【NISA】少額投資非課税制度23【つみたてNISA】

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/29(火) 21:25:39.08

次スレは>>980が立てること。

※前スレ
【NISA】少額投資非課税制度22【つみたてNISA】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1546431927/

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:15:06.85

新興国やリートも入れたいけど12.5%も要らない。債券も3割ぐらいあればいい。
と思ったら、4均7割+8均3割にすれば丁度いい具合になりそうだと気付いた

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:15:08.84

よく考えてもわからないから一番手数料の安い奴にしたわ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:19:14.99

>>48
それどんなシミュレーションですか？　そこまで８均等がリスク減らない試算など
見た事が無いので、もちろん８均が４均よりはリスク高いのは認めてます

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:25:33.42

平均回帰性を考慮してないシミュレーションは机上の空論

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:35:49.37

モンテカルロ法で算出される最頻値には意味がない、中央値が大切

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:42:15.83

少しは自分で頭使え～
8資産なんて10年以下の歴史でリーマン後のクソ上げ相場でしかリスクリターン出てないんだから今後の参考にできる値じゃないしまともなシミュレーションなんてできるわけない～
仮に細かく資産分けてバックテストやってるならどっかで見かけるわな～

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:45:19.36

ぶっちゃけ好きにすりゃいい
リスクの許容度合いによる

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/30(水) 23:56:50.59

データ少なすぎるからリスクにしたって未知数なんだがな
なんでそうリートにこだわるのかわからん
ぶっちゃけゴールドの方がまだマシとさえ思う

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 00:01:41.99

>>53
あなたの人生は１０回ぐらい使えるリセットボタンがあるのかな？
それなら確かに中央値が意味を持ってくるし、期待値を超えるまで試せるだろうね
多くの人の人生は１回きり、最頻値を考えなければいけない

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 00:15:55.57

8資産のリスクとリターンみてマイナスの可能性が低いという人が多いけどその値を算出した期間の米国株100％で計算してみぃ
アセットアロケーション語ってる自分がどんだけ馬鹿かわかるから

**るーぷ** · 2019/01/31(木) 04:54:02.78

俺含めて平均的に大多数がメルトダウンバカだから実際には8均のがマシ、
ってハナシ。

本当は、現金比率含めて、効率悪いのは切って、良いのだけ小玉で回す方がいいんだよ。
効率良い異方向な意味での分散。
効率とは儲け率変動率では無い。隠された真の期待値たいていは実現頻度よりも期待巾

**るーぷ** · 2019/01/31(木) 04:58:13.82

モンテカルロ法は中央値は意味は低いよ
それほどで無くても実現頻度を測るための手法でも無い。

未来はわからない、パラメーターも変わり得ることを含め
それをイメージングするための手法。
到底、意識で把握なんかできないからモンテカルロ法なのであって
実際には、無意識で把握することになる。

現実には、軍事などは、この訓練を受けた者が圧倒的に優勢になる
そういう統計観察は出てる。

具体的に言えば、秋山兄弟、児玉参謀がモンテカルロ法。

WW2のバカどもが、その逆。モンテカルロ法的な教育が無い。

これは、モンテカルロ法が優れてる、って言うことを主張したいわけでは無い。
その再現には、それこそ難しい問題や技術も多々含むからだ。
そういう歴史がありました、ってだけのハナシ。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 07:53:01.63

>>57は頻度・確率・統計がわかってない馬鹿

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 07:54:56.41

ここ10年いろいろが良すぎてmy indexの20年データとかあてにしちゃいけないと思うんだ。
どっかに任意の期間のリスクとリターンでシミュレーション出来るサイトないですか？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 07:56:17.54

>>62
ファンドの海

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 07:58:03.61

>>63
任意の期間のデータ切り取れる？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:00:44.89

>>64
任意の投資信託のシミュレーションなら投資信託たらればシミュレーター
任意のリスク・リターンのポートフォリオでのシミュレーションならファンドの海

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:02:12.95

>>58
後から都合の良い部分を切り取り錯覚させる手法、悪徳セミナーの講義そのもの。
それだけで飽きたらずアセットアロケーションそのものを否定。
知識の不足・誤解・誤用甚だしい。
もうアホだ痛い奴だと言うことさえ褒め言葉、ただただ有害で残念な存在。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:26:13.19

