【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part53 【自動売買】
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EA（Expert Advisor）の開発をメインとしたスレです。
▼関連スレ
【MT4/5】Meta Trader初心者専用59【EA素人】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1600403432/
▼ドキュメント
MQL4言語ドキュメント(英語)
https://docs.mql4.com/
MQL5言語ドキュメント(日本語)
https://www.mql5.com/ja/docs
▼アップローダー
めたとれなうｐろだ
ttp://u3.getuploader.com/mt
▼Q&A
・○○できるインジありませんか？ → スレチです
・○○できるEAありませんか？ → スレチです
・○○するコードの書き方教えて下さい → スレチです
・オススメの業者教えて下さい → スレチです
・PCのスペックで最適化の効率が… → スレチです
・バックテストでこんなすごい結果出たぜ！ → スレチです
・○○言語ってどうなの？ → スレチです
EA開発研究に無関係な話題、ループしてる話題、成績自慢を徹底して無視することがスレの品質向上に繋がります。
▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発・研究スレ Part52 【自動売買】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1602285746/ スレの名前に「・」を入れるくらいならまだ可愛いが、コンセンサスのない明らかな改変はまずいでしょう
ついでに古風に戻しました ヒロとかいうFXユーチューバーがEA作って公開してるけどぼろ負けしとる…いたたまれない チラッと動画見たけど会話の内容が素人すぎてちょっと心が痛かった…でも頑張ってるんだなぁって…
でも言ってあげたい、シストレ向いてないよって… シストレに向いている人ってほとんどいないだろうから他人事でもないような
陸上100mやマラソンの金メダリストと同じコーチについて同じトレーニングをしたら超一流選手になれる？
これについては人それぞれ肉体的な才能・能力・適性があるんだから無理と即答できるよね
シストレに必要な頭脳にも才能・能力・適性があるはずだけどこちらは認めようとはしないよね
見事なダブルスタンダードで資質も顧みず継続すれば頑張れば…と無駄な努力に明け暮れる 「超」一流は目指さなくてもいいんじゃない？
陸上はよくわからんけど例えば将棋のトッププロにはなれないことは解っていても将棋が好きで指す人はたくさんいるし
相場で天才的なトレードするEAは作れなくても
それなりの利益を産むEAは作れるかもしれない
才能能力適性を自問すること自体は賛成ですけどね >>5
それってシンプルＦＸの人？
本屋で置いてるけど。 失笑を買った蓮舫みたいだな。底辺の広さを考えるとわずかなプラスでもそれが必然なら一流と考えてもいいんじゃないの
もう少し勝ちたいと思えば超一流を目指すことになる。そこを目指さないと一流にも届かないか一流が維持できないか
ヘボ将棋はヘボのままでも楽しいからそれでいい。ヘボEAの開発を数年も続けてまだ楽しい人はそんなにいないでしょう
楽しい人面白いと思える人は存分に楽しめばいい。そう思えなくなった人はその時点で転身すべきでしょう
ここにだって優秀な人もいるはず。他でなら成功できそうな人まで適性のないことにこだわるのはもったいない 言葉の使い方が糖質とか引きこもりのそれだわ。
ひっでーの MT5で検証用のPCがやっと完成したがCPUとメモリの使用率がベンチ・ソフト並みで凄い
CPUも2コア無効にしてやらんと重過ぎて反応鈍い
これは、EAの開発するなら最低でもゲーミングPCぐらい買わないとMT4より扱いにくいし厳しいだろうな
http://s.kota2.net/1612430952.jpg おいおい、チャート解析ツールでゲーミングマシン必要ってMT5って開発思想間違った方向行ってるんじゃないのか？ mba、bigsur11.2でXMのMT4つかえるようになったぞ
でもめんどくていまいちやる気起きない
適当なwindows+適当なタブレットのほうが良かったわ >>13
そりゃ最適化に全コア使えばそうなるのは当たり前だろ
全くもってMT5に限らんが他の操作もしたいならコア空けとくのは常識だろ >>13
32スレッド素敵です。
ゲーミングのスペック余裕越えじゃねーか。 リソース見るウィジェットは下手に割り込みかけてくるから処理重くなるぞ。 クラウドサービスは有料だからね
本気で最適化を探るならハイエンドPCの方が安い
依頼する検証パターンが増えたら高い請求が来る 1080tiを16枚挿したpcって機械学習やるには持ってこい？昔3台くらい持ってたな マイニング用に組んだけど全然金にならんお荷物やったけど… 全部売ったよ、バラで一台120万くらいで売れたからまだまだ良い時代だったなぁ
今だと半額の60万くらいで組めるの考えると売り切っててほんと助かった…
rtx2000シリーズとかたいして性能変わらんのに馬鹿みたいに高いし さてmbaでMT4使えるようになったし
ここ2年温めたアイディア試すとすっか
うちの会社のやばいらしいから失敗は許されない >>28
mbaって何？って思ったらMacBook Airか？
メモリとSSDの増設が格安なら欲しいがボッタクリ価格だからな わいもMacBook AirだけどMac版MT4ってクソ使いにくいわ
ラインすら狙ったとこに一回で引けねえし、そのラインを動かすのにも中々掴めないから一苦労w
MT4は天才チャートとXM発注のためだけに使ってて、検証などはトレビューでやってる
MT4ってWinでもこんなに不便で糞使いにくいものなの？ コード書けない、バックテストや最適化も出来ない、まともなＰＣ環境も無いクズが
ｃトレやビューとか騒いで今度はＭａｃの話を持ち出してるのか・・・・・ ちな普段は3DCG&ゲームプログラミングでC#とPython使ってますけどねw
Pythonは主にUnity ML-Agentsで使う感じ Pythonは汎用性高いからねぇ。MQLよりもプログラミングも楽だし MT馬鹿ってこういうのばっかだから下に見られるんだろうな>>39 >>40
ViewPositionInfoってMT4であると思うんですけど、
あれのMT5版が欲しいんですよね。
無料じゃ探しても全くない。
それだけがMT5に移行してからの一番の問題てんだよ。
複数ポジ持った時のロット数と平均取得単価が一覧でわからんやん >>43
基本的にMT5はea、インジ、スクリプトが少ないから自分で作るしかない。
そして、MT5はMT4の上位互換で、MT4で作れるもので、MT5で作れないものはない。 >>43
あんたが求めてるＭＴ５用インジを俺は自作したが
金を出す気が無いならあんたも自分で作るしかないわな >>44
やっぱ自分で作るしかないんですかねぇ…。
ありがとうございます。
>>45
いいなぁ…。欲しいなぁ。 ▼Q&A
・○○できるインジありませんか？ → スレチです
これ見てスクリプトって書いたんだろうが同じこと。これ以上は初心者スレでお願いします。 i9 9900でバックテストしてみたら早いな、i5 6500の3倍は出てる。cpu１つでこんなに作業効率変わるのはありがたい ゴミみたいな掲示板になるから多少は良いかなと思ってるけどね。
生産性の無いコメントばかりで埋め尽くされるよりマシ。 逆に生産性のあるコメントって何だよ？
また必死で他の言語の宣伝をしたり商材販売や勧誘したいのか そんなリンクを貼っても無駄だぞ
ここで商売しようと考えてる時点で終わってる
気になるなら自分で購入して試せば良いだろ
本当に儲かるなら人に教えたりしないガキでも分かる事 >>55
まともな人は居ないから聞いても意味ないよ。
ここは素人がどうでもよい雑談を楽しむ場だから、
EAの勉強なり、情報を集めたいなら他に行くべき。 MT4/MT5は使い勝手が良い分業者に自由に利用されている。
MT4/MT5は賞味期限切れ、既に終わってる
cTraderならまだ使えるかも知れない
誰かcTraderスレ立ててくれ 採用業者の少ないターミナルこそ終わってるんじゃない？需要があるからメタトレスレは毎回立ち、いらないやつは立たない。 cTraderやなのスレも昔あったが一瞬で落ちてたな MTっていかんせん作りが美しくないからなあ
一昔前の時代のアプリケーションって感じがする 取引情報が相場を動かしてる裁定業者にだだ漏れなのに
もはや取引でもなんでもない まあ賢い人は国内業者しか使わんもんな
cTraderはホスティングやメンテ全部開発元がやるからFX業者は取引操作(不正)できないから、トレーダー目線ではより透明性の高いプラットフォームと言えるね じゃあ証券会社は採用しないね
証券会社が採用しないんじゃ開発者も増えないね すばらしいプラットフォームかもしれないが、結局採用業者が増え、利用者人口が増えないと意味ないな。もう自分たちでそのスレたてて他所で仲良くやりなさい。さよなら。 ふと思ったんだけど、ぶっちゃけMTであーだーこーだ自作他作問わずインジ入れてわざわざ足りない機能を表示させたりするけども、、、それって国内の自社ツールだと標準で当たり前のようにある機能が多いんだよなw
出来ないのは自動売買とバックテストくらいか？バックテストはできるとこあるんだっけ？
