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オプショントレードで抜く 74発目
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0608るーぷ
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2018/11/09(金) 11:31:45.76ID:2Il3xujQ0
買いのロールなら別に含み益で出来るよ。
ただ、数年かかると、いやになって放棄してしまうこともある。
なんだかんだ言って地獄道。
カネあるやつの一部バランスでやるのがやはり適当。
0609るーぷ
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2018/11/09(金) 12:05:35.45ID:2Il3xujQ0
おめ。
すごいチャート。いいもん見た。
その闘争心と戦闘力に乾杯。

記憶した方が良さそうなチャートイメージだな。
0617るーぷ
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2018/11/09(金) 12:57:51.26ID:2Il3xujQ0
たぶん、IV低い時期の買いで集中的に将来の負け分を稼いでるようには見えるけど？

その意味でも示唆に富むチャート。
0618るーぷ
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2018/11/09(金) 13:02:50.27ID:2Il3xujQ0
HVが急速に上がる時、どう判断するか？が大事な感じ。
バカデミー賞受賞作品式とかじゃ無くて、実際の変動率、って意味だ。

地震の日は、夜までの間、
けっこう逃げチャンスはあったような気がする。

逆に夜とかからエントリーして火だるまになったヒトもいるような気もする。
まあ、スプレッドは開いてただろうけど。

いざとなったら、フォースで計算すべき。
そうでなきゃ、売り超過はやめた方がいい。機械的にやるなら。
0620名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 14:47:19.38ID:DxRqUF1l0
マグネチュード9級のクラスの地震が日本近海で発生して
「安易に」プット売り走った連中、そりゃ当然の報いだわな。
津波の被害状況を正確に把握できるまで、そりゃIVも上昇しますわな。

マグネチュード7ぐらいならまだしも。
フォースもへったくれもない。

フクイチの水蒸気爆発の映像がテレビ流れ、二度目か三度目かのサーキットブレイカーが先物に入ったとき、
確か225先物は7000円前後だったと思うけれど、
あのタイミングで、確信もって買戻しに走った連中の判断基準をぜひ知りたい。
米英とも、福島150km圏内から、自国民の避難勧告出して、危機一髪状態だったことは間違いがなかったからね。

確かに、PBRは1倍割れていただろうが。
0621名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 14:54:02.49ID:DxRqUF1l0
あの日のチャートは保存してないけれど、
記憶が正しければ、7000円付近でのCB明けから、買戻しになって、大引け7600とか7700円だったような。

2011.3.15、終値PBRが加重平均で1.02倍、225指数計算ベースで1.17倍のあの日、だと思うが。
0623名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 15:01:05.44ID:DxRqUF1l0
https://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-20041120110315
7000円じゃなくて8000円だったか（笑）

＞大証は日経平均先物に午前１１時０８分からの１５分間と午前１１時２５分間からの１５分間で２度のサーキットブレーカーを発動。
＞ただ、日経平均先物は下げ止まらず、
＞一時８０００円を割り込んだ。

＞ＴＯＰＩＸ先物にも売り圧力が増し、
＞東証はＴＯＰＩＸ先物に午後０時３１分から１５分間と午後０時５０分から１５分間で２度のサーキットブレーカーを発動した。
0627名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/09(金) 17:56:05.65ID:DxRqUF1l0
10月月末～ここまでの、一時間足の分水嶺は、22000～22100レベルに存在し、
まぁ日本11月SQに向けた噴き上げを、たったFOMC明けの一日で一旦吐き出した、
と言える状態だわな。

22000割れると激走しそう、だけど、暫く揉むんだろうな恐らく。
0630るーぷ
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2018/11/10(土) 06:28:05.29ID:5s9cR+tf0
俺はその頃、ちょうどゾンビ化して休止してた。

揺れた瞬間、非常に違和感があり、大変なことが起こったことはわかった。
たいしたこと無かったと事務所に居た連中は言ってたけど
それが間違ってたのはわかった。
それ機会に揺れが収まった瞬間に仕事やめて帰った。
そのまま仕事はやめて親の介護やってた。
個人的には、揺れが終わって家帰るころには、
茨木の原発のメルトダウンを心配してた。