>>61
統計をよく理解してるアンタは、命が沢山あって確率通り中央値に至るのだろう、いやはや羨ましい
最頻値も万能じゃないが少なくとも一生一度の長期投資で中央値用いるなど甘過ぎ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:28:00.49

>>67
「中央値以上」のリターンが得られる確率が、「最頻値」のリターンが得られる確率の何百倍も上

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:30:08.24

8資産の均等が嫌ならりそなの8資産が良いと思う
これの安定成長型がバランス良いぞ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:33:36.08

>>68
それなら中央値以上と最頻値以上で比較しないと意味なくね？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:40:50.23

>>66
8資産の値は都合の良い期間で切り取っているからそんな値に意味は無いという趣旨なんだけど
アセットアロケーションそのものの否定ではなくそんな無意味な値、貴方のいう「都合の良い部分」を切り取った値を用いたアセットアロケーションになんの意味もない
元々の値が意味のないものなのだから

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 08:58:32.72

>>70
では、中央値以上と、最頻値～中央値と、最頻値以下の3群で、最も度数が大きいのは？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:10:03.25

>>72
まず >>71 の問に回答してから質問しましょうね。そんなに中央値以上を美化したい？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:11:51.36

違った >>72 でなく >>70 です失礼

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:29:01.07

>>68
こんなアンフェアな比較論外、一点と群とで
最頻値と中央値、同じ一点で比較しなよ？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:38:44.54

>>73
リスク・リターンを元にモンテカルロシミュレーションで得られるヒストグラムでは、「最頻値」が本来参考にしたい度数積を反映してないってことを言いたいんだが、わかんないんだろうなあ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:41:07.58

>>75
中央値以上のリターンを得られる可能性は1/2
中央値+/-IQRのリターンを得られる可能性も1/2

で、最頻値のリターンが得られる確率は？
そして最頻値を中心とした分散は？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:48:06.86

>>77
先に >>70 に回答するべき
なぜ問題をすり替える？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:49:06.51

>>78
>>76で回答済み

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 09:55:04.28

>>76読んでもわからんやつには厨房でもわかるように書いてやるよ

中央値以上のリターンが得られる可能性は常に1/2
最頻値以上のリターンが得られる可能性は度数分布に依存するため1/2以上にもなるし1/2以下にもなる
従って>>70に対する回答は「解なし」、つまり>>70の問いは悪問

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 10:11:03.71

対数正規分布で解出せない?

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 10:12:05.84

>>80
猿にダーツを投げさせてその度数分布を見るなら、その説で正しい
長期投資予想でそんな単純な話が成り立つと思ってるの？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 10:13:55.29

>>50
正解
みんなごちゃごちゃ考えすぎ
考えるからうまくいかないんだよ投資は

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 10:25:41.60

>>82
リスク・リターンを元に、猿にダーツを投げさせて得られた結果がモンテカルロシミュレーションなんだが？
長期投資予想を前提とするなら平均回帰性を考慮しろよ
米国株式や先進国株式30年積み立てても２割以上の確率で元本割れ、最頻値がわずか+数%となるようなシミュレーションに何の意味がある？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 10:55:37.52

ファンドの海のシミュレーションを参考にするのは大いに良いと思うんだが、最頻値の結果次第だという考えは疑問
自分は勝率5割の勝負に負けて中央値以下になってしまっても、まあ最頻値程度で済むだろうという見方をしてる

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 11:09:58.91

>>85
まあ最頻値程度で済むだろうという見方をしてる　についてもう少し教えて欲しいです
一生一度の勝負のことですから・・・
実際はもっと悪い結果が出ることを考慮すべきってことでしょうか？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 11:14:44.85

>>84
長期投資は一生一度の勝負だと最後まで理解できず、あまつさえ平均回帰性？
全く考慮する必要はない、これは一回きりの勝負だから。　
あなたの人生羨ましいです。　寿命が無限にあり何度もトライ＆エラー出来るんですから