要は低レバと追証が問題なんだよな、せめてレバ100倍とゼロカットあってくれたら迷うことなく国内でやるんだけども
業者呑みくらいは我慢するわ そういう博打好きの小口初心者はBOでもやってなさい https://www.youtube.com/watch?v=SqoLOXqejVw
どなたかTDSをお持ちの方で、こちらのEAをTDSでバックテストしていただけませんか？
自分TDS持っておらず普通のバックテストしか出来ないので、動画と偽りがないのか確認したいのです。
よろしくお願いします！ のゴールド免許ドライバーの運転する車に安心して乗れますか？って話 資産曲線の横軸をトレード数じゃなくて日付に変更して欲しいね >>73
なるほど深いですね！
ゴールド免許のフォワードテスト実績がないドライバーということですね、、 なんとなくバックテスト結果の想像は出来ました！
ありがとうございます(人''▽｀) tradingviewのスレがあるからそっちで聞いた方がいいよ この手のEAはフォワードで再現性ないだろうな
過去のチャートはアルゴは考慮できないからここまで極端に取引数が少ないと3年くらいのフォワードがあってようやく使えるか使えないかの判断ができるレベル MQL5で、ポジションが決済されているかチェックしたいんだけどどうしたらいいのかな？
MQL4だとOrderSelectからOrderCloseTime()取得したら判別できたんだけど
どうやればいいのか調べてもいまいちわからなくて >>1が何でもかんでもスレチと書いてるのが悪い
商材販売や勧誘をスレチと書かない不思議 >>83
本来はスレチにするべき内容ではないと思うけどな。 今回のキャンペーンの対象となるEAは
言語：MQL5
タイプ：moderate scalping*
銘柄：USDJPY
チャート： 1分足
決済期限：エントリー日
作動形式：24時間フルオート
スペック：
最小取引数量0.1、数量ステップ0.01、延滞を20ミリ秒とした場合の20200201-20210131のリアルティックによるバックテストの結果が以下のa, bを満たす。
a. 各週利益：0超過
b. 換算取引数**：300以上
評価方法：当月第一月曜日から翌月第一月曜日の前日までのフォワードテスト。
許容メインテナンス：月1回，第一月曜日の前日に既存の外部パラメータのみ修正可能。ただし20200201からこの第一月曜日の前日までの期間におけるバックテストの結果が上記スペックを満たさなければならない。
アップロード先：MQL5.com/コードベース/MetaTrader 5/エキスパート。
禁忌：バックテストの結果を良く見せるための極めて恣意的なプログラム（例えば、バックテストの結果を良く見せるために特定の年月週などを指定してエントリーを排除するようなプログラム）。
*moderate scalping：ポジション平均保持時間10分以内が目安。厳格な制限制約は設けません。
**換算取引数：取引数／許容ポジション数。
***初期証拠金は100万JPYを想定しておりますが、上述のスペックa, bはこの初期証拠金の大きさとは独立です。※残高最大ドローダウン％および証拠金最大ドローダウン％は初期証拠金の大きさに依存的です。 >>84
明日ウチの姉ちゃんの結婚式です → スレチです
販売や勧誘を書かないのはこれと一緒であまりにも当然だからでしょう。
書いたところで他人から小銭騙し取ろうという奴は現れる。
そんなときでもスレ住民のコンセンサスが得られるものについてはテンプレになくても大丈夫。
誰がいつどのような経緯で作成したテンプレか知りませんが初心者スレとの棲み分けを促すのはいいと思いますよ。 EA開発してる人ならオプティマルfとか知ってんのかな。
自分はEAやボット作れないから、どれだけ実用的かは分からないけど、確実にナンピンよりかは使えると思うよ オプティマルfくらいは誰でも知ってるだろ
つーかオプティマルfは博打を打つなら最も効率が良いかもしれないが、それなりに破産する確率も高い。
絶対に破産だけはしたくない投資家は、オプティマルfをそのまま使ったりはしない。
破産しないことを最優先で考えるから、バルサラの破産確率なんかを参考にしてオプティマルfの数分の一の数字を使うのが常識。 2010年頃のリリースからオフラインチャートのEAが動かなくなりましたが
今のリビジョンでもやはり動かす方法は発見されてないでしょうか？ TradingViewでは5分足での10年間分の検証ができないので、
MT4/5に乗り換えたい初心者です。
MT4/5のバックテストでは、他のペアの値動きを条件にBUY/SELLは可能でしょうか？
たとえば、こんなルール
日足で、前日のNI225とDOW30が陽線なら、次の日USDJPYを成り行きで買う
こんなルールは記述可能でしょうか？ バックテストで価格の参照ならどちらでもできる。売買はMT4は1ベアのみ、MT5は大丈夫。 >>92
>>93
ありがとうございます！
売買が1ペアのみなら、
4/5どちらでも大丈夫そうですね。 >>94
Mt5にしときな。
豊嶋ライブラリ使えばほぼおんなじ構文で使えるし、
複数通貨売買でのバックテストもできるし、マルチコア活用できるし、リアルティック遅延込みでテストできるから。 成績はええな
あとは再現性もいるからフォワードやってみないとってとこだね >>95
わかりました
今検証したいロジックは、同時にエントリしたいペアが最終的には4つあるので、MT5ならできますね
MT5業者対応云々は今のところ不要なので
なお豊嶋先生の本は2冊買って積ん読状態です mba買ったけどウザくてEAやる気せん
chromebookでvpsに月3000円払って開発したほうがいい気がしてきた
失敗したわ でもchromebookてファンクションキー無かったりWinと違う部分あってやっぱりうざいよな。何故かほとんどarmじゃなくなってるし
スレチ >>96
スプ05でPF1.25か
いつでもどの通貨でもできそー >>98
複数通貨ペアを扱う際の最重要事項は資金配分だと思うんだが、それはどうしてる？
まあそれを調べたいがためのバックテストなのだろうが、現状どうしてる？ まあしばらくデモアカで試せば、善し悪し分かるでしょ。頭ごなしに否定よくない。 >>96のちょっとした内容紹介。実は5分にの一回しか動いてなくてバー更新時のみ動作してる。
なので全ティックとコントロールポイント、始値のみですべて同じ結果になる。
もともとはBTとの乖離と何時間もBTするのが嫌になって始めた。
ちなみに
datetime tmp;
void OnTick() {
if(tmp == Time[0]) {
return;
}
tmp = Time[0];
以下処理
}
でできるからみんなもやってみてくれ。
メインはボリバンの逆張り。 逆張りメインみたいだが、やはりペアはドル円のみなの？ >>109
今のところドル円だけだ。スプレッドが一番狭いから。ユロルもありかもしれん。 EAって機械学習とかどうしてるのん
最近だとメタエディタやPython向けパッケージの配布で一応MT5外のPythomプログラムと連携できるけど。バックテストとかやりにくそうだなあ 機械学習って最適化を最短でできるようにするためのものだから別に総当たりでも結果は同じ
まあ終わる時間が段違いに違うけど >>105,113
批判するなら理由を書け、バカタレ >>115
十分成り立つ収益モデルを否定するのは非合理的であって感情論でしかないからね
無理やり嘘ついてやらせるバカが後を絶えないのもわかるが単純に善意や自分の力を知ってもらう承認欲求だって満たされるだろ、力がないなら黙ってろって話 >>116
ふ〜ん、おまえには>>110が否定に見えるのか
面白いな 草。商材EAを屑だとこき下ろしてるから、多分商材屋なんだろ。 宣伝するほど優れたEAを何で販売するんだ？
自分で作った聖杯を使ってトレードしてれば良いのに
結局、勝てないから販売や勧誘で稼ごうとするんだろ
自分の力を知って欲しいならEAで稼いだ金で派手な暮らしをすれば
勝手に人は大勢集まって来るからそこで悟りを開いてろ >>115
今までBT結果は数百は貼られただろうが成功したものは皆無みたいだよ。
BTで利益出してはしゃぐような初心者がリアルで利益出して黙っているはずがない。
そういう報告が一切ないってことはBTでしか勝てないEAだったんでしょう。
だからスレ住民はここでBT結果見てもご愁傷様としか思わない。
俺のは他とは違うとみんな考えていたとしても現実は残酷。 そう思って俺はBTやらずになんとかなくいけそうじゃね？というEAを作ってリアルで稼動中。
まぁ多通貨で同時に売買するEAなのでBTが面倒なだけだが。 それもまた漢だなｗ
でもそれくらいぶっ飛んだ人のほうが可能性はあるか。
チマチマ最適化しているような人よりもね。 >>96 をぱっと見た感じ、SL, TP 幅の 16.6pips ってのがいかにもカーブフィッティングっぽいんだよな。
だから >>105 が否定的見解なのも理解できる。
まぁ、フォワードでいい成績が出たらぜひ報告してください。 16.6pipsはスプ0.5pipsが1トレードあたりの損益の3%となるように設定しただけだ。
結果は良し悪し関係なく報告するよ。Tickは無視できるはずだからBTとFTの差が縮まるといいんだけどね 資金管理とEXITが大事だとラリーたんも言ってたな MT4でスプ0.5とかあんの？
あったとしても実際は数pipsくらい滑るのと違うの MT4でってどういう事だ？
スプなんか業者によって違うだろｗ MT4採用業者はスプが渋い所が多いんだゾ