個人的にそれを予見してたニンゲンをふたり知っている。
1人は10年以上前に、テロでメルトダウンを心配してた。
たぶん元方面隊司令だ。

だが、やはり、カネには結びつけられなかった。
たぶん、数日して底付近でレシオ売ったような感じだが、
数時間で値飛びとスプレッド見て、断念した。

結局、皆の値付けの基準がわからない。
IV勝負は俺には無理、ってこと。
経験もアタマも不足だけど、ね。
0631るーぷ
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2018/11/10(土) 06:31:01.47ID:5s9cR+tf0
まあ、ちょうど地震でストライクしそうな当たり、
もっとも被害が大きそうなゾーンがIV高い、ってことだな。

カネ持ちだったら、サヤは取れる、ってことだ。
0632るーぷ
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2018/11/10(土) 06:35:13.04ID:5s9cR+tf0
大きい地震のたびに、近辺の原発の沖合には、護衛艦が緊急出動してたよ。
東北の前、そいつが予見してから東北までの間。福井あたりの

精密なメルトダウンの手順で無く
おおまかな確率論として予見はされてたんだよ。

馬鹿がトップだと、危険を回避できない。緩和できない。
かっこつけて反原発とか叫んでる元首相とかがいかにバカで恥知らずか
俺は知っている。
0633るーぷ
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2018/11/10(土) 06:48:53.34ID:5s9cR+tf0
フォース＝無意識の計算、は役に立つ。
馬鹿が死なないようにするにはフォースを使うしか無い。
もちろん、何を計算するか指定はできない。

だが、たとえば、リーマン下げの一番底で、
将来のおおまかな確率論イメージとしての危険は予見できる。
それは感情とかでは無く、無意識の計算だ。
種類が違うだけで、ある意味、意味論的には普通把握出来ないモノを
結果として精密な計算で行動に導く。

馬鹿が死を回避するには、それしか無い。
0638名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 11:00:20.76ID:RZxhsZft0
>>634
なかなかするどい質問ですね。
これは単にラッキーだっただけです。
というのは、当時家を買うために現金が必要だったので、
証拠金を引き出すためにポジションを閉じたのでした。
売買記録によると、10P10500S*3, 10P10000S*4, 10P9500S*2 を
10月6日(始値10817、終値10473)にクローズしてました。
10月10日のSQ(7992.60)まで持ち込んでいたらマイナス1800万でした。
0640名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 20:15:55.33ID:J5l10lsr0
俺は震災で8000円割ったとこで先物買いしたのがデビュー
それからはカバコ暮らしで2016年ごろから徐々にプット売りにシフト
今年は2月も10月も落ちるの待って入ったから被弾なし
心技体じゃないけど日本株と米国株と為替と原油どれか一つでも怪しい動きしてたら
警戒して様子見たりポジ軽めにしたり利確したりで事後処理より事前察知が多い
ロスカットより機会損失のほうが悔しく感じる
0641名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 23:17:29.88ID:dIakXulu0
>>623
sgxは7005円つけたはずだぞ
当時証券会社でディーラーやっててsgxにも注文出せたんだけど
大証のCBか気配か忘れたがもっと上で寄るはずで
sgxの7000円付近の投げを買って大証の寄りで売っても余裕で利益出る計算だった
0642名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/10(土) 23:27:46.44ID:dIakXulu0
当時の約定伝票あったらアップしようと思ったが
もう処分してしまってたわ

気配にしてもCBにしてもsgxと大証で値幅が違うから
どこで寄るか計算して裁定やるのはかなりおいしかった
0643名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 12:39:03.94ID:1t/RnpK00
>>641-642
そうか、裁定の歪みが激化したから、超短期が慌てて反対売買したら、トレンド発生になったんだな、あのとき。
なるほどねぇ。

フクイチが破綻した際の危険性への想像力よりは、目の前の「おいしい裁定」だと。
証券（自己）スジらしい発想。
その手の連中すら、流動性供給を停止したくなるぐらいのパニック相場っぽく見えて、
二度目のCBの時点ではそうでもなかったというのが事実だと。

フクイチは数時間～数日レベルで絶対に持ち堪える、ってサイダーを飲めた環境だった？
枝野が「直ちに」云々かんぬんと繰り返ししてたことは、覚えてるけど。
0645名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 15:33:59.83ID:Jh1w/yF40
>>643>>644
ごめんあまり言ってる意味がわからん
当時の内資証券ディーラーは日計りメインでオーバーナイト枠あまりない人が多かったし
完全裁量アウトライトな取引で普段は裁定取引なんてやってなくて
400円も瞬間で取れるような歪みがあったから取りに行っただけぞ
手口でデルタ傾いてる時はヘッジのことが多かったのが実情
日計りの1ディーラーが流動性供給なんてディーラーのことを大きく見過ぎ
現株の1カイ2ヤリなら出来高の3割くらいやってる時があったから
一応流動性供給できてるかもしれんけどw

