レバレッジ型バランスファンド part2
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最近続々登場するレバレッジ型バランスファンドについて語りましょう
前スレ
レバレッジ型バランスファンド
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1573387656/
≪米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)≫
≪米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)≫
＜米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)＞
≪米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)≫
≪楽天・米国レバレッジバランス・ファンド≫
＜ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)＞
≪ウルトラバランス 世界株式≫
＜NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型＞
≪ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)≫
＜マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド＞
≪グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)≫ 去年整理整頓して全保有商品がSlim S&P500とグロ3が1対1
Slim S&P500をUSA360に入れ替えるかな
全部レババラも悪くないよね >>263
それはキミの勝手でしょ
自分で決めたらいい レバレッジファンドが一番儲かるのになぜレバレッジ以外を買う人がいるんですか？
そんなに皆値動きが怖いんですか?儲かるのは約束されてるのに >>266
絶対儲かるならヘッジファンドがこぞってやってるだろ？ >>267
こぞってやってるよ
リスクオンになると円安になるのはこういうこと
金利が安い円で借金する → 円を売ってドルに変える（円安になる） → ドルで海外株を買う
株を売るときは逆方向で、海外株を売って円を買って借金を返すから円高になる
バフェットのバークシャー・ハサウェイだって借金して自己資本と同じだけ借金してその金で株を買ってる（レバレッジ2倍相当にしてる） 借金=レバレッジ
方法はどうあれ自己資本以上の取引してるならレバかけてるってことだ >>269
レバレッジファンドは買ってないんだろ？ >>273
意味不明なことを書いて荒そうとしてるのか、頭がオカシイのかどっちか微妙なやつだな・・・
お前には難しいだろうから気にすんな USA360、5年債先物入れる利点って何かあるの？
レバレッジ高めてアピールするためかな >>275
10年と比べてボラ低いので言うほどレバかかってない レバレッジ型バランスファンドって海外にもあるの？
SPXLみたいなヤツじゃなくて、グロ３みたいなバランス型。 そもそも米国には投資信託がない
優良な ETF が1株単位で買えるから
金持ちから貧乏人まで全員が買える
買い方も運用の基本も学校で教える
対して日本株は100株単位、金持ち専用の仕組みで貧乏人お断りだった 最近は1株のも出てきたが
だから投資信託なんてものができた >>280
いや米国のミューチュアルファンドの規模とんでもなく大きいだろ
バンガードだってもともとミューチュアルファンドだしetf買うことでバンガードというミューチュアルファンドの株主になる仕組みになってる >>279
NTSXとかPSLDXかな
SPXL+TMFをセットで買う外国の記事も少しある >>282
ありがとうございます。
英語力皆無なんでよく分からんかったけど、NTSXは株：債券＝６：４の従来型
ポートフォリオを先物で９：６に拡張したものでいいのかしら（PIMCOのはどこ読
めばいいのか分からん）。
SPXL+TMFは日本の個人投資家でも取り組んでいる人がいるっぽいですね。
ただ、どっちにせよアメリカ中心のポートフォリオで今ならUSA360で充分な気
もします。 >>283
惜しい。
米国4倍2分法(USA400)(株：債券＝100：300)なら全ツッパするのに。 >>284
TMFも買って調整すればいいじゃん
でもなんのかんの言って買わないんでしょ？ 392 名前:名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] :2020/01/20(月) 19:30:56.99 ID:wuC05ZeG0
グロ3
13175円(＋36円)+0.2% ウル株 +0.07%
ウル債 +0.06%
ドル円 +0.05% >>285
レバレッジ3.6倍の投資信託と、
レバレッジ3倍のETFを組合せても、
レバレッジ4倍のポートフォリオは、創れないのです。
米国4倍2分法(USA400)(株：債券＝100：300) >>297
米国国債4倍ブルとiFreeレバレッジS&P500とiFreeレバレッジNASDAQ100を適当に買えばいいじゃん そもそもレバレッジ倍率にこだわる意味がわからん
TMFは20年以上の国債だから10年国債6倍レバレッジ以上のボラがあるのに >>301
iFreeレバレッジS&P500に50
TMFに50
で、ボラティリティは、株：債券＝100：300と近似になるという事？
〉TMFは20年以上の国債だから10年国債6倍レバレッジ以上のボラ >>305
20年以上だからそれよりボラ高くなるよ
コストも先物じゃないから高い
自分で調べなさい >>306
USA360は、株：5年債：10年債＝90：135：135だから
債券のボラティリティを10年債をベースに株と債券のリスクを考えると
株：債券＝100：202.5(＝135/2+135)
と考えるべきな！？！？ >>307
比率間違い
