私もXPです。ジョイスティックの設定に関しては初め同じような
状況になりました。ps /sでセットアップの項目でスティックに関して
何も質問されないんですよね。

私の場合、VDMSoundのVDMS.INIファイルの最後の部分に　mapFile = joy1.map　という
項目を追加し、また、これに対応するjoy1.mapというファイルをもときちさんの所の
例に従って作成したら、ジョイスティックのキャリブレーションメニューできちんと
認識して使えるようになりました。

一度このように設定しても、psの起動直後はスティックを認識していないことが
あるのですが、その場合は再度キャリブレーションメニューを開いてやると
認識してくれます。私のスティックはMSのプレシジョンプロです。お試しくだされ〜。

それと関係あるのかないのかわかりませんが、私の環境ではランタイムエラーか何かで
強制終了が多発するんですけど…。これは困ったもんです。