大証が気配ついてて7400円（うろ覚え）あたりで寄る瞬間に
sgxで7005円まで投げにきてたら
誰でも大証に成売りだしてsgxで買うでしょ
大証が寄った瞬間400円くらい抜けるんだからさ

フクイチがもつかどうかなんて何も考えてなかったよ
外資とか大手ならわからんけどインサイダーなんてないない
基本的に値動きに全て織り込まれてるから
値動きしかみてないし値動きが全て
0646名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 15:44:42.91ID:Jh1w/yF40
リーマンの時もだけどsgxの方が気配やCBの値幅が広いから
大証が気配でもsgxの方が先に寄る

日計りなら瞬間数十円取れるチャンスあったら取りにいくでしょ
数十円ですらおいしいと思ってるのに400円も取れるチャンスきたらやるしかない
0648名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 17:47:12.82ID:cPf/khOj0
やたらディーラーって言葉を神格視するよね
ファンドマネージャーとかをディスっても何故かディーラーはスゲェって感じ

あとフクイチとは言わないらしいよ
えふいち、らしい
0649名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 18:04:51.23ID:9PC/8PnL0
思い込みが激しい人は心配になっちゃうね
わかってないのに思わせぶりな人も

先物やったことないのにオプションやる人いたら怖いけどいそう
ヘッジで先物あてる時もあるし原資産の値動きを知るためにも先物経験は必要
SGXといえば2013年正月11000円で大発会が10600円だったのは覚えてる
0650るーぷ
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2018/11/11(日) 18:21:27.99ID:uusvW91B0
何か勝つためのエンジンは必要だよ。
たとえシロートでまぐれ当たりだとしても。

俺の場合は、0.9～1.5年先くらいのオプションをIV10以下～12くらいまでで枚数買えたこと。
あと、下げ道中で、eワラニアピンでものすごいサービススプレッドがある一定期間続いたこと。
それくらいあれば、どんなバカでも勝てる。しかも安全にサイズがでかくできる。
どんな下手でも。
これ理解できないなら、ちょっと能力に疑問は付く。

その後の大負けの原因は、

A、勝ちのエンジンをはっきりと理解できていなかった
B、状態で、勝ちのエンジンが消えた

これに尽きる。まず第一にこれが来る。
やってるうちに自分の能力と勘違いしてたわけだ。
今から見ると、かなり片腹痛いカモだ。
0651るーぷ
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2018/11/11(日) 18:26:52.04ID:uusvW91B0
さほどで無くても、そこそこのエンジンを探し当て、
資金配分と負けパターンの戦略を建てることが必要、ってことになる。
どのエンジンにも戦略にも寿命があるし、それをはっきり認識できなければ
ある意味、意味は無い。
0652るーぷ
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2018/11/11(日) 18:28:05.08ID:uusvW91B0
もちろん一部の天才は除く、凡人の勝ち方のハナシだが。
計画的な負け方のハナシかもしれないけど。
ふつう凡人は計画負けから入るのが普通だとは思う。
0653るーぷ
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2018/11/11(日) 18:31:22.35ID:uusvW91B0
普通、凡人だと、オプションバランス投機で常時、って無理はある気はする。

もちろん、単なるターゲットプットすべり売りみたいな、
もしくは株の土台の上の小さなサヤ取りなら
常時で小さなサヤ取り益は積み重なるとは思うけど。カネ持ちでアタマあるなら。
0654名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 19:11:20.27ID:N9C+1jqa0
無能るーぷ
0655名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 19:52:58.18ID:Jh1w/yF40
>>648
そうそう
確かに地場証券ディーラー出身でも飛び抜けてすごかった
シンガポールでヘッジファンドやってるくらいのS田氏やU崎氏クラスならすごいけどな
ああS田氏はオワタけどね

ディーラーの中堅くらいなら個人の方が腕あると思うわ
自分でリスクとってるし特に昔は情報格差があったからね
0657名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 20:08:19.97ID:vM6hRfMV0
>>656
それな！
でも一定以上数字出せば個人ではなかなか難しい額の枠もらえるし
インセンティブ翌月払いのところも多かったし
手っ取り早く稼ぐにはディーラーはいい仕事だと思うよ
新卒の22歳がトレードやりたいと思っても
資産家じゃない限りいきなり億の運用はできないだろ