あまり条件が良すぎるところは「大丈夫か？」って訝しがられるくらいに しかし、最近エアプが増えたねぇ
それも炎上迷惑系ばっか >>128
国内業者ならオセアニア時間と指標発表前後以外はほぼ0.5pipsだ。
ワイのは楽天mt4 だからOANDAとかならもっと安いんでねぇの？
多少滑っても許容範囲内、そのためのスプの33倍のSL,TPでもある。
>>127
Exitは難しいからスプから求められる値で固定してるわ。
資金管理は1トレードあたり資産の2%が増減するようにLotを決めてるわ。 スレ違いかもしれませんが質問させてください。
日経先物5分足データを10年分ぐらい得たくて、
225labo.comにユーザ登録してからダウンロードしてMT5にインポートしてたら
なんかうまく行かないなと思って、ダウンロードしたデータを見てみたら、
日付がこんな感じでした。
1/31 15:15
2/1 16:30
（略）
2/1 23:55
2/1 00:00
2/1 00:05
（略）
2/1 15:15
2/2 16:30
（略）
2/2 23:55
2/2 00:00
リアルな時間軸ではなく、1日のセッションをまたぐ16:30のときに日付列が更新されていて、ちょっと困りました。
どこか日経先物のまともなデータを提供しているところご存知ないでしょうか？
あ、16:30→00:00になるように時間を16.5時間分マイナスして加工すればいいっかな。うーん。 >>134
FXTFで取得したCSVデータなら2012年01月03日 - 2021年01月31日の1Mデータを
取得できるし、時間と日付のズレも無いから大丈夫かなと思った。 OANDA Japanは東京サーバーUSDJPYスプレッド0.3pipsだで
ニューヨークサーバーは0.8pips。日本の制約でレバレッジ25倍までだけど。スレチかもしれんがNYサーバーならREST APIが使えてPythonとか活用できるだろう。でもスプレッド低いのがいいからMT5とPythonを連携させてやろうかなと画策中 聖杯のイメージてどんな感じなんや？
例えば1年で100倍なるとかか？ 舐めんな、下手したら最古参だからよ
数年ぶりに復活してみた
そのために何故かMBAM1買ったしよ PF1.4で年数十回取引はもう昔にできたんだ
ただ順張りだからめったにない一方的な動きのときだけ儲かるみたい
それでもいいっちゃあいいけどよ
今回は逆張りだ。裁量で実績ある
あとはチャンスが去ったら機械的に切り上げてしばらく休むロジックが上手く行けば 実際は儲かる順張りがあるなら、逆張りも儲かると思わんかい？
多分儲かる 乞食商材屋に乗っ取られて消えたのに復活させたんやなw
また乞食が蔓延ってオワコンやな 昨日めっちゃトレンド系ストラテジー作ったけどやっぱどれも似たような傾向の成績になる
タートル流がやっぱ一番成績良かったからシンプルな手法ほど参加者が参加するってことなんかな 順張りの勝てる手法は裁量でできてるけど、
EAにするとなると難しい。
細かいところでつまずく。 本日は時間分割したトレードにチャレンジ。
各Hourごとに特徴を見ていきます。 いまいちやる気が起きない
正月休みに作るはずだったんだが フレームワーク作ったら新しく作るときの労力が減ったわ
構想ができてたら30分位で一個は作れる いろいろ調べたけど、朝スキャEAは壊滅状態
ナンピンマがいま狙われてるから注意しろ
おまえら素人が勝てる相手じゃない
今の仕事大切にしろ
FXはオワコン＼(^^)／ >>157
狙われてるとか、被害妄想にも程がある
優位性が元々なかっただけでそ スキャ系なんか業者の鴨やしな
デモや少額でイケてもロットがおおきなったら即効ヤラれる 為替はボラ低いけどその中から取られる手数料の割合が高額だからな
10pとってウレピーとかするより高額な税金払ってでもリターンがでかいビットコインの方が今は稼ぎやすい
それでも為替で勝ててる奴はまじ尊敬できるが スキャとかやってん時点で負け組だろ。なんであえて不利な方に行くのかこれがわからない。 そうだよね。時代はさらに鋭敏なHFT（High Frequency Trading） 時間割でやってみましたがあまり関係なかったです。
遺伝的アルゴリズム最適化の改善策として各種値にrandのノイズをかけてない最適化に影響あるか試していますが
randの計算コスト重すぎて辛いです。 mql5 で gold の EA があったので、デモでバックテストしたら、
口座破綻しやがった。
ググったらナンピンシステム。
なんでこれが売れてるの？
バックテストしないで買ってるのか？ 相場は好きな女の子、EAはお前の行動だと思え。
毎朝9時になったら挨拶、笑ったら話しかける、目が合ったらキスする、くらいしかEAの条件なんてないだろ？これで落とし続けろってほうが無理。
一切相手の気持ちを考えず機械的にナンパするようなロジックのほうがまだプラス域は狙えるかも。 毎朝9時というのが優位性じゃないのか？
昼の12時に街をうろついてもババアしかいないだろう？
そんなのナンパして嬉しいか？
朝9時、夕方6時なら学生やOLが歩いている率が高まるだろう。 好きな女の子に対して機械的に朝9時に挨拶しても意味ないよ、ということな。表情とか体調とか色んな条件が重なるんだからそれなら無作為にナンパしたほうがまだ利益教授出来る可能性がありそうよ、という話。 >>170
いいたいことわかりました
とにかくナンパ成功できれば勝ちというゴール設定が前提ってことか
銘柄に愛着を持つべからず ってことと通じるね 要はEAでテクニカル使って複雑な条件定義したと思っても相場という女の子の前じゃ射止められないよ、という話w
無裁量で資金管理やロット調整を考えて数打つほうがいいよ、と。 >>13
コアの無効化ってどうやるの？？
タスクマネージャーから割り当てる、とかだと毎回設定しなきゃだよね。。 エージェント割り当て、無効化。
Mt5使ってみてね。 >>176
そっちか！！今確認しました、MT5の方から設定できるね。
ほんとにありがとう！！ ビットコ暴れまくってて楽しい
何もしなくもお金増える 豊嶋さんMQL4初心者本2冊は持っていますが、MQL5でおすすめはありますか？
豊嶋さんの一挙両得4&5は後半から独自ライブラリ（MQL4の書式でかいてもMT5が解釈できるようなラッパーか何かと思っている）を
使わせることが前提の内容になっているとの、Amaのレビューがあり購入を悩んでいます
洋書だとExpert Advisor Programming for MetaTrader 5がベストセラーなようですが、どうなんでしょうか。 一般的に考えれば洋書の方がいいだろ。公式ドキュメントは基本英語だし、英語のほうが数が出てる分、内容も洗練されてる。
ただ、公式リファレンス読めばほとんどのことはそこに書いてあるので本がいらないと言われればいらない。 >>180
俺そこに書いてあるの全部持ってるよ。
英語の奴は分かりやすいけど、英語できる？
出来なきゃ訳わからんと思う。
内容自体は一から解説してて分かりやすいし、一通りできるようになるからおすすめだよ。 >>183
あんまり読むの早くはないけど、
仕事のメールは半分は英語で書いてるし、10年以上前のTOEICは765
アル・ブルックスとかブルマンとかディナポリなどは洋書オリジナルも買ってる
洋書は買う前にネットに落ちてるPDFを探して読んでる事が多い
MQL5のリファレンスも自動翻訳の日本語より英語版のほうが理解しながら読みやすいと感じるレベル
Expert Advisor Programming for MetaTrader 5だけは和レモンPDFが見つからず
和レモンPDFをebayで数百円で販売している奴もいなかったので注文しました
豊嶋さんの本は邦訳版ではないオリジナルなので買いたいとおもっているが
Amazonのレビューみてたら3章以降はオリジナルライブラリの話ばかりだとか
MQL5の公式リファレンスもみたけど巻物的じゃなくハイパーリンクだらけで
辞書的になってる感じなのでとっつきにくい
mql5.comで「MQL5 tutorial」で検索してたら良さげな記事がいくつかヒットしたので
それを一通りやってみるでもよかったかも >>184
じゃあ、その本は役に立つよ。
おっしゃる通りメタクオーツのリファレンス読むより分かりやすいよ。
トレーリングとかマネーマネジメントとか具体的にコード付きで解説してるから。
ただわれもん？はいまいちじゃねえ？
29.95$だし、いま第二版だよ？ pdfじゃあなくて本の方がいい。
で、豊嶋さんのはAmazonの月額読み放題サービスで一冊を除いて全部読めるのでそっちにしたら？
豊嶋さんのはリンク多用してるから書籍より電子版がおすすめだね。
正直、豊嶋本だけ読めば大抵のベーシックなEA作れるけどね。 ご存知の方がいれば教えてください。
MT5で、EAを動作させる場合、いくつ同時に作動させれますか？
一つのチャートにつき一つのEA、だと思ってるけど、チャートをたくさん開いてEA適用させていけば、極端な話、50くらいのチャートでEA動作も可能ですか？
一つのEAを他の通貨でも適用させたくて。 開発スレだから開発スレのような解答するけど、
別に多通貨で取引したいなら、コード内でシンボリック指定したら良いだけじゃね？
その方が口座管理とか勝率管理とかしやすいよね？
処理が重くてティック内に収まらなくなったらtime関数使えば良いよね？ >>185
背中押してくれてありがとう
約3600円、AmazonJPで注文しました
糞本多すぎてKindleUnlimitedはとっくに解約してしまっていますが、