株：債券＝90：202.5(＝135/2+135) >>307
リスクという言い方なら、株と国債のリスクは国債が断然小さい
先進国株 分散18.4%
世界国債 分散2.9% 12月のグロ3の運用報告の動画
月間はマイナスだけどトータルでは上がってるから上がってるから！
のアピールがすごい グローバル3倍3分法ウェブサイト 山崎元コメント引用
〉レイ・ダリオが言うには、株式と債券のリスクをバランスさせるためには、債券が株式の3倍くらいなければならない
この債券のリスクを10年債と理解して、
株：債券＝25：75がバランスの取れたポートフォリオと理解。
株式のリスクプレミアムを100%享受したいので、4倍のレバレッジをかける投資信託が有れば、個人的には、理想のポートフォリオ。
無いので、TMFが10年債の6倍のリスクと仮定して、USA360の債券リスクを202.5％と仮定して、えーっと…。 毎晩毎晩
SOXLとTECLがどんどん伸びる
ガタガタ言わずにSOXLとTECLを買ったやつの勝ち
チャート見てみろ！ iFreeレバは先物金利とスワップ金利考えるとDirexionのETFより金利低いんだな
しかし200%すべて先物運用でコストにこだわってないのと信託報酬が微妙に高いのがムカつく
やる気を感じない 先物が勃起してるから、今夜は反動暴落寝金激減で最悪のウィークエンドだな 【日興アセットマネジメント】グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 新規設定。
https://shintaro-money.com/nikko-global55-launch/
信託報酬1%超っていうのが難だな >>317
これでグロ3の既定路線償還がほぼ決定だな
これに乗り換えさせればいいわけだ 流石に償還はせんやろ
過去のゾンビファンド見ればわかるけど
一度増えた純資産総額ってなかなか減らないよ これだけじゃなんとも
つーか、ほかに記事出てないのか EDINETに出てるよ
でもブログ以上の情報は特に出てない >>328
減価はあるよそれがどうした？
減価以上に株価爆上げだろ グロ55 は見たところざっくりグロ3 のリターン1.5倍、リスク1.5倍くらいか
リターン24%
リスク24%
昨年なら
リターン48%
リスク12%
だった感じか 「ゴーゴー・バランス」
信託報酬 年1.089%(税込)
株式100%(先進各国株価指数先物及び新興国株価指数先物)
REIT25%(世界各国REIT指数)
債券400%(先進国債券先物及び国債)
金25%(金先物)
実質的な為替変動は新興国株式と海外REIT、海外現物
REITはJ-REIT、アジアREITのETF使うことあり 日本を含む世界の株式としか書かれてないからグロ3みたく3等分じゃないかもね 新興国株価先物って何使うん
CMEでは扱い無いよな？流動性大丈夫か？ グロ3
1年決算型 13,227 +46 0.35% 3,972(億円)
隔月決算型 12,550 +44 0.35% 2,125(億円) >>259 マジで実現するとは。このスレ見られてるんだなｗ (`・ω・´)ｼｬｷｰﾝ グローバル5.5倍バランスファンドについて山崎元は、どのような意見を持っているのか、聞いてみたい。
SBIは、米国4倍2分法を低コストで組成して下され。
VOO*80％
証拠金*20％
S&P500先物*20％
米国10年債*300％
超シンプル。 グローバル5.5倍バランスファンドについて山崎元は、どのような意見を持っているのか、聞いてみたい。
SBIは、米国4倍2分法を低コストで組成して下され。
VOO*80％
証拠金*20％
S&P500先物*20％
米国10年債*300％
超シンプル。 >>336
VTみたいに先進国よりの株式100パーになるだろうな
ここで立ち止まって考えたいのは、グロ３は一発目というだけあって、
そうとう慎重に、商品設計していると思う。なので株式は３均等なのだ。
この３均等というのが極意であり、先が見えないからこそすべて等分に買うという
思想がある。スリム８均等、スリム３均等がそれ。
均等だから安心であり、かつ防御力も高くなる。
先進国に偏ると、儲けは加速するがダメージも大きくなる。 リスクリターンがどの程度なのか、公式発表楽しみだな
グロ３の収益資産、株REIT計100%に対して、
この上位互換ウルバラは125%だから
リスクリターンもグロ３に ×1.25 で20%前後ずつ、と想像しとく グロ３は、効率的フロンティアに優れる３地域均等型を採用しているのが極意。
たまたまなのか、考え抜いた結果なのかは知らんけど
これが効いてきてる グロ3は15年の構想期間が必要だったとか言いながら全く異なるポートフォリオのグロ5.5出すのどうなの >>349
検討していたのが１パターンだけとは誰も言っていない。 山崎の動画で3倍以上は怖いとの声もあり3倍にしたようなことを言っていたから
むしろ5.5倍の方が構想15年で、3倍は妥協した数字という可能性がある 隔月分配と同じで需要があるから用意したって感じがする NISAみたいに枠が限られているなら5.5倍が必須かな？
3倍で十分な気がする。
他社に低信託報酬のレババラ(先進国除く日本とか)を出して欲しい。 野村にレバランス出してほしいんだけどなー
なかなか動かないねえｗ グロ5.5は賛否両論で懐疑的な意見もあるけど、こういう選択肢が増えていくこと自体は結構じゃないか。他社も負けずに面白い構成を考えていくだろうし。 グロ55 を70%、SPXLを30%のポートフォリオにしたい
475%のエクスポージャーで、株:債券=2:3 くらいになる
可変レバポ越え レバ3倍を購入したばかりだが、レバ5.5倍が出て早くも大破綻を意識しなくては
いけないようだ。とりあえず3割利が乗ったら撤収することにする。破綻のシナリオ
は俺には判らないが、皆がレバをきかせて大儲け→全員幸せだけは絶対あり得ない。 でもレバ掛けてるの債券だからなぁ
グロ3の債券が暴落するならもう経済崩壊でしょ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