ミスってもクビになるだけで自分の資産が減るわけではない
その恐怖が個人より軽いから勝ちやすいのはあるかもな
0662名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 21:44:02.72ID:tWpmHG7H0
>>660
その通り。難しいとは一言も言ってないぞ
値幅計算して抜けるならやるそれだけ

>>661
パンローってなに？別に得意ぶってないが。
確かにディーラーは数ヶ月マイナス出せば戦力外通告だけど個人でも普通にルール決めてやってれば
そもそも月次でマイナスにはならないでしょ
0663名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/11(日) 21:56:23.30ID:4jCt07zR0
>>563　SQ持込は約3万円受取の微益（持込コスト2万弱）で決着。
１２月限での裁量先物ヘッジが上下ともうまくいき、そちらの方が収益に。

１１月限収支は＋２８万。
週オプ買いカレンダーヘッジが２０万弱の損失。
イベント後のIV低下はイメージ以上だった。
週オプカレンダーは逃げにくいし、時期選ぶ必要ありそう。

今週末は、まだめげずに？
週オプでレシオ＋カレンダーを持ち越す形に。

11w3/P21500/L1@33
11w3/P20875/S5@22
11w4/P20750/L2@48
11w4/P20500/L2@30
12/mini/L1@22050

①気楽に　11w3/P21500/L1@33　とPUT裸買い
②下落して、一部利確しておこうかな…　と11w3/P20875/S　
③どうせなら…11w4/P買い増し　＆　11w3/P20875/S売りまし　
④上を緩くケアする意味でmini先買い

利益の山は20875円、時間とともに山は高く＆端が狭まってくる。
現状、19000円近くまで下落しても損益プラスと下方向には幅が広いが、
上方向だと週明け位でセータがマイナス圏に入るのでポジ変更有力とのシュミレーション。

証券会社のシュミレーションだとIV変動、組み込めないんだよなぁ…
0664名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 21:57:12.45ID:1t/RnpK00
流動性をマーケットに供給すること、が証券自己ディーラーの主なミッションだからこそ、
サーキットブレイカー発動、という異常事態に、キチンと板を出せるのかどうか、
そりゃ大事だわな。
ウィークリーオプションで板がない板がない、と悲鳴あげてる連中、このスレには存在してるわけでね。

2011.3.15に関して、二回目のCBの際、SGX＜OSE、という歪みを検知し、
SGX買い／OSE売りという裁定チャンスが発生した、と。
日本と海外との情報格差、またはフクイチ破滅に対する感度が異なった、と言い直してもイイが。

自分は、二回目のCBから、あれよあれよと怒涛のリバウンド発生で、なんだこりゃと唖然とした記憶が消えないし、
そういう裁定チャンスが消えたあとにも、225ロングし続けた大口の証券自己がいたに違いない、
と思っている。デイトレだったのか、翌日持ち越しが叶ったかまでは知らんが。
そういう連中が、強気で、売りを受け止める・買い向かうためには、そりゃ確度の高い情報が必要なのは言うまでもない。
0665名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 22:05:23.44ID:4jCt07zR0
>>607
プラ転おめでとうございます。
チャートホントにすごいですね…
６０００万喰らっても、そこでつぶれず、プラスまで持っていける力、素晴らしいです。

資金力ある方なら、インしてもロールして最終的に利益出してるのかな、
と思ったらそうでもなく、少し間あげてから地道に収益あげてたんですね。

震災後、個人が売り禁になったり、枚数制限掛かってしまったこと、
大きなマイナス要因だったのでしょうか？
0666名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 22:07:49.04ID:tWpmHG7H0
>>664
＞流動性をマーケットに供給すること、が証券自己ディーラーの主なミッションだからこそ、
悪いがそれは幻想だわ
誰もそんな大層なこと考えて取引してないよw
自分の利益がいくらか、いくらもらえるのかしか興味ない

大玉張って一時的に流動性供給してそれで損だしてしもても会社は補填してくれない
補填してくれるなら流動性供給って名目でいくらでもやるけどね
与えられた枠をきちんと活用していることを会社側に示す&場口銭安いのと
自分が稼ぐためにどんどん入っていって
結果的に多少の流動性を供給できるかもしれんってだけ
0667名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 22:10:51.03ID:4jCt07zR0
https://www.jiji.com/jc/ad?p=kabuopu_tokushu02_02&;g=adkikaku01

