レバレッジ型バランスファンド part2
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最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1573387656/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫ グロ55はどれくらいの期間、主役でいられるのか…
ラッキー7登場！
スレ民「おお〜！」
USA720登場！
スレ民「おおお〜！」 グロ3は構想に15年って言ってたけどいったいなんなんだ USAのほうが好きだけど信託報酬高いわ
楽天は絶対下げないし
よってグロ5.5にする 意味が分からんよな
グロ55の方がUSA360の倍高いのに >>847
ＵＳＡ３６０の発売日（２０１９年１１月５日）以降の３月間を見た限りでは、
ＵＳＡ３６０の圧勝だよ
２０１９／１１／０５〜２０２０／０２／０６のリターン
ＵＳＡ３６０：＋１１．１５％
グロ３：＋４．０２％ そりゃ米国株高、リート安のターンだったからそうなるな
豪州国債が大きく下げた（オーストラリアの経済が良かったから）のも少し効いてるが
今後もその傾向が続く、と考えるならUSA360の方がいい
新興国株・日本株・リートもいい勝負で上がると考えるならグロ3の方が分散が効いてる分強い 日興 AM 適当だよな
構想15年のグロ3上塗りして新しい商品をたった1年でだしてくるんだから
このまま毎年レバレッジ比率と配合だけ変えた新商品をポンポン出してくるんだろうな 配合を変えるってことは
日興AMはベストなポートフォリオだと
思ってないってことだね ベストな割合は客によりけりだからじゃね？
30年ずっと持つ人も居れば10年でリタイア期に入って崩す人も居るし >>864
トービンの分離定理によれば
「リスク許容度が高い人も低い人も、
リスク資産のポートフォリオの中身は同じものでよく、
リスクの度合いはそのほかの安全資産を
どれぐらい持つかで調整すればよい」 新しいのださないと仕事してないようにみえるからやろ 社内で猛烈にプッシュされた
or
3倍以上は怖いという世間の感覚に合わせたが本来はグロ55の組成がベストだと思ってる
どっちかか >>868
レバレッジはこわいというのをグロ3の結果をみせることで債券ならこわくないんだとわからせる。
つまりグロ55が本命だったのかも。 グロ3の均等配分は事実均等配分しか売れてないバランスファンドの現実を踏まえてやったことではないかと思われる
まあ均等ポートフォリオアノーマリーってのもあるんでグロ3とグロ55のどちらがシャープレシオが高いか蓋を開けないとわからないが >>869
つまり3倍はゲートウェイドラッグか…低めの信託報酬も本命への寄せ餌だったとしたら腑に落ちる
乗り換えで手数料取りたい窓口販売店もグロ3客を狙って売り込みそう >>868
あとどんなクソでも新商品に飛び付く層は一定数いる。金融屋は売買させてナンボ。 日興がどんどん新製品を出してくるのに
どうして他社にはできないんだろう？
slimとSBIには低信託報酬のレババラを期待しているのに。 グロ55 はシャープレシオと最大ドローダウン次第だな。グロ3 程度でも5.5倍はメリットが大きいと思う >>868
コスト懸念で除外していた金を入れてみて
購入者の好みに配慮し抑えていたレバレッジも高めてみた
これでどれだけ食いつくか試されてる可能性も あんまり派生品作っても資産がバラけるだけだから
松の5.5竹の3というラインナップかでやってくのかね
梅はノンレバのバランスファンドとして いまグロ3つかんでるんだけど、USA360と比較したら、ここ2ヶ月は圧倒的にUSA360の方がリターンが大きい
USA360に乗り換えるか迷う
今後、REITがどう転ぶか 定期預金に入れていた300万円が満期を迎えました。
年末に住宅ローン頭金として使う予定ですが、ゴーゴーバランスかUSA360かグロ3、どこにぶち込むべき？ 株好調ならレババラの旨みはないね
USA360や55は株多いからそんな時も好調にはなりそう
https://i.imgur.com/B9PIWgb.jpg グロ3で十分、グロ55はいらないと思ってたけど、