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 11:34:17.20

最終学歴が自動車学校卒の俺でも分かるように説明してくれ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 11:49:56.20

学歴に入らない

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 12:01:01.18

モデルが現実に即してない長期モンテカルロ法の結果を、何故そこまで信奉できるのか謎だ。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 12:16:36.83

>>90
参考にはなるんじゃない？他に無いしね
中央値を見れば良いと勘違いしやすいから
理解するのは大変だけど

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 12:33:45.04

安全目に振るから意味あると思うけどな。
シミュレーションせず後は野となれ山となれじゃ居られないと思うけど。
逆にどういう試算ならいいのかな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 12:34:41.65

>>85
その通り。統計がわかってる方だ。
ファンドの海で弾き出されるグラフをよく理解されてる。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 12:40:29.38

インデックススレから流れてきた奴が同じノリで書き込んでるな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 12:58:21.64

最頻値の意味はわかるけど
一般的なインデックス投資の本で言われる「年平均すると6％」とずれてくるか分からん

そうなるならボーグルとかの言う資産運用の根底が崩れてこない？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 13:05:36.07

>>95
リスク・リターンと投資期間だけから得られるモンテカルロシミュレーションで得られる最頻値周辺のリターンが得られる確率よりも、中央値以上のリターンが得られる確率の方が圧倒的に高い(度数が多い)
つまり>>76なんだわ
中央値だけでも当然不十分だが「最頻値が低いから長期株式投資の意味がない」というアホが跋扈するのがNISA・iDeCoのような初心者スレ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 13:33:49.33

>>75の問は都合悪いから無視ですか>>96さん
都合の良い中央値・以・上・を設定し勝手に
圧倒的などと言えたもんだの

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 13:35:12.15

>>97
>>76 >>80

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 13:40:25.80

>>75 >>97
そもそも他方がもう片方を包含する2群の大きさを比較することに何の意味もないな
まあ、頭悪すぎて自分がどれほどまでに愚かなのかを理解できないだろうが

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 14:02:48.71

今日の日経は大して上げていないがドル建てで見ると
ダウより強烈なのな・・・
逆に言うと円建てでダウを見ると物足りなくなる
本当為替の影響もでかいなぁ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 15:04:28.11

中央値最頻値の話はもっと聞きたいから存分に語ってほしいものリスト

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 15:20:48.35

>>101
掲示板でやるよりもどっかでまとめてそれぞれの意見書いた方が良い（モンテカルロ肯定派否定派共に）のだろうけど……インデックスドライバーさん辺りにリクエスト投げてみたら？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 15:34:03.09

>>100
気になるなら中期的なオプション取引かませてセルフ為替ヘッジするのもありだよ、コストと手間がかかるから俺は今はやってないけど

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 15:40:18.26

>>86
違うよ、最頻値以上になるだろうということ
中央値以上になる確率は50%
最頻値以上になる確率はシミュレーションによると株式オンリーで70～80%
運悪く下位20～30%になってしまっても、最頻値未満の範囲の中では最頻値になる確率が1番高い

個人的には下位20～30%の最頻値が実際の結果になるという考え方には疑問だが、
あなたの場合はとにかく失敗したくない気持ちが大きいようだから、それなら最頻値で考えておいていいと思うよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 15:42:57.59

株式100%派だと、モンテカルロ否定派になるか肯定でも中央値支持になるだろうな
最頻値とされると自分の選択が間違いで、自分を否定された気持ちになるからエキサイトしてしまいがち、実際今日そうなってたし

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 17:04:00.33

>>104
わかりやすい解説ありがとうございます　
私のポートフォリオを当てはめると最頻値以上は75％ほどだけど
最頻値以上の範囲引いても、最頻値付近になる確率が1番高いので
最頻値になるとして将来考えます。最頻値以上が出たらただの嬉しい誤算なのですから