「大地震が発生するまでの日経平均株価は１万円を上回る水準が続いていたため、
７５００円プットの価格は３月１日時点では７円前後で推移」

「３月１１日金曜日の取引終了を目前にした午後２時４６分、大地震が発生した。
週明け１４日から株価が下落、１５日に日経平均株価は一時８２００円台まで暴落した。
株価急落を受けて６月物７５００円プットの価格は、１５日の取引で一時１３５０円と、１日時点に比べて約１９２倍に急上昇」

「このオプションを１００枚売っていたら、損失額も１００倍の１億３５００万円に膨れ上がる」
0668名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 23:28:10.90ID:m/nxxECd0
>>665
ありがとうございます。
それまでにオプションで稼いだあぶく銭が2500万あったので
オプションでの通算損失は3500万ほどで済んだのですが、
しばらくはオプションに手を出す気にはなれませんでした。
なので、売り禁や枚数制限は取引をしなかったこととは無関係です。
現物株を持っていてアベノミクスでの株価上昇でその損失が
埋められたことがオプションに復帰する気になったきっかけだったと思います。
0669名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 23:35:08.92ID:m/nxxECd0
オプション通算損益がプラ転したこともあり、
自分が震災のときにいったい何をやってたのかをやっと振り返ることができました。
あまりにお粗末でお恥ずかしい限りなのですが、せっかくなので公開します。

4P950L*20@105 (3/11)
->C*10@840 (+7350) (3/15)
->C*4@1600 (+5980) (3/15)
->C*6@1450 (+8070) (3/15)

4P900S*80@40 (3/11)
->C*60@210 (-10200) (3/14)
->C*10@585 (-5450) (3/15)
->C*10@555 (-5150) (3/15)

4P850S*100@120 (3/14)
->C*50@420 (-15000) (3/15)
->C*50@900 (-39000) (3/15)

4P800S*20@265 (3/15)
->C*20@660 (-7900) (3/15)

Total: -61300
4月SQは9612.51なので、SQまで耐えていれば全部消滅して受け取り3040万円でした( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ。
0671名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/11(日) 23:55:58.00ID:1t/RnpK00
>>666　どうせ噛みつくのだったら、3.15後場に大口の売りに買い向かった、
証券自己の情報格差の部分にしてくれよ（笑）

SGXとの裁定チャンスがそれなりに持続していたとして、SGX買いOSE売りが続けば、そりゃサヤは消滅しますわな。
その後の話が一番聞きたいんでね。
0673名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:24:53.63ID:gPk1HQBg0
>>671
＞>>666　どうせ噛みつくのだったら、3.15後場に大口の売りに買い向かった、
＞証券自己の情報格差の部分にしてくれよ（笑）
噛み付いてないが？何を勘違いしてるのこの人

情報格差はロイター、クイック、ブルームバーグ各社の端末持ってるから
ニュースは少しは早いのではないかという点と
板寄せの際の成行や指値の数量や板の中身の注文内容、
指値している自分の注文が何番目かを見れるってことだけだよ
ブルームバーグ持ってたら他社のディーラーとチャットできるけど今のツイッターのような感じじゃん
ディーラーなら何かインサイダー的な特別な情報が入ると思ってたのか？

＞SGXとの裁定チャンスがそれなりに持続していたとして、SGX買いOSE売りが続けば、そりゃサヤは消滅しますわな。
何度も言ってるが何百円もの鞘が持続してるわけないだろw少しは考えろよ
CBや気配の値幅が違うからとその瞬間的なチャンスがあったと説明してるだろ
ディーラーみたいな日計りの超短期筋は大きなポジションは
会社からリスクと見なされオーバーナイトは難しいよ
ほとんどのディーラーはその日のうちに反対売買する
もちろん儲かってて会社からリスク許容された凄腕はある程度枠があり例外の場合もあるけどね
もし手口で傾いててもNT組んでたり現物のヘッジだったりでデルタはほとんど傾いてないはず
何度も言うが当時のディーラーはまだまだ日計りメインだった
本格的に日計りがダメになって来て各社ディーリング部廃止やら閉鎖やらなって
今残ってるところはロングショートなどである程度枠はあるって感じ
0674名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:40:58.87ID:gPk1HQBg0
本当にディーラーなら何か特別な情報もらってるって思い込んでる人多いの？
まぁ部内である人は大型株ある人は債券ある人は225を
それぞれ自分の得意な物を毎日何年も見てきて利益を出し続けてきたプロが
何か異変を感じていつもと違う注文がきたぞ！と独り言を言って
それを聞いた同僚が注文を出すというのはあるかもね
まぁそれはその会社の雰囲気による