グロ3の好調はリートのおかげだったような気もする。
だったら、リートの割合の少ないグロ55にした方がいいのかも。 一括ならSBI毎月積み立てるなら楽天カードで楽天かな？
5万までだが1％還元は美味しすぎる SBIかな
楽天は上限も少ないし債券ファンド買ってタダ取りしたほうがいい >>889
俺はニッセイ国内債券インデックスファンド使ってる
楽天で債券ファンド即売りして、保有ポイントの大きいSBIで買い直すのはインデックススレで皆やってるからオススメ >>892
ありがとうございました。今スリムにしてます。 ポイント還元率の高いSBIをメインで使いたいけど
楽天カード積立でもらえる1%還元（上限5万円分＝500円）を活かすために
投資信託の場合は手数料無料なことを活かして、
1．債券ファンドなら値動きがほとんどないから、買って翌日にすぐ売ってもほとんどロスがない。
2．実際に買いたいファンドを買って、翌日（以降）、同日に楽天で売り、SBIで買えば、無料で移管したことになる。
（正規に移管する場合は移管手数料がかかる）
これでいいのかな？ >>894
1の場合は値動き少ないから誤差と考えて良いが、２の場合は結構な損益が出る。
益の場合は良いが損の場合はどこかで埋め合わせが必要。
損が出てる間は売らないとか、別の証券会社で相殺する益を出して確定申告で取り戻す必要あり。 まぁどっちもそのうち潰されると見ていいね
グロ5.5ならSBI一択だが… >>862
後続は調査・構想の時間が不要・短時間ですむんだろ。
その前のグロ3でそれだけ時間を掛けたからこそ、その後の商品開発にも活かすことができるわけだ。 1年で使う予定のお金は余裕資金じゃないから眠らせとけ ウル株 +0.36%
ウル債(年2回) +0.25%
ウル債(隔月) +0.25%
http://www.astmaxam.com/criterion/index グロ3:ウルバラ=7:4で
金:REIT:株:債券=4:8:22:66
日米以外の国債も等分できてるし美しくて満足 ウルバラ今日は好調だったな
今後、同じく金の含まれるグロ5.5と比較されると思うが、ウルバラのフランス国債がよっぽど良い動きをしないと厳しいかもな 仮に8均等をバランスファンドにおける基準として、
収益資産(株、REIT、ハイリスク債券)への投資割合を
レバランスと比較すると
8均等 62.5%→1倍
ウル株、ウル債 80%→1.25倍
USA360 90%→1.44倍
グロ3 100%→1.60倍
グ5.5 125%→2.00倍
個人的には、日々の変動幅がこの倍率に合うように感じる
グロ5.5なら1単位の資産で8均等2単位持っているような変動だと想定したら
1%程度の報酬は割に合うけど、うーん、どうなるかな ttps://sapporo.keizai.biz/release/28949/ グロ5.5を代用有価証券にして、先物取引できる証券会社はあるのかしら？ >>912
そういういかさますると暴落の原因にしかならねーからなー グロ3 0.484%
USA 0.4945%
ウルバラ 0.743%
ひふみ 1.078%
グロ5.5 1.089% グロ3を200万ほど入れたいです。一括？2.3回に分けて入れる？ よくある質問ですがコロナと米株上げの現状どちらを選択しますか？ >>915
それはあなたの年収や総資産、リスク許容度を見て自分自身が決めること。そもそもコロナウィルスの影響は未知数だし誰も正解を知らない。 未来予知ができない限り正解はない
あえて言えば、許容できるリスクの限りすぐに買うのが合理的 >>915
グロ3は下がらないから買えるうちに全額買わないと不利になるだけ >>912
先物できるところはまだ存在しないはず
楽天とか対応予定とは書いてあるが グロンサンはいつ買ってもいいし、いつ売ってもいい！ USA360だけ魅力あるんだよなあ
個人的には盆栽名人の最先端みたいなことやってほしいけど >>915
200万があなたの余剰資金なら一括がベスト
200万一括が怖くて無理なら身の丈以上の資金なので減らすべき レバレッジバランスファンドについて書かれた勉強になる本とかないかな？
信託報酬の低いインデックスファンドよりも、レバレッジをかけたファンドの方が良いという要点を勉強したい んなもんあるわけないだろ
