マーシャドーの行動は、

羽根が黒くなったら持ち主を影の世界に飛ばして試練を与える。って感じじゃね。

1度目は所有していただけだったため、ピカチュウの居ない影の世界に飛ばされ、ピカチュウの大切さにサトシが気付けたから戻れた。

2度目は黒い羽根が虹色の台に置かれ、このままではホウオウが力を無くしてしまうから。
羽根と共に羽根の所有者を消そうとした。
だが、サトシとピカチュウの行動を見て、思いとどまりサトシを影の世界に飛ばして救った。

この時はサトシとピカチュウの絆がとても強く記憶もあり、すぐ戻れた。

って感じじゃね?
サトシがピカチュウに暴言吐いたり、勝ちにこだわり過ぎて暴走したのはパラレルだからって考えてる。