現にジェイコム誤発注があった時わし大型株専門でIPOや小型なんて
予定も知らなければ板すら見なかったが
IPOを監視していた同僚がジェイコムおかしいぞ！と叫んで
発行済みこれだからこれは御発注だなと誰かが言い出し
それで部内みんなそれぞれ自分の思う枚数を買ったということはあったな
びびって数文抜きの人やストップ高で全株売り抜けた人、オーバーナイト枠全部つかって持ち越した人いろいろ
結局うちの会社は全額返還になって何も得しなかったけどねw

流石にスレチだからこの辺にしとくわ
スレ汚しすみませんでした
0675名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:43:46.59ID:2cuQp+k20
SGXとOSEのサヤ解消後に、日本で大口（証券自己だろ？）が、買い向かった事実は誰も否定できないし、
誰が買い支えたのか、フクイチ水蒸気爆発ニュースが流れた直後だからこそ、
彼らが何を根拠に買い向かったのか、自称ディーラー様は説明拒否ってか？

瞬間的にサヤが消滅したあとに買い向かった連中の動機を聞いてるんだよ、一貫して自分は。
それに触れずにマウント取りたいって、何様だ、って話（笑）
0676名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 00:56:44.33ID:Gz3FGDo30
>>669
貴重な実戦データの公開ありがとうございます。
（数日耐えれば爆益だったんですね…）

3/11
4P950L*20@105
4P900S*80@40

でレシオ作ったときに、80枚売りの損失∞止める意味で

4P750（ACさんのデータだと311当日1円売り）　や
4P700　等の屑op100枚位買っておくと

>>667　のデータから見ると、耐えるどころか1億円超の爆益もあり得たんですね。
（INしてないオプションが1000円越え、2日連続で続く異常事態…）

痛かったのは3/14の
4P900S*60@40 >> C@210
4P850S*100@120
とS損切りし、同じ限月の下に枚数増やした処理でしょうか。

枚数増やすと下抜けしたに痛すぎたので、ロールするにしても
一部翌月以降にずらすほうが、大分耐えやすそうですが…
（このあたりの実戦的な対処法、研究の価値極めて高そうです）
0677名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/12(月) 01:06:45.05ID:Gz3FGDo30
>>675
特別に確度の高い情報もっていなくても、
多少雰囲気変わったと感じる位で
売りポジ持ってた人、買い戻し入れる方がむしろ自然な気がします。

その時点で利益確定しょうし、更に利益伸びるかもしれないけど、リバられて利益減るのもまた怖いでしょうから…
0678名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/12(月) 01:19:18.59ID:Gz3FGDo30
https://moneyzine.jp/article/detail/195036

震災明けの週（3月14日～18日）を見ると、東証1部の売買代金が超大商いの目安とされる「2兆円」を連日で記録

「欧州系の投資家の一角が、急落局面で買い一辺倒だった」と言う。
また、米系証券のトレーダーによれば
「バスケットの買い注文で、アメリカの投資家から大きいオーダーがきていた」とのこと。
一部の海外勢がリターンリバーサル（売られ過ぎた局面で、売られ過ぎ修正の動きを狙うこと）的な買いを入れていたのは間違いなさそうだ。
0679名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/12(月) 01:26:14.22ID:Gz3FGDo30
https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00083

【緊急市場対策】
3月14日早々に日銀は緊急市場対策として5兆円の市場からの買入基金の追加を公表。
その内5,000億円はリスク資産分としており、この結果日本株指数ETFやJ-REITの買入枠は、合計1兆円

■大証SPAN証拠金の引き上げ（日経先物１枚当たり）
　　27万円→99万円（3月28日）→102万円（4月4日）→105万円（4月11日）
0681名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/12(月) 01:34:47.36ID:gPk1HQBg0
>>675
何度も言うが地場証券クラスの自己屋はオーバーナイトの枠が小さい
日計り短期売買というルール上、持ち越せない
持ち越せないということは影響力が小さいのはわからない？
日計りのその日のうちに反対売買するようなポジションでどうこうできる市場じゃないだろ
マウント取りたいわけではない現実を伝えてるだけ