豊嶋先生のKindle本もお試し読みしたところ良さそうですね >>187
EAの分割理由てシンボルだけの話違うからな 俺はパパッと作ってるからそんなに複雑にしてはないな
そのせいかもうすぐ２万行か >>191
>>13みたいな強力なハイスペックPCまで投入してる輩まで居るからね 売るため？自分用？
自分用でそこまで頑張れないんよなぁ。本当はもっとシンプルなインジゲーター作りたい気持ちもあるけど ぶっちゃけ裁量で勝てるからEAは不要なんだけど、趣味で作りたくなっちゃうんだよね。
作っても裁量と同じ再現はムズイし、堅牢性やイレギュラー対応の処理やらで結局コスパ悪いことは分かってるんだけど。 俺は販売用ではないEA作り続けてるんだけど、最近のディープラーニング技術を使うと裁量取引とのアプローチの差異は無いと思えてくるよ。
人間が裁量で取引するとき、突き詰めるとパターン認識に帰結するんだよね。
テクニカル使ったり、指標、ニュースを参考にしたりってのはそれも含めてのパターンを認識して人間は裁量取引する。
これは実は機械化できるんだよなあ。
ディープラーニング自体がパターン学習の集大成みたいなところがあるから。 それ、書いても意味ないと思うけどここ2、3年は毎年都内にマンション買えるくらい設けてるよ。 技術的な話はできないのかなあ。
裏が取れない儲けてるとかより
技術的に先進的なのかとかのほうが身があると思うけど。
そしてくだらない話だけどAI活用した取引は儲かるぞ。
超大手の投資会社でAI取引してないところなんてないし、
インジ組み合わせてやるEA取引はほぼ駆逐されてるだろ。 >>195
まぁわかる気がする。
金儲けもあるけど、仕組み考えるのゲームみたいで楽しいもんな。
インだけEAで決済だけ裁量にしてるんだけど、
逆の方がいいんかな。 話しかけたのが阿呆だったらもうそれ以上話したくなくな。
あとはAIで困るのはレガシーEAの販売者か。
いつも開発手法の話しようとすると荒らされるんだよなあ。 一人で勝手に話ししてるだけじゃん
何のネタの投入もなし
AIとか言っておけばなんかすごいでしょみたいな？ メタトレで作れるレベルのAIで、しかも個人トレーダーの取引環境でそんな大層なもんつくれんのかね？投資会社がAI当たり前なんだろうけど、開発環境、端末やネット環境も個人トレーダーとは比べられないだろうし。 可能性は無限大だろ。
ガチでマスターしたら負けないEA作れると思うで。
1番の強みは裁量にならずに損切り出来ることやろ。 まじかあ、10年前位の時間軸で話しかけられてる気がするわ。 まあAIの話しはここでは難しいのでは？海外フォーラム行くとか、10年間待つとかしないとな。まあ頑張ってほしい。 >>207
愚痴ってないでキミが技術的な話すりゃいいだけだよ
興味が湧くような話なら広げたるよ 勝ってる奴は稼いだ額や手法を公表しないだろ
大学や企業の研究職みたいに出資者に対して成果物を収める必要性は全く無いからね
EA開発の有料コミュニティなんて馬鹿の集まり
仮に勝てるロジックを考え出した奴が居たとして言語習得が目的で変なチームに
所属してもコードを書ける様になったら即脱退するでしょう
販売や勧誘をす乞食ほどデカい事を言うんだけ 手法なんか公開しなくても、勝ってるやつは
ダウ理論、タートル、一目、ディナポリなどなど、
これまで出てるのを自分なりに習得してるし。
裁量のポジショントレードをEAにするのは難しいな。
ダマシにひっかかって使い物にならない。 お役に立つかどうか分かりませんが、同様な質問が開発スレと入門スレで繰り返されているようなので、ここで整理させて下さい。
MT5のEAの入門ガイドに関するMQL5-Articlesの記事：
1.『初心者向けステップバイステップガイド』（英語版/日本語版）
https://www.mql5.com/en/articles/100
https://www.mql5.com/ja/articles/100
2.『Expert Advisor Programming for MetaTrader 5』
https://www.mql5.com/en/blogs/post/719372
※いずれも2014年頃のMQL5を概説しており、その後のMT5のバージョンアップに伴い一部内容は古くなっております。
※※テンプレートに貼っておいた方が良かったのかもしれません。手間が省けて… >>205
個人がメタトレでやるにも投資会社の人間がやるにも構築するのは人間の頭脳なんだから一緒
投資会社がずば抜けて優れたものを作ってるなんて思えんし、結局考えるのは人間なんだからやることはどうせ似てくると思うけどな しかしこういうスタンダードソフトがロシアから出てくるってところが面白いよな 短期(数時間ほど)のトレンドを把握するのに一番合うインジケーターっていったら何が思い浮かびますか？
どうせ急激に動くのでダマシは仕方ないとして。 ロシア製はロシアンマフィアと思え
メタクォートもミラートレードもロシア製だ
日本製でまともなソフトは出て来ないのか？ 亀レスだけど
ディープラーニングって要はシグモイド関数の重ねがけでしょ？
確かに原理的にはそれでさまざまな評価関数を近似できるけど、人間の裁量取引と同等のことを実現しようとすれば計算資源が全然足りないでしょ
入力パラメータが少し増えただけで次元の呪いで構築しなければならない評価関数の複雑性は飛躍的に高まって、現代のコンピュータでは太刀打ちできなくなる
相場の入力パラメータといったら、例えば過去の各時点の価額とかになるだろうから、その時点で入力パラメータは膨大
もちろん次元圧縮とか畳み込みニューラルネットワークとか色々工夫されてるけど、では相場という分野に当てはめるならどうやれば良いのかも難しいし、上手くできたとしても人間の思考には遠く及ばないよ
例えばトレンドラインにしても、計算上は過去の高値を抽出して高値同士を結ぶ一次関数を算出して、それを直近超えることなく十分近づいた時に反応する関数を作ることになるが、
それをシグモイド関数の重ねがけで近似するのは相当難しいはず
あと、こんな記事見つけた
https://www.google.co.jp/amp/s/japan.cnet.com/amp/article/20423055/
そもそも人間の脳は当然この世の物理法則に従って脳細胞の一つ一つが並行して動いてるけど、それをシミュレートするには一瞬ごとに全ての脳細胞の動きを桁違いに少ないCPUを使って計算しなければならなくて、スパコンでも全然無理
つまり人間にできるならAIにもできるということはない
確かに実際にディープラーニングは相場で使われてるが、それは人間の裁量取引を自動化するのではなくて、別のアプローチからパターン認識してると理解するべき つーか実際の脳はニューロンの発火の連鎖であって時間軸のある現象だけど、それをシグモイド関数やら活性化関数の重ねがけで再現してる時点で結構別物だと思ってる
着想のきっかけが脳ってだけで
まぁ階層が時間軸に相当してると言えなくもないけど マンション買えるほど稼いでるなら人雇えば〜ﾊﾅﾎｼﾞ だから評価するところを限定的にするんやろ
ファンドの仕掛けだけに特化するとか 猫の画像を判定する学習させてて途中の状態見たら抽象化された猫の顔の正面画像が出てくるんだから
ニューラルネットワークは人知を超えてるんだよ。囲碁でも人間勝てないしさ。 難しいことはわからんけど機械学習ってそんなに難しいのか？
人間の考えることなんてたかが知れてるし、やろうと思えば難しい関数使ってとことんやれるのかもしれんが所詮相場って三次元だろ、やれることなんてたかが知れてると思うが。
と、今ディープラーニングってどうせこんなもんやろっと本すら読んだことない僕ちゃんが憶測でカタカタコード打ってます ゴールドマンやらモルガン、バークレイズにおるAIトレーダーたちも結局人間。
俺らとそんな大差ないやろ。
ぶっちゃけそいつらに負けてるなんて俺は1ミリも思ったことないしな。違いと言えば俺が数百人集まっただけ。
そこでいくらブレインストームやったところでそこまで違いが生まれるとは思えんな。 >>224
だから次元圧縮するって言ってるじゃん
そうやってどうにかこうにか使ってる程度のものなんだよ、AIってのは
>>225
画像認識は人間の脳も同じような仕組みだぞ
鼻とか目とかのパーツに反応する脳領域があって、その反応の組み合わせが今までに見た猫に近ければ反応する領域がある
さっき言った畳み込みニューラルネットワークとか、まさに視覚野の仕組みから着想されたものだしな
まぁ人間より劣っているというつもりはない
体力も気力も関係無く、何万通りのパターンを人間より遥かに早い時間で学習させられるのはAIならではだしな
だから上手くチューニングすれば特定分野で勝てることもある
でもそれは、基本スペックの圧倒的差を、ある特定分野のためだけに特化したネットワーク構造と圧倒的なデータ量で補ってるとも言えるね なんで人間が勝てないのに人間に脳に近づける必要があるとおもうの？
単なる統計だから脳に及ぶ及ばないは関係ない AIでマンション買えるほど稼いでる、なんてのは失笑物のホラなんで気にせんのがええんちゃう？
この手ホラ吹きは小学校の頃おったろ
AIで勝てる言ってるやつは一昔前ならHFTで勝てる言ってただろ。永遠に勝てん人らよ >>226
無知を自覚してるなら何も言わなきゃ良いのにｗ
無理に保険をかけてまで想像を語る意味よｗ
とりあえず何が3次元なのかは知らんが、
例えば
現在値
現在ローソクの高値
現在ローソクの安値
現在ローソクの始値
一本前ローソクの終値
一本前ローソクの高値
一本前ローソクの安値
