>>347

>あと、たしかrichmanさんのトレード手法って決済ロジックには機械学習させていなくて単に一定の条件で決済しているだけだと思ったけど、認識あってますか？

自分も足りない頭でプログラムを見たら、たぶん、そうじゃないかと思ってます

執行ストラテジーのプログラムでは、

1.あるローソク足の時、「終値-ATR×0.5」の位置に、買い指値注文を出す
↓
2.買い指値注文(終値-ATR×0.5) > 次のローソク足の安値
となり、買いが約定した
↓
3.その次の足から、毎ローソク足で、「終値+ATR×0.5」の位置で売り指値注文を出す
↓
4.売り指値(終値+ATR×0.5) < どこかのローソク足における高値

となったら、「約定済みの買い注文」が決済される

となっているんじゃないかと個人的には思ってます
もし、間違っていたら申し訳ありません

>執行トレードのみだと損益が安定しないけど、機械学習すると「利益が出るであると予測されるエントリーポイント」しか注文しないから綺麗な右肩上がり曲線になるってこと？

一方で、機械学習のプログラムでは、↓のようになっていますから、
たぶん、そうなのではないかと思います

#「買い」の予測がプラスの場合にトレードを行った際の累積リターンをプロット
df[df['y_pred_buy'] > 0]['y_buy'].cumsum().plot(label='買い')