2018のFAQだけどそうだね
カテゴリーは「フリー」で作成

https://www.konami.com/pawa/2018_support/faq/pawa2018/jp/ja/ps4/item?no=85
【ペナント】アレンジで作成したチームカテゴリーが「マイチーム」のチームを参加させることができません。

ペナントに参加できるアレンジチームはチームカテゴリーが「フリー」のチームのみです。チームカテゴリーが「マイチーム」「プロ野球１２球団」「プロ野球オールスター」「サクセスオールスター」のチームは参加できません。