一本前ローソクの始値
とまぁ、ローソク2本だけで8次元ですわな
当然もっと前のローソクも見ないと予測なんてできないだろうし、出来高も関係あるかも！
さぁ、頑張って何が本当に必要なパラメータを選び取ろう >>229
人間の裁量トレードと同じだって言ってる人へのレスだから
単なる統計だとわかってるなら別に良い 理屈上は無限大損失リスクを無限小確率に押し込めば勝てるよな
無限大損失被れないし。ってどうやったらいいんだろ 同じって（笑）
そりゃ人間が電卓叩くのとパソコンが計算するのはやってることはどちらも同じだが、性能差は明らか >>228
人間はAIよりも劣ってるんだ。そこを履き違えないほうがいい。 一応言っておくけど、同じって言い出したのは>>196で、俺はそれに反論してるんだからな？ｗ
そもそも結果的に同じ入力に対して同じような結果を出せるようになったとして、
そんな中国人の部屋紛いのことが「同じ」だとは思えんよ AIって使えるかもしれないけど、
パソコン代と電気代考えたら、コストが・・・
アルファ碁の本読んだら、
裁量でいいわってなった。 ちなみに、ファイナンス機械学習ってのも読んでみたけど、
わかりません。
もう知命だし、自分のやりかたでやるか。 >>232
そうゆうことやなくてな
相場って、価格(x>0)×時間(t>0)×出来高(v⊂R)の三次元空間で定義される立体でしかないって意味な 台数的にはいくらでも次元作れるけど、OHLCVTなんか駆使しまくってそれこそ10年以上テストするとかなったら処理能力大丈夫なんか？
機械学習ってそこまでやると違い出るんか？ お、ひさしぶりにみたけどレスついてるな。
いろいろレスつけてくれたけど、一部の人のはなんか文系が書いたAI本みたいに的外れすぎる。実際とあわないよ。
批判しても良いけど(だって俺は別にAI最高とも思ってないし、面白そうだから触ってるだけだし、擁護する必要ないからね)せめてscikitでもtensorでもなんでも良いから最新のライブラリつかって相場分析してみてよ。
そんな大層なもんじゃないし、個人で簡単にできるし、計算資源もいいゲーム向けのグラボ一枚あればすぐできるから。
それで可能性感じないなら仕方ないけど、多分これすげぇと思うだろう。
俺は感動した。
ある程度の仕組みまで理解できればそうすると俺の書き込みも共感してもらえると思うよ。
あとね、最新のライブラリ使った記事は見たことないけど4、5年前からプログラム系の国内掲示板でもディープラーニングを活用した株価分析の議論はされてるよ。
ところで、アルファ碁のはなしあったね。
アルファゼロはチェスの教師なし学習で四時間自己対戦して、当時最高だったストックフィッシュを破ってる。
ストックフィッシュの1/1000くらいしか性能なかったのにね。 エントリーポイント周りのOHLCVTだけでやろうと思ってるけどあまり意味ないんかね、これだけでも劇的に変わるやろって思ってるんだが 無いよ。
Pythonからmt5呼び出してmt5をインターフェイスとして使うの。
やり方はメタクオーツ公式にあるよ。 次元っていっても為替とか株式ならそんな増えないよ、俺大抵三次テンソルくらいで収まるしなあ。 Pythonは昔ビットコインEA作ったときに触ったけどmt5は全くやってないからやるのがめんどいなぁ…
そんなにパイソンにあるライブラリって便利なんか？ないとやってられないくらい便利？ テンソルってただの多次元配列なんやな
mql4でも多次元配列あるけどこれじゃダメなんか？ いや、そんな事ない。
好奇心で最新のAI使ってみっかなあ、て思うなら多分他に選択肢がないってだけだよ。 mql4の多次元配列でディープラーニング外部ライブラリつかわないで作れたらそれはもう天才の領域だわ。 mql4でやるのそんな難しいかね？未だに簡単やろって感じなんたが
恐らくディープラーニングの勘違いしてるのかもしれない
なんか良い参考書ある？ まあ、機械学習の定義は広いから、最適化だって機械学習ではあるしね。 AI使うってことは柔軟性を求めてるってことだよな
そうじゃなきゃBTと変わらんからな
つかGAもAIだし scikit(笑)
内容があまりに薄っぺらいからPythonでわかるはじめての機械学習(笑)的な本読んでその気になってるニュービーだと思ったら正しくそのとおりだったわ
それでマンション買えるんだ、すごいね(笑) >>256
そうそう、最適化に機械学習使おうと思ってるけどほかにアプローチってあるんか？
思い浮かばんのやけど え？
いや、その程度でディープラーニング使った取引システム作れるんだよ。
だから、なんでAIって話題にしただけでイキってるとか批判されるのかわからん。
そりゃ一昔前は高等な技術だったけど、最近は本当に簡単に素人でも使える様になったからみんな使ってみたらいいのに。 さて、暇だからAWS無料枠とchromebookでEA開発環境作るか
1cpuてのは1スレッドなのかね
2スレッドしか使えないとはいえ、1スレッド1GRAMじゃあさすがにBTきついかな
まあ、複雑なのは作らないけど chromebook実機にならLinuxとWineインストールでなんとかならんのか >>264
ARMだから無理じゃね
WINDOWS飽きたし嫌いだからMBAM1買ったんだけどEA開発めんどくさいし
結局こうなった まあ、3000円ぐらい払えば、2cpu4Mおそらく行けるから
バックテストはなんの問題もないんだろうが
そうすると高いPC必要無いかなって 上のほーで参考書聞いてる人がいたからいちおうあげとくかな、
使う人増えれば盛り上がるかもしれないし、いろいろ教えてもらえっかもしんないしな。
上から下に読んでいくと理解しやすいと思われる順で
scikitlearn,keras,tensorflowによる実戦機械学習 オライリー
詳解 ディープラーニング 巣籠 マイナビ
Pythonとkerasによるディープラーニング フランソワ、ショレ マイナビ AIて下火だよなAI案件とか、AIで売ってる企業手どれほどあるのかね そういやおいら自然言語処理系の学科やったからニューラルネットワークや畳み込み演算とかコサイン近似とかフーリエや統計学も一通りやったはずなのに本気で何一つ覚えとらん。笑 後悔
オライリーさんの本でものんびり読んでみっか 下火かなあ。
期待されすぎなとこもあると思うけど。
テクニカルよりは未来ありそうじゃね？ 盛り上がってるな
いや、AIな有用だしPythonのライブラリ使えば素人でも実装できるのは確かにそうだよ
それは全く否定しない
でも人間の裁量取引と同じって言われたらつっこまざるを得ないだろ
仕組みまで理解すればって言ってるけど、明らかに自分が理解してないじゃん
ライブラリ使って活用してみました
結果、ちゃんと儲かりました
結構結構
でも、なんでそれで原理まで知り尽くしたかのように語れるんだよ 人間の裁量取引との差異は？ って結構哲学的で面白くないか？
人間はさ、普通は過去の値動きとか癖とか指標とかのパターンを基準に取引するでしょ？
あと酒飲んでむしゃくしゃしてサイコロ転がしてポジったり。
で、ディープラーニングでもこの過去の各種パターンを学習させて取引するよね。
ここで人間とのアプローチの違いって、むしゃくしゃして酒飲んでサイコロ振ったり、YouTubeのライブ配信見てミラートレードしたり、ってことをしない、ってだけじゃない？ 人間の脳の機能が明確に定義されてないからこの手の話は空論で終わる そのグラボで学習したモデルとやらは、人間がやっているような、チャートの中にトレンドラインを見出して反発すると予想する、みたいなことをやっているのか？
違うだろ
グラボ程度でも検出できるようなかなり曖昧なパターンに反応してるだけ
ある直線を定義してそれを越えるか超えないかのようなゼロイチの条件なんて使ってないと思うぞ
いやまぁそれでも結果出せるならそれで良いんだが
なんでそれ以上のことまで想像で語ろうとするのか 原理っていっても、ディープラーニングも人間も過去のパターン分析を元にして未来予測するって程度のことだよ。
これは別に詳細知り尽くしてなくても語れる内容だろ？
なんなら別に普通のテクニカルだってそうなんだけど。
テクニカルと違って意思決定の過程が不透明だと、人間との違いをモニター越しに判断するのは不可能でしょう。 まぁ人間のパターン認識は、確かに注目するきっかけは画像認識に近いかも知れない
でもそのあと直線を引くなりして数学の知識に基づいた検証をするだろ
そうでなくても直近25本の平均や標準偏差を常に表示したりして、すでに知っている数学の知識を当て嵌めようと常に考えている
でも機械学習は違う
原因と結果から相関を見出すだけ
なぜそうなるかなんて関係ない
そうして出来上がるのは、良くて中国人の部屋と変わらん それ以上のことまで想像でって、俺、結局はパターン認識だから差異がないよねって程度のことしか書いてないぜ。 実は移動平均とか各種テクニカルの数値を四本値の他に学習データに入れてやると、結構勝率上がるんだよ。
人間と一緒だ！【しつこいw WINDOWSのVPS 、3コア2Gで月1500円とかあるな
悪くない。スレチか AIさぁ、これ予想外れたって認識できれば使えるかもな >>276
チューリングテストの観点でいうと、それこそ相場で使われてるようなAIは人間の取引履歴と比べてチューリングテストに合格するとは思えないんだが
いや予想でしかないので、そう思わないと言われたらそれまでだが
まぁ、チューリングに合格するのなら同じだと思ってるのはわかった
俺は相場版中国人の部屋の中の人が「分析」をしてるとは解釈しないだけだ >>279
それ、自分が言ってることと矛盾してるじゃんｗ
