅行線と曇、という自分の経験から言えば、
時間足レベルでここらのチャート形状は、あっさりと突き抜ける方が珍しい形、だと思うけど。
強い材料が出たならまだしも。
さて、11月2週の現物先物合算で、外人は9月1週以来の売りドテン。
節目節目で、外人の現物売りも先物売りも降って湧いて来る、と想定すべき？
12月決算のHF（欧州系？）の45日換金申込ルールが、昨日か… >>823
そういうの指標にしてるなら
先物やったほうが儲かるんじゃない？ 1400から（エンディング）ダイアゴナル？
闇鍋の時間のウチに、225CFD（OANDA）はスローオーバーしそうだが。
3-3-5フラットで日柄調整するなら、「この後」はグダグダの下降調整波、
って考え方が本命になるけど、さぁどんなモノかな？
22150を割って、21800全モ目指しが明確になるか、どうかが判断基準になるだろうし、
一時間足の一目で言えば、曇上限でキチンとリバウンドするのか、と言い換えることができる。 >>824 タイムディケイまで味方につけて、少々の判定誤差を誤魔化そう、って手法だからね。
昨日も書いたけど、アタマとシッポを正確に掴めるほどの精度ではないし。
実際、1500チョイ前に12c22750を1枚売っちゃってるし（苦笑） さてこっからはタイムディケイで12月限を決済しつつ1月限を仕込むか 640 ：裸プット売りマン：2016/01/12(火) 21:10:20.32 ID:Xw7cHUFg0
含み損はタイムディケイによっていずれ含み益になるので問題ない。
問題は証拠金管理だ。 オプションやってると激しい含み損と含み益があっという間に交互に出現するから
だんだんと金銭感覚が大雑把になっていく 下落局面でコール売り捲ってたやつがデルタ調整か買い戻しに追い込まれてる感じすごい
完全に妄想です 外国人も今年の損を今回の仕掛けで取り返しただろう
年末まではのんびり過ごせそうだ 野村かＧＳか知らねぇけど、クドい買いを続けてるな。
天丼食べに行ってこよっと。 12月限でSSしちゃった 上がったりさっが足りしたら先物でヘッジする予定 日銀がＥＴＦ購入の代わりに株式プットの売りも検討してるってマジなの ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