理論的には本当は中央値だし、できれば中央値引く事期待したいけど
チャンスは１回ですし、その１回の点で見れば最頻値がもっとも可能性高いから

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 18:15:25.79

少し前から気になってたので長期モンテカルロ法がどれぐらい現実の系と似てるか、それとも異なってるか軽く調べてみた。

現実の系
・MSCI KOKUSAI Net (現地課税考慮配当再投資) の月末データ (1970～) を MSCI の公式からダウンロード
・日銀から USD/JPY インターバンク市場 17:00 値月末データ (1973～) をダウンロード
・円換算の MSCI KOKUSAI 月末データを合成
・投資期間 1 ヶ月～ 12ヶ月、2年～20年と変更してリターンの平均と標準偏差を算出（一月ずつスライドさせて）

長期モンテカルロ系
・現実系で求めた投資期間 1 ヶ月のリターン平均と標準偏差を使って、1000 年分の乱数価格推移作成
・現実系と同様に、投資期間を振りつつリターンの平均と標準偏差を算出

てなことやるってみると、平均については現実系とモンテカルロ系はそこそこ一致するのだけど、標準偏差の方が投資期間 5 年超えた辺りからズレはじめる。
投資期間10年だと、モンテカルロ系だと現実系の 2 倍ぐらいの標準偏差になってて、投資期間 20 年だと 2.3 倍ぐらいモンテカルロ系の標準偏差の方が大きくなる。

現実系だと平均回帰効果が出てるけど、モンテカルロ系だとそーしたものを入れようがないのでリスクが過大に見積もられてしまってるんじゃないかなーっつー感想。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 18:58:07.79

>>107
確かにファンドの海の運用結果の予想の上位10％と下位10％の金額、この金額はあり得るけど10％も居ないだろ～と感じられるから標準偏差が大きいのは納得できるよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 19:29:08.12

>>107
おつおつ

どっちを重視するかはリスク許容度次第か

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 19:30:06.69

>>105
> 自分の選択が間違いで、自分を否定された気持ちになるからエキサイトしてしまいがち

これって日本人特有のものなのかね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 19:39:30.18

>>107
おつ、だいたい自分の感覚と一致
最頻値でも中央値でもなく平均値に近い、ってあたり聞けて安心できた

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 20:04:55.28

>>110
ID:koQ+V9UY0に聞いてみたいね
最後のほう即レス連発で、このスレの住民全員を敵にまわす暴言吐いてたしひどくてワロタ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 20:31:19.97

>>107
一ヶ月のリターンリスクを使ってるからだよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 20:33:09.63

>>112
ID:koQ+V9UY0は言葉遣いはともかく書いてる内容は割とマトモ。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 20:35:54.79

ざっとスレ読んでみたがID:koQ+V9UY0に絡んでる単発IDの方がどうかと思う

>>107
おつおつ
話題の最頻値と中央値に関してはどうですか？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 20:54:23.01

モンテカルロってなんすか？笑
モナコしかわからんし

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 21:41:18.88

>>115
対数正規分布なので最頻値を重視すべきってのは正しいのだけど、10年超の長期だと分布推定の元になる標準偏差が全然間違ったものになるので、ファンドの海とかで表示される最頻値は全く参考にならないと思う。
現実系の最頻値はもっと中央値の側に寄る。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 21:43:41.46

>>117
ありがとう。とても納得。
同じリスク・リターンでこれほど差が出る原因は、長期投資の際の株価における平均回帰性に起因する？

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 22:04:45.22

>>118
> 平均回帰性に起因
と私は判断してるけど、現実系は45年分のデータしかないので20年の運用期間だと全く重複しない範囲は2つしか取れないので、その影響で長期投資の場合にリスクが減ってる可能性も検討しとく必要はあると思う。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 22:07:28.80

またまたありがとう、独立した20年は2回しかソースがないってことか、確かにその通りですね。
限りある少ないソースであっても、それを元に未来を予想したり議論したりするのは有意義だ。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 23:01:14.37

今日はファンドの海のアクセス急伸したんだろうな

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 23:41:15.33

ファンドの海のシミュレーション
先進国株式に100万円投資して30年後

＞いちばん起こりそうな運用結果は 92.7万円です（最頻値）。年率にして約 -0.3 ％です。

これってどういうことだよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 23:44:35.47

第三次世界大戦やで

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 23:46:08.41

単独アセットだとそういう結果が出るシミュレーションですねぇ
株でも日本・新興国組み込めば全然別の結果なります
ここで皆さんが言ってる様に長期間になると標準偏差が大きく判定されすぎ
リスクも大きくなり過ぎるらしいから、参考程度ってことで