人間と同じようにパターン認識してるならテクニカル指標も自力で求めているはずなのに
手動で入れてやると成績向上するって、自力では求めてない証拠だろ
でも人間はそれを自力でやってるだろ
だから人間の裁量トレードとは根本的に違うって言ってるの >>285
それさあ、俺も疑問なんだよね。
俺が集められる程度の過去数年分程度のデータだとテクニカル入れた方が勝率良くなる。
だけどスレ３つくらい前に、
学習を続けると勝手に移動平均線みたいなものを考慮するようになる
って書いてた人がいたんだ。
これしばらく悩んでてまだ試行錯誤してるんだ。 >>287
にわかには信じがたいけどな
活性化関数のせいで逆に移動平均線を求めにくいと思うんだが
今ってシグモイド関数使わないんだっけ？
ReLUだっけ？
あ、もしかしてあれの正の部分使えば移動平均線ぐらいなら出せるかも
もしそうならスマン、移動平均線すら無理というのは撤回する
が、二乗和とか平方根が関わるボリバンなんかはやっぱ無理があると思うから
やっぱ人間の分析同じとはいえないと言いたい
もちろん近似で出せるのだろうが、それだけでどれだけのパラメータを使うんだよと シグモイド使うよ。
多層パーセプトロンでモデル化して。
このモデル化が上手くいってないのだろうなあ。
もっと良い方法があるんなら教えて欲しいわ。 長文野郎が消えて落ち着いたらロジックのヒント投下するわ ところでPythonで機械学習させたEAはmql4のEAより勝てるのか？ ほんとだったら凄いが、ここって肝心なところだからはっきりさせたいところだよな
どっちもそれなりに触ってなきゃ判断のしようがないからそこまで熟練したやつはここにはおらんか？
そもそもPythonと連携してバックテストって取れんのか？ ところでオマイらトレードやったことあるのけ？
100回のBT自慢するより、実際のトレード履歴あげた方が遥かに説得力があるぞ 確定申告行くようになってから15年経つ。
自分の主戦場は商品先物だけど。 裁量5年シストレ12年だけど逆にBTなんてやったこと無い
面倒だもの 俺はみんながあっと驚く額を叩き出すまでのせんぜ
まぁ今にみてろ、くくく >>293 >>296
そんなの人によるとしか言えないよね AIについてはこんな感じじゃね？
AIに向いた問題なら
優秀な人が扱えば素晴らしい結果になる 普通の人が扱えばそこそこの結果になる 馬鹿な人が扱ってもなんとか可くらいにはなる
AIに向かない問題なら
優秀な人が扱えばなんとかなるかもしれない 普通の人が扱ってもたぶん駄目だろう 馬鹿な人はもうお話にならない
非AIについては下と同じだろうから結局人によるとしか
今回の話はAIは儲かりますキャンペーンにしか見えないので真面目に考えても仕方ないかも >>302
うーん、人によるのは当たり前だからそうじゃなくてどちらも扱える人が明らかに機械学習の方が運用成績が上がったと評価する事例がまず存在してんのかなってレベルのことが知りたい
普通にどちらも触ってればそれくらい判断できそうやもんね 儲かりますキャンペーンって、AI使わせて儲かる人も業者もいないだろ。
XMはAI使った取引禁止してるからもうかんじゃね？ EAとどうやって区別すんだよそれ
難癖つけて出金停止にしたいだけにしか思えん >>300
国内の商品先物は金、プラチナ、原油くらい。
原油もファンドに引っ掻き回されるときがある。
個人じゃ、自動売買するの厳しいし、人気ない。
MT4でCFDの金、原油、株価指数が取引できるように
なるから、個人は移動する人も出るかもね。 やたらデータ参照だけ多くて取引量少ないのをAIにしてそう
負荷だけかけて手数料落とさないの 昔RforMT4とか使ってる人居たけどそんな大差ある？ >>303
それはもうケースバイケースだろうから聞いたところであんまり意味がないんじゃないかな
AIと非AI両方運用している人がいて差がついたとしてもその人にしか当てはまらない事例だろうし
その差が必然なのかたまたまなのか本人でさえ分からないかもしれない
どちらにしても非AIで勝てない人がAIなら勝てるとはならないと思う
特徴量エンジニアリングはAIの範疇ではあるがそれができるなら非AIでも勝てるはずだから
>>304
俺がもしAIを謳い文句というか客寄せパンダにしたシステムを売る人なら、あちこちでAIは凄いAIは儲かるキャンペーンをやるぞｗ >>311
＞どちらにしても非AIで勝てない人がAIなら勝てるとはならないと思う
なんで？
＞特徴量エンジニアリングはAIの範疇ではあるがそれができるなら非AIでも勝てるはずだから
なんで？ AIが無いと勝てないと考えるのはおかしいだろ
それにAIの学習機能ってどういう判断でトレードしてるのか分からなければ危ないでしょう
どういう原理で動いてるのかわかるなら、それをMQL上でコード書いた方が早い 全く意味不明だｗ、これで従来型の児童売買とAIの違いを説明してるつもりなのか・・・・・
3-2.FXなど自動トレードとの違い
投資の世界には、すでにFXなどで自動トレードの仕組みが存在していますよね。これらの自動トレードとロボアドバイザーの違いは何でしょうか。
FXなどの完全自動トレードは、短期のトレードをくりかえすものです。買ったり売ったり、売ったり買ったりを短期で繰り返す仕組みのものは
投資というより投機的で、ギャンブルに近いと言われています。
一方で、ロボアドバイザーは長期的に投資信託を積み立てていくイメージです。自動で様々な投資信託を積み立てて運用を行ってくれます。
また、FXにはトラリピ（トラップリピートイフダン）という手法がありますが、これは半自動で条件設定は、自分でしなければいけないものですが
ロボアドバイザーは完全自動です。そういった面でも、FXの自動トレードやトラリピとは全く異なるものと言えるでしょう。 >>311
おいらずっとケースバイケースの中での話してるぞ
非AIはエントリー・クローズのロジックが固定されるがそれで勝てる人がさらにAIで最適化されて収益を伸ばせるようなものってことかね
結局今のEAで勝てるというのが前提ってのもそうなのか？って感じだが
だってすごいAIならそのエントリーやクローズのロジックさえ組んでいきそうじゃん
そうはならないのか？チャートやオシレの動きからエントリー方法を作り出すとかもできそうなもんだが AIのメリットの一つは人間では認識できないような特徴を抽出できることだってよく言われてるんだけどな はっきり言っとく。AIでFXは勝てない
そもそもAIは最適化計算手法。バックテストの遺伝的ナンチャラもAIだが、あまりにも役に立たないので常にオフにしてる
業者のAIはおまえらカモネギを効率的に狩りとるためにビッグデータAI使って最適化してるだけ
これはAIの得意な分野だ。オマエラの懐は、効率的に持って行かれてるだろw その最適化計算手法で過去の値動きと未来の値動きの傾向を抽出することが不可能だというデータはあるのかな？
EAの遺伝的ナンチャラが役に立たないという経験だけで言ってるんじゃないと思うけど
そういえば遺伝的アルゴリズム（EAの遺伝的ナンチャラじゃないやつ）を活かしてみようと思ったことがあるけど
売買規則のモデル（遺伝子）化に悩んだのと
一回の試行に時間がかかるので（多数個体を並行して試行するにしても１世代毎にバックテスト１回回すことになる？）
断念したな
何なら遺伝までは実装できずとも、ランダムで売買規則を作ってバックテスト回して成績良かった遺伝子をファイル出力するのを繰り返して
それを寄せ集めれば過去実績の良かった色々なパターンに反応するEAができると思うけど
やったことある人いる？ もう結論はAIでもテクニカルでも勝てないからFXなんてやめてアメリカ株のインデックスでも買って一生持っとけってことでいいですかね？ >>320
多分いないよ、30年前でしょ？ 遺伝的アルゴリズム流行ったの。今は完全上位互換でディープラーニングあるしやる必要性が無い。 ディープラーニングって遺伝的アルゴリズムの完全上位互換なのか？
確かにmql4でディープラーニングを実装しようとしたけど計算資源が全然足りないと思って
色々削ぎ落して単純化しようと考えた結果遺伝的アルゴリズムに行きついたんだけど
各ニューロンの入力を0or1の2値に限定すればディープラーニングの入力と出力の関係は
原理上AND, OR, NOTのを組み合わせた論理式で表現できて
あらゆる論理式は「論理リテラルの論理積の論理和」の形に変形できるから
「買う／売るべきタイミングを表す論理リテラルの論理積」を個々に求めることで
それを寄せ集めて「買う／売るべきタイミングを表す論理リテラルの論理積の論理和」が得られるかなって
ディープラーニングと比べて寄せ集め足りなくて論理積が幾つか欠如したとしても機会損失にしかならないし まぁ決済どうするかって話ではあるけど、そっちは最悪固定時間や固定値幅にした上で勝率の高い論理積探しをすれば良いし そういう使い方もできるでしょ
最終的にやりたいこととしては、
売買条件の論理式を遺伝子で表現するよう実装して
成績の良い遺伝子を発見したらそれを記録していければ良いわけね
で、良い遺伝子を探す手段として、ひたすらランダムに発生させて試しても良いけど
成績が良い遺伝子から遺伝させて少し変性させて悪い遺伝子は淘汰して進化させればもっと効率的かも知れない
ここが一般的な遺伝的アルゴリズムね
しかも、遺伝子を１つだけ選んで運用する必要はなくて、優秀な遺伝子を幾つも並べて運用すれば
色々なチャンスに対応できるかなって思った次第 いやでも書いててやっぱディープラーニングの劣化コピーな気がしてきた