重複するが本当に情報やらニュースやらで売買してると思ってるの？
値動きが全てという考え方の人が多い気がするよ
仮に買い向かった人が多いとしてその人たちの動機としてあげれるのであれば
>>677のいう通りだと思う
上がりそうなら買い、下がりそうなら売りそれ以外の何でもない
日計りディーラーは1日のストップロスが決められててそれを超えたら始末書
始末書で済めばいいがやりすぎると解雇
しかもオーバーナイトできないからショートして上がってきたらその日のうちに全部踏むしかない

311に残ってた人は自分の腕一本でやってきてリーマンサププラ凌いだ人たちだぞ
怪しい情報より自分の感覚信じるだろ
リバモア信者が多いというのも一つの要因かもね

債券ディーラーがいたという点、sgxの発注できる会社という点で
この業界にいた人からは会社特定されてると思うが
当時うちの会社はNHK付けっ放しにして
原発関連の情報は主にNHKから入手していたよ
大手や外資の自己屋はもしかすると特別な情報を手に入れてたかもしれんけどな

もういい加減わかってくれよ。。
0682名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/12(月) 01:57:01.28ID:gPk1HQBg0
>>675
確かうちの会社は311の後は特別デルタ＋に傾いてなかったと思う
11日に建設株ロングにしてた人が多いけどね
大成に50万株のカイ2発きて誰だろ？と話題になったが
あとで立花の社長じゃないかと噂されてたのはあったなw

基本的に鉄火場に強い人が多いから2011年の3月は最高益叩き出した人は多かった
基本は値動きあれば儲かるからね
他社だと原発があんなことになるとは思わず
東芝持ち越して大損した人もいたと聞いたし
本当に怪しい情報なんかない
そんなものより値動きを見てる

想像だけどその3月15日？に買い支えたり買い向かった人が多数いたのであれば
どこかの誰かが現物を安値でこつこつ拾ってて（これは持ち越せない日計りディーラーはやらない）
それを察知した人が買えば儲かるかもとリスクとって買いだし
ショートしていた人が株価が下げ止まったのを見て利益が減るのを恐れて買い戻しって感じじゃないのかな
ほんと>>677のとおり
0683名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 02:06:20.62ID:gPk1HQBg0
311の次の週の証券自己の売買動向が大幅に買い越しだったとしても
一人一人裁量枠がある地場証券がメインに買い越したわけじゃないと思うよ
チームでやるような大手に在籍していたわけじゃないからその辺はわからん
勘違いしてそうだけど地場のディーラーは証券会社に雇われてるデイトレみたいな感じだからねw
0685名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 03:07:51.09ID:G0lX1R2w0
しょうがないよぉ　オブってよく動くときが先物同様「買い」でいけるものだから、
普段は売り玉で少しづつ取っていって、逃げながらやるもんだと思うんだけどね
そういう時は、大してとれないし、トランプ発言みたいに突然くるから、トランプ
以前より売りの勝率はけっこう低くなったと思う。
プットを買いで取れるのは、もう年明け以降、金利が動いた時じゃないか。
0686名無しさん＠お金いっぱい。
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2018/11/12(月) 03:58:40.13ID:AM7IKBQl0
>>674
ジェイコムの利益返還になったの？？
個人は返還になってないけど証券会社は返還になったのかな？
だとしたら、誤発注した証券会社に貸しを作った感じなんかね？
そんなのよりも金の方がよさそうだけど。
0687名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 07:21:50.87ID:3rMfZPVY0
流動性をマーケットに供給すること、が証券自己ディーラーの主なミッション
こんなこと初めて聞いた
0688名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 07:29:24.84ID:3rMfZPVY0
>>607
資金力あってこそですな
しかしやっとこれから儲けが始まるんだと思うと
いかに大きな損失がいけないことかということを思い知らされる
でもさ、チャンスだ！と思ったらやっちゃうよね。
満玉ブッコミ
0691るーぷ
垢版 |
2018/11/12(月) 10:37:38.19ID:CnzZgbYg0
面白いし、参考になる。どっちも。

A、実際には、パニックになって当たり前。イノチが掛かる。

B、下よりも期先のIVはずいぶん割安になるので、
まして、ほんとにストライクして死にそうなのはそっちなので、
なかなかそういう状況だと期先に逃げにくい。割安すぎ、下は割高すぎる。
へたすると逃げてもたいして下にならない。

