104 が少し書かれてますが、
https://docs.libretro.com/library/bluemsx/
の BIOS のところのように Machines / Databases をオリジナルの BlueMSX から持ってきて入れてますか？

自分は turboR だけ動かしたくて最初いらないマシン構成全部消して入れてたのですが、それだとうまく起動しませんでした。素直に BlueMSX に含まれているマシン構成丸ごと入れたら起動できるようになったように記憶してます。