つか数学ができれば簡単に計算できるわけだが レバレッジポートフォリオはrokohouseのブログで一昨年見たな みなさん色々ありがとうございます。200万はまあまあ大事なお金です。私は年収800万で貯金1000万で住宅ローン持ちです。とりあえず積立NISAはやってますがもっと早く増えないかなーと思いまして >>925
ヤフーファイナンスでチャート画面から他のファンド同士の値動きが比較が出来たと思う。（PC限定だったかも）
あれこれ考えるより実際に動きの違いを目で見てイメージした方が早い。 >>928
自分で判断できないなら投資しない方が無難 >>925
ざっくり言うならこういうイメージ
(1) リスク・リターンが最適な効率的ポートフォリオが存在する（CAPM)
(2) 許容できるリスクに応じて、この効率的ポートフォリオにレバレッジをかける、もしくは現金利率を調整することが最適（トービンの分離定理）
逆に言うと、リスク許容度や目標リターンに応じた最適なポートフォリオ（債券を多めに、新興国株を多めなど）は存在しない
では、効率的ポートフォリオはどれか？というのが問題で、理屈的には、グロ3のような分散されたものがよいはずだが、
USA360のように集中しているが、より逆相関が強力に効くポートフォリオも悪くないのかもしれない
少なくとも株インデックス100%ではない
グロ3の3x3 magazineや、上で出てるrokohouseさんのブログも勉強になる
まあ理論的にこうだ、と言っても期間のとり方では単一資産だけで一番リターンが出ることもある >>931
ありがとう。よく分かりました。
先物取引というのが、イマイチよく分かってないことが分かったので、勉強します。 >>932
レバレッジバランスファンドはまだ新しい、というかグロ3が実質元祖で1年ちょっとしかたってない。
まだ書籍での解説はされてないから、運用元の公式解説、ニュースサイト掲載インタビュー、
ネット上の素人解説(ブログ)探るくらいしかない。
この辺のキーワードで検索するのをお勧め。
「現代ポートフォリオ理論」「効率的フロンティア」
「接点ポートフォリオ」「資本市場線」
「グローバル3倍3分法ファンド」 >>923
アメリカ最高なんだけど純資産増えなのが不安なんだよね 1日5,000円ずつ同じタイミングで買ってきた我が家のうさぎブレイン成績
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) +1.8%（1ヶ月）
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) +3.0%（1ヶ月）
想定通りの結果かｗ
もう3倍コースはやめて5倍コースにまとめよっと > うさぎブレイン成績
お前は二度と書き込むな
死ね 8均等ファンドはケリー基準だとレバ5~6倍が最高効率なんだから、ハーフケリーで
3倍にして、信託報酬0.4%切るようなの出してくれんかね
それだけでUSA360に食いつくような層は間違いなく買うから >>940
ハーフケリーで3倍が最適なら
借金して膨らませたら？ 無担保無期限無催促で0.1%年利で貸してくれるならやってる
むしろ毎年貯蓄できる額で年利払って、最大限借りるわ ケリー基準で考えれば、逆にグロ55 の倍率からかなりのいいシャープレシオなんだろうね、1は超えてるとして >>942
その程度のリターン、リスクと考えてるのね？ しかし債券にこれ以上のうまみが見込めない状態で
そこにレバかけた商品ってリスク高くないかね？ 高値安値の判断ができるなら、個別にレバかけて売るなり買うなりしたらいいのでは 高値安値がわかったらファンドなんかに投資しないで株かFXで１日で億トレーダーだろ 債券先物をSBIとか大手ネット証券でも取り扱うようになれば、自分でレバレッジポートフォリオ組もうという向きも増えるのだろうけど、現状では投信しかないよな。
信用取引ではコストが高過ぎるし、掛けられるレバレッジも低過ぎる。 >>950
日経ミニみたいのが出来ないと弾がデカすぎて扱い切れなくない？ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