そこらの事前の想定と違うことがさらにパニックを助長させる。
逆に俺の場合、もっとも勝ってたリーマン一番底で変なこじ付けパニックにならなかったら、
地震で死んでた可能性が15%くらいあったと理解できた。
間違い無い。
ちょうど15%くらいだ。
一発じゃ死なない程度のPレシオだが、
ちょっと遅れてIV上がったところで変な追加をやった可能性が非常に強い。

やめてて良かった。

まあ、経験者じゃ無いとわからないよ。マジ。
生き死にはかかるよ。マジで。
0692るーぷ
垢版 |
2018/11/12(月) 10:42:32.94ID:CnzZgbYg0
最悪の状態を想定してこの程度の値段

と思ってたのが、実は一般にはそこまで想定して無くてとりあえずパニックの値段

みたいなギャップがイノチ取りになるな。俺の場合。
かなり勉強になった。
あと、シミュレーション能力は絶対に必要。
それもフォース＝無意識計算、この場合はモンテカルロシミュレーション的な
も絶対に必要になるような気がする。
意識のくせやずれ、カバーし切れ無い＝そのまんま死んじゃう
それを補完するのがあいまいに理不尽に意識に浮上する
精密なフォース計算、だ。
0693名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 10:43:46.59ID:jrVqeeMc0
オプションで311といえば
先物板のオプ売りスレにいた人はここにはいないの？
311以降書き込み止まったのがリアルなスレ
久しぶりに見たら日記帳になってた
0694名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 23:53:39.76ID:2cuQp+k20
アメリカってベテランズデーで、休日ボケしてる日本時間の夜に、
22000の攻防するのかよ（苦笑）
0696名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/13(火) 01:29:40.22ID:TCi9X/4S0
>>663 レシオ＋カレンダー 夕方清算値時点では（＋21）
P215の＋40以上の利益は守り切れてないし、デルタヘッジ足りてなかった。

11w3/P21500/L1@33 >>27(-5)
11w3/P20875/S5@22 >>6(16*5=80)
11w4/P20750/L2@48 >>25（-23＊2＝-46）
11w4/P20500/L2@30 >>16（-14＊2＝-28）
12/mini/L1@22050 >>22250(200*0.1=20)


下落始まったらPUTのIV伸びると予想して組んでいたけど
実際に米国3指数とも下落＆先物-400オーバー下落になってようやく、
来週限PUT買いがプラス圏の板出現、はやや期待外れ。
（保険として割高だったのかな？）


裁量でデルタ-方向入れたのは伸びてるけど
今にして思えば、プット売り6円だったら、
一部でなく全部買い戻しておく方が気楽だし、組み替えしやすかった。

12/mini/S3@22250
11w3/P22250/L2@23
11w3/P20875/L2@6

ダウ-400超えてくると、今後どうなることやらの不安が強くなる。
（現状はデルタはかなり―に振ってるけど、寝る前には戻したくもあり…）
0697名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/13(火) 01:41:10.62ID:Qff7WSh20
ドイツ銀行の株価下落が「再開」したような値動きで、
プット売りホールドするほど、自分は野蛮じゃないんでね。

12p17750と離れたとこを売ってたけど、一旦撤退。
いずれ売り直すにしたって、今日明日じゃなかろ。
0698るーぷ
垢版 |
2018/11/13(火) 07:16:23.90ID:EAZQTTlb0
名無しベテランの助言通り。やばいね。
絶対は無いが、10回に1っ回くらいは死にそうだ。安易に売ると。
0699るーぷ
垢版 |
2018/11/13(火) 07:18:39.63ID:EAZQTTlb0
あと、隠れた焦点はドイツ銀の破綻可能性、とかになる。

救済したら、全体がかなり辛くもなるだろう。
0700名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/13(火) 07:46:41.81ID:BDka74kE0
虚栄無能ループ
0705名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/13(火) 09:36:56.07ID:EoH+L87Q0
↑の元ディーラーさんも言ってるが、雇われディーラーは基本持越し無しなの？
ちなみに取引枠ってどれぐらい差があるのかな？誰か教えてくれ
10億とかもらえる?
0706名無しさん＠お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/13(火) 09:37:02.04ID:kQEwEoVn0
プット売り損切り　マイナス190万
やってられん　パチ逝ってきます
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