ここでいう論理和的な概念を含めて単一のモデルで学習していけるのがディープラーニングだもんな……
やっぱ素直にPythonとの連携でも勉強した方が良いのか >>320
ひょっとして「悪魔の証明」で恥かいた方？
地頭悪そうだね 遺伝的アルゴリズムは環境がそれなりに定義できれば万能だが、解が収束するまで時間がかかる。 scikit-learn自体が馬鹿にされてるけど何故？ 糞チューバーがPythonで調子に乗って株か先物のトレードするプログラム作ってたけど結果は散々なものだった
本人は、今後もシステムトレードを作るみたいな事を言ってったが単発で終わりだと思う 糞？ 調子に乗って？Wwww 何様がいらっしゃってるのかしら。 >>316
> 結局今のEAで勝てるというのが前提ってのもそうなのか？って感じだが
> だってすごいAIならそのエントリーやクローズのロジックさえ組んでいきそうじゃん
すごいAIならそうかもしれない。でも勝てるEAさえ作れない人がそのすごいAIを作成できるとは思えない
EAで勝てないということはどこに着目すればいいのか解らない人で、機械学習の成否を大きく左右する特徴量エンジニアリングにも失敗するでしょう いつまでもヒントがこないな。
代わりに
勝てるEA教えるよ。
ルールその位置。
損切りしなければ損失ではないという前提をまず持つ。
そのに。
ドル円で損切りなし設定。
日本円が消滅しても耐えられる資金管理
rsiかcciがマイナスに振り切れたらロング。
10pipsで利確。
100円以上ではポジション取らない。
永遠にホールド。
ほら勝てるだろ。
バックテストするまでも無い
資金効率は別にして。
Pf極大な。 >>331
キノコードさん
かじりむしさん
エンジニアちゃんねるさん
のどれをさしているのだろう >>336
真面目にバックテストしようとおもって、
RSIはマイナスにならないし（0〜100）
じゃCCIかとおもって
100円以上でポジション、、、って
2016年夏以降、ずっと100円割ってねえし
エントリーポイントなくて検証できないじゃんｗ
ワロタ >>338
あはは。
じゃあボリバン-2タッチで。
あとは105えんで。 さて、またAWS無料枠作るか
数年前デモ口座一年動かして1.5倍になった
今回はWINDOWS捨ててCROMEBOOKで開発、BTまで使おうと思う 結論、そもそもEAで勝てない奴がAIやっても無駄。
なぜならエントリーやクローズのロジックは前提として必要だから。
その上でエントリーポイントやクローズポイントに最適化を施して成績を押し上げることがディープラーニングである。
よし、なんとなく理解できた。 基本的にレンジの幅が分かればその範囲内で逆張りしたら勝てるよね。
てのは置いといて、
エントリーポイントの振り分けにAI使うってのが果たしてどうやって使うのを想定してるのか勉強不足で分からない。
俺は5分足n本文を2階長の画像データにしてパターン分析させるけど。 >>341
うーん、それもずれているような
無駄かどうかは考え方しだいで勝てなくても一つでも知見が得られれば良しとする人もいるでしょう
エントリやクローズのロジックは前提ではなくAIに任せないとAIの意味は半減か
AIと最適化を直接結び付けようとする人が多いみたいだけどそれは違うと思う
そもそもEAで勝てないのは最適化の失敗ではなくアルゴリズムの失敗なんだから
AIに正しいアルゴリズムを吐き出させるためには情報価値のある特徴量を与えないといけないが簡単なことじゃない
AIさえ使えば誰でも勝てるというならHFの不調や破綻は過去の話になるはずだけどそうでもなさそう >>342
過去一年分くらいのトランザクションに付随する属性に処理加えて特徴量を抽出する。
それを教師データにして翌年から機械学習させてけばそれはディープラーニングになる。
よく分かってないけどこれがパッと思いついた。
>>343
負けるアルゴリズムに問題があっても特徴量を算出して学習させてくことで負けないようにするのもディープラーニングってことか。
本来エントリーするはずだったのがしなくなるのもディープラーニングのおかげってことだな。 >>344
ディープラーニングになる。
ならない。 てことは俺ラーニングか。オンリーワンとか1番強いわろ。 ディープラーニングは中間層が200層くらいあるやつのことやろ。 仮想通貨トレードが面白すぎてハマってるんだけど、この分野ではトレビューが完全にデファクトスタンダードでビックリした
どこもかしこもトレビュー採用してるし、何なら国内業者でも採用してたりするからねwいやマジでゴイスーです まあ頭良いんだろうけど発想が凡人並みなので教科書どおりのことしかできないんだろうなと思いましたまる Cトレやビューの話をしたい奴はこのスレから出ていけよ
勧誘や販売をする奴はトレーダーとして通用しない乞食
本当に勝てるなら自慢の聖杯で稼いで資産を増やしてれば良いだろ 長期足でトレンドみて短期足で逆張りのルールでやると、日足の転換があったときに大きくやられてしまう。
何か回避方法ないかな？ 日足チャートで短期MAと長期MAが近くなったら新規注文をしないか既に保有してるポジションは決済する
エンベローブを使って内側にMAラインがあるかどうかを判断条件に加える
日足のMAとエンベの幅は最適化で探れるからね >>352
当たり前だけどトレンド相場用のロジックがトレンド転換で勝てるわけない
トレンドが長続きするにつれ手仕舞い条件緩和するとかやってみたら？ そもトレンドの始まり終わりてどう定義してんだ？
簡単にトレンド確認して云々みたいな話してるけど明確に終始の定義すら出来ないんだから順張逆張とか考えるだけ無駄でしょ どういうロジックなのか一瞬分からんかったが
要するに押し目を拾ったつもりが落ちるナイフだった時に大損ぶっこくってことか。
ちゃんとストップ置いとけば問題ないように思うが。 >>358
そうそう。
トータルではプラスになるんだけど、この大損ぶっこくときさえなくせればもっと利益増えるはず。
Maの幅フィルターみたいなのは既に使ってる。
そう簡単にトレンドは変わらないからロングしかショートしか取らないってのだけ手動パラメータにしてもいいんだけど。 俺もよくそういうロジック考えてたけど全然上手くいかんね
短期逆張りのエントリー条件をキツくすれば、エントリーして行き過ぎればこんどは長期順張りの条件から外れれば自動的に損切りするが、
それをどう調整しても、損小利大にしても利小損大にしても資金が減っていくだけだわ
で、トレンドの判定方法も色々試してるけどどれも駄目
x円以上ドローダウンせずにy円以上上げた場合とか指数移動平均とか単純移動平均とか
最小二乗線が上向きである場合とか トレンド判定はあの手この手でやっているが確かにかなり手こずるな。
しかし今検証してるEAがかなり好調でもしかすると聖杯化した可能性が出てきた。
３ヶ月くらいフォワード検証してみないとなんとも言えんが。 ばかちん
バックテスト怠ると聖杯への道は閉ざされる、すなわちバックテストを極めると聖杯を手にすることができると同義。
今回のはフォワードでも怖いくらい勝ってるから言ってるんだが
ちょっとうはうはがとまらんのだが >>365
mq4ファイルかロジックの詳細ください
私が代わりに検証しますので トレンド判定に使ってるのは結局MAに落ち着いたな。だからMA極めた方がいい、これは本当にまじの話。 >>369
ふふふ、そんな都合のいい話はないよな？
この世界は弱肉強食、努力あるのみさ
強い武器が欲しいならレベルを上げるしか無いのさ MAとか書いてる時点でアレやけど儲かるなら良かったなw 分かってると思うがインジケータはなんにでもダマしは存在するのでこだわりすぎると機会損失になる
そんなわけでスワップポイントでどうにか安定して稼げないか思案中 でもナンピン系だからかさむと怖いぞ
損切りを入れたいが損切りポイントをうまく入れるの難しいんだが トレンド転換の判断は裁量でも難しいからな。
オシレーターとか使ってもダマシがあるし。 10pipいったらロスカットとかやっても確実に利益でらんのやけどどうなってんのや ここ4ヶ月のバックテストで、
取引回数59回 勝率49.15% PF3.18 TotalProfit/MaxDD=14,5
のシステムができたんだけど、
これって皆さん的にはどのぐらいの評価になりますか？ いいんじゃないの？
最適化かけたあとの最高の結果だったらダメっぽい。
取引回数少なめだからブレがでそう。
俺は一応取引回数1000回程度でpf1.1あれば使う。
あといいシステムは、最適化かけたとき70%くらいがプラスの範囲になるよ。 1年でバックテストやるのと4年でやるのとで同年の結果が変わるのはなんのせい？
処理能力？ 単に開始位置の違いかなあ
そうなると、当てずっぽうにポジション取ってるだけのEAだね。 >>380
そうですね、取引回数がネックですよね
もっと長期間でテストせねばとおもっています
5分足だとTradingViewでは4ヶ月前までしか戻れないので、
MT5に乗り換えたいって過去レスで相談した者です
なおMT5初心者すぎるので
backtest.py とかでやってみるのがいいのかと浮気しそうです chromebook＆VPSじゃバックテスト厳しそうなので(やってないけど)
会社から3年落ちのI7ノートかっぱらってきた
BTは2コアでいいんだが、いかんせんVPSはRAM使うと高い
月2000円ぐらいに収まらないと、PC買ったほうがいいな
つか、windowsのライセンスがたけえんだよな >>383
ここmt5/4のスレな。
トレビューのバックテストは信頼性ないから話にならないわ。
先読みもきくしな。 >>382