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/01/31(木) 23:51:50.50

今日一日、もの凄く有意義な感じがします。
私、アホやから完全には理解できませんが、凄い人達が居ると心におさめて更に研鑽に努めたいです。
いつまでも良スレでありますように

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 00:16:59.21

>>122
長期投資に関しては、モンテカルロ法の最頻値はマジで全然あてにならんなw

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 00:18:42.12

S&P500でも10年で崩れてるね
https://www.advisorperspectives.com/images/content_image/data/9e/9e96ed33ba6fe7a0bae22306b25f664b.png

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 01:24:25.05

楽天証券で積み立ててるけど、そのサイトにある
積み立てかんたんシミュレーション　よりははるかにファンドの海の方がいいですよ
本当に簡単なものだから

**るーぷ** · 2019/02/01(金) 03:20:46.60

実際の実用モンテカルロ法、主に軍事シミュレーションの方だけど、
ランダムウォークじゃ無いよ。100年以上前から。
完全に実用レベルの期待値は出てる。完全に。

A、この世界には傾向反復強化のプール場みたいなモノが存在する

B、それを統計的感覚で把握して戦闘結果表を作成する。

C、それを元に参加者の恣意的な傾向も取り入れて、モンテカルロ法反復シミュレーションを実施する

D、そうすると単純に、無意識の計算力＝フォースが反復訓練強化されて
実際に戦闘指揮で勝つ可能性が劇的に高まって来る。
それをあるレベル達成した者を俗に遊びでジェダイと言う。
仮想的なレベルでも良い。

事実は事実だよ。議論の対象では無い。
計算し切れない、議論し切れないから、何度も反復訓練ディシプリンするんだよ。

**るーぷ** · 2019/02/01(金) 03:27:41.33

すなわち偏差も感覚的に把握する。無意識的、と言った方が良いか。
たぶん意識より実際的には緻密。

意識よりイレギュラーをカバーできる。
また、そうできていないなら、ちゃんとしたモンテカルロシミュレーション反復の
訓練ディシプリンを修養できていない者、と言うことだ。

俺は、それを知ってるだけで、ちゃんとした実用レベルな修養はしていない。
たぶん10年くらい訓練すれば、軍事的なアドバイスはできそうな気はするけど。
現実にはそういうコースは無い。
素地はある。遊びで。

ただ、ものすごい威力があるのは確実だよ。
実用レベルまで持って行ける。
毎回、米軍が戦争に勝ってるのは、それが大きい。
物量以前にそれ、で、ひょっとすると物量科学技術相場技術の発達も
それと関係してる可能性がある。
すなわち同じ物量でも米軍が勝つ。
今の自衛隊は米軍の弟子に近いから、以前WW2ほど弱くは無いよ。
同じ条件なら、WW2二ホン軍に圧勝できる。

**るーぷ** · 2019/02/01(金) 03:41:05.37

たとえばイオージマの指揮官の栗林中将は米国留学していて、
実用モンテカルロ法シミュレーションゲームの訓練を受けた可能性が高い。

秋山参謀の偉大な業績もこのころには、堕落して腐敗した残骸とはなっていた。

孤立した兵站も無いB級兵団の指揮官でも
それだけのこと、たとえば米国が戦争続行すると破産するような脅威を
与えることができる。

実用モンテカルロ法の奥行きは深いと思う。
どちらかと言えば俺は軍事が好きなんだが、
とうぜん、相場技術に応用は効くと思う。
実際やってるのだと思う。
相場で米国筋が圧勝してるのはそれと関係してる可能性が高い。
カネが掛かってるので、実は肝要に近いので、はっきりとは語られないのだろう。
波及した周辺では語られない、ってこともあるだろう。
波及した周辺にノーベルっ匠狂授などが存在するのだと思う。

ふつうにやったら負けるなら、そこを探求した方が面白いと思う。
ふつうにやったら負けることが感覚的＝無意識の統計的観察と考察
でわかる者はフォースが強い、とも言い換えることができる。

相場で勝つ第一条件だとは思う。
まずそこで決定的な差が生じている。
パチンコ屋の開店出血出玉サービスとは違う概念。
そこを渡り歩くのは現実無理。経費と手間が掛かり過ぎな上に
飛び込みじゃ期待値が出無い。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 05:26:55.13

>>122
リターンに対して、リスク(偏差)が大きいってことだろ。
100万の2割下がって、元に戻るのに2割5分必要ってこと。

他のアセット分散、たとえば日本国債とかJREITも組み入れたり、積み立てで時間分散して対応する。

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 10:56:07.64

0037 名無しさん＠お金いっぱい。 2019/01/30 19:51:36
>>35
皆さん　>>31 のような意見に耳を貸さず、非課税なんだから株１００％と言うが
非課税の制度をより確実に活かせることの方が重要と思う
(損失出すと利益非課税のメリット以前の話)

ファンドの海の長期投資予想にある最頻値、これが実際の結果になると考えた方がいい
先進国株100％や新興国１００％にしたらマイナスになり元本割れする確率も高い
５アセットしかないけど、日本リートは日本株式、先進国リートは先進国株式
新興国債券・ゴールドは先進国債券、新興国リートは新興国株式で入力したら良い

アセットアロケーション分析は信用出来ない
日本債券と新興国株式だけで入力したらいい結果になり易い欠点がある

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 12:39:50.51

>>116
三宅アナの名実況を思い出すね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 12:46:25.66

>>127
新興国w

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 13:22:35.93

>>134
ここはモナコモンテカルロ、絶対に抜けなあぁぁぁぁい！！！

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 14:27:21.62

モンテカルロっつったらラリーモンテカルロだよ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 14:58:27.03

ここの先進国と4均の最頻値の比較結果面白い。
でもモンテカルロはあてにならないのかな？

https://blog.tacos-heaven.xyz/2018/11/17-14/

ところで4均の成績がいいんだけど、これからの利上げ考えるとリスク/リターンどこまで落ちるんだろうね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 15:31:46.83

>>138
いい記事紹介してくれてありがとう
４資産均等の最頻値が中央値を超えるとは衝撃のデータ
４資産均等は先進国株式（除く日本）よりもその最頻値の値・個数とも高い

中央値・最高評価額は先進国株式（除く日本）が高い、何度も挑める勝負なら当然
先進国株式（除く日本）ですが、一発勝負の長期投資と考えると４資産を選択する方が
はるかに賢明な選択ですね

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 15:54:09.95

最頻値が中央値を超えてるわけではないｗ
そして最頻値の個数が多いのはリスクが低くバラけないからであって至極当然な結果
安定性を求めるか、リスクをとってでも利益を求めるか、自分のリスク許容度の違いでしかない

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 16:02:27.51

ローリスクなら最頻値を期待できるだろうが
ハイリスクで最頻値を期待するのは変

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 20:37:48.58

まだまだ積立てて長生きしたいから酒はやめとこ
https://i.imgur.com/2tCqFi4.jpg

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 20:56:50.28

>>142
これ除いたグラフなんの指標にもなってないからな
これに見て酒飲むとリスク高まるじゃんとか思うやつこそ詐欺に気をつけた方がいい

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 20:59:11.83

グラフとか関係なく飲み過ぎは良くないと体感的に思うわ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 21:14:51.40

週1に果実酒をグラス2杯飲むなら健康にいい
それ以外はダメージ与えるだけ
飲んでいいのは言うまでもなくアルコール分解酵素持ってる奴だけ

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 21:19:09.38

アルコールは発がん性あるだろ　危険度の比率は
タバコ50 ：アルコール5 ：加工肉1

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 21:21:49.74

>>143
もっと詳しく教えて

**名無しさん＠お金いっぱい。** · 2019/02/01(金) 21:27:17.08

アルコールはどんな量でも人体に有害だよ
健康には寄与しない