二つの期間が2017と2017-2020だから開始位置は同じだからズレないはずなのにずれるんだが ところで、今勝ってるか？
オシレータ使えばトレンド出てるのはわかるんだよな
で、出てたところでいつかはおわるから、トレンドは捨てて短期逆張りだけすりゃええんかね
それとも、トレンド出たらその方向に短期逆張り？(押し目)すりゃいいか
夢が広がる >>381
去年ドル円一年間下がりっぱだろ。そういうの影響したらそりゃあ変わるだろ と思ったが、オシレーター使ってもトレンドの真ん中がわかるだけだよな
トレンド出てるってわかる前に逆張り負けまくるわ あーだこーだ言ってないで1年の結果と4年中の1年の結果を比べるだけの話だろ
トレードの内容を比べるだけの話じゃないのか 両側逆張りして、勝ってる方だけポジ上げてくのもありだな
うまく行きそうな気だけする まあ、こまけえことはいいんだよ
超アバウトに作っても大勝しないと通用しないさ そりゃあ勝つだろ！ナンピン系だから負けるときは飛ぶときやw
裁量は調子悪い、つい最近数百万ほど損切りした…
>>391
結果が全然違うんだyo！
なんなんだーわからん トレンドはMA使うしかなくないか？
オシレータはあくまで押し目にしたらなんかうまくいってる >>394
結果って何のことだよ。何の結果だよ。双方の最初のトレードはどうなっているんだよ
ここで訊くなとは言わないが、自分にしか解らないことを他人に訊くなら具体的な話にしろよ
〜ができません。〜がエラーになります。〜の結果が違います。そんな訊き方じゃ解決しないだろ もう一度言ってやろう。ナンピンはやめろ、下手くそナンピン、スキャナンピン。 >>381
ポジション持ってたら新規エントリーしないルールになってるとか
もしそうだと年初の最初のエントリーが4年の方は無効化、1年の方は有効だったりする
あとピラミッディングがあるかどうかなど
その年のエントリーとエクジットのタイミング、
全く同じかどうか比較しないとなんとも言えないところ どんなEAでも業者の相場操縦には勝てない
早く学べ >>396
なぜか期間の取り方で同期間で取引回数が激変するんだよなぁ！
テスト期間を長く取ると取引回数が減るという意味不明な現象。
期間の取り方によって不必要なループが発生して速度を著しく低下させてる可能性はあるんだろか？
期間を扱う処理部分を現在調査中。 グローバル変数を使ってるか、そのときの資金量によって判断が変わる処理があるかぐらいだと思うけど >>403
グローバル変数がなにか駄目なのか？わんさか使ってるが
開始が変わらないから証拠金の変動も変わらないはずなんだよなぁ
なぜか初期作のバージョンまで結果が変わりやがった！これプログラムのバグじゃないぞ！
一回ティックを入れ直そう まぁ解決したなら何よりだが、
一応グローバル変数の問題点を言っておくと、
ティックをまたいで持ち越される変数だから
ある期間中の処理が他の期間の影響で変わる可能性があるってことな
勿論、ティックごとに上書き再設定してるグローバル変数なら影響無し なるほど！ローカルと違って初期化されないからね
サンクスb eaの説明サイトを作ろうと思ってんだけど
ウェブサーバや名前解決の質問してもよい？ 無限ナンピン系で2020年は危なげなく乗り切ったものが出来たんだが何年のこの通貨をやったらいいとかテスト条件でこれで乗り切れればいいとかあったら教えてください。
今やったのはドル円でスプ16。PFは1.68だったけど期待利得がめちゃ低い。 4年-6年で20%台かそれ以下なら十分使える
10年以上とかでもいいけど取引数がどうしても少なくなるから通貨数で攻める必要が出てくる
それも嫌だから俺は前者で運用してるよ
大事だなと思ったのは1ポジ取った時点からどれだけ浅く抑えられるかだ、全期間通して1-1.5円で抑えられたらさらに良い >>412
>>413
ありがとう。2014年のEURUSDでやったら速攻破産したわw
こんな50pipsもあげずに800pipsとかダラダラ下げられるとさすがに厳しいな、、、
なんかナンピンじゃなくてピラミッディングにしたらいける気がしてきたから改造してみる ナンピン系はさ、最初に小さいロットで行くから想定通りの値動きしたときの利益が少ないよね。 最後に注文した買ポジションを確認する関数てないですかね？
初心者にはムズいっすな >>415
そうなのよね。想定外とかナンピンが膨らんだ時を前提にするから基本0.01ロットとかになる。
>>416
待機注文とか分割決済をしないなら、OrderHistoryの逆順の1つ目を取ればいけるかと。 >>417
レスありがたいです
少し言葉足らずでした
複数ある未決済ポジの最後に注文したポジ情報がとれるような関数がないかなと思ったんですがやっぱ無いですよね(TT) >>418
関数はないね。でも同じようにMODE_TRADESを指定したOrderHistoryの最後を取れば取れるよ。 int pos = 0; //ポジションの状態 (買い = 1、売り = -1 )
double OP = 0; //注文価格
double OL = 0; //保有ロット数
int TN = 0; //チケットNo
int OM = 0; //マジックNo
int P1 = OrdersTotal();
if( P1 > 0 ){
if( OrderSelect(0, MODE_TRADES) && OrderCloseTime() == 0)
{
if(OrderType() == OP_BUY) pos = 1; //買いポジション
if(OrderType() == OP_SELL) pos = -1; //売りポジション
if(OrderOpenPrice() > 0) OP = OrderOpenPrice();//注文価格
if(OrderLots() > 0 ) OL = OrderLots();//ロット数
if(OrderOpenPrice() > 0) TN = OrderTicket();//チケットNo
if(OrderCloseTime() > 0) OM = OrderMagicNumber();//マジックNo
}} >>420
おお！こんなやりかたがあるんですね！
勉強になります
せっかくなんで関数にしてみました
こんな感じでいいんでしょうか
void posi(int &pos,double &OP, double &OL,int &TN,int &OM)
{
// int pos = 0; ポジションの状態 (買い = 1、売り = -1 )
// double OP = 0; //注文価格
// double OL = 0; //保有ロット数
// int TN = 0; //チケットNo
// int OM = 0; //マジックNo
int P1 = OrdersTotal();
if( P1 > 0 )
{
if( OrderSelect(0, MODE_TRADES) && OrderCloseTime() == 0)
{
if(OrderType() == OP_BUY) pos = 1; //買いポジション
if(OrderType() == OP_SELL) pos = -1; //売りポジション
if(OrderOpenPrice() > 0) OP = OrderOpenPrice();//注文価格
if(OrderLots() > 0 ) OL = OrderLots();//ロット数
if(OrderOpenPrice() > 0) TN = OrderTicket();//チケットNo
if(OrderCloseTime() > 0) OM = OrderMagicNumber();//マジックNo
}
}
} 未決済とか保留中の場合は0ヲ返すとあるんでそのためかと MODE_TRADESとTypeのチェックで十分違うの >>424
質問の通り直近の買いポジションを確認するだけならそれで良いと思うよ 書いてもらったコードだとセレクトしたインデックスが0になってるので1番古いポジが選択された感じになるだとおもうんですが
最新の未決済ポジを選択したい場合は初心者にはムズいですか 仕様的には並び順に保証はないからループで舐めて一番新しいticketを取ればいい 海外では業者によっては両建て禁止と同時にFIFOルールが強制されることってあるのだろうか
新規で買い注文を入れたくても一番古い売りポジの決済で代用しないといけないとか アメリカは10年前くらいにそういう規制が入ったけど最近は知らん >>427
書き込んでる内容的に、for文の噛ませ方を教えても無理なのでは 両建て多ポジ系の場合、BuyのラストかSellのラストか判断できないためボツ！
誤作動の原因
MT5も再起動したらデータも消えるので、多ポジ系は毎回回すしかない 常に損益を確認するループがあると思うけど、そこでグローバルにbuy, sellそれぞれのポジション数を入れとけばいけるじゃないか 今回のキャンペーンの対象となるEAは
言語：MQL5
タイプ：moderate scalping*
銘柄：USDJPY
チャート： 1分足
決済期限：エントリー日
作動形式：24時間フルオート
スペック：
最小取引数量0.1、数量ステップ0.01、延滞を20ミリ秒とした場合の20200201-20210228のリアルティックによるバックテストの結果が以下のa, bを満たす。
a. 各週利益：0超過
b. 換算取引数**：900以上
評価方法：当月第一月曜日から翌月第一月曜日の前日までのフォワードテスト。
許容メインテナンス：月1回，第一月曜日の前日に既存の外部パラメータのみ修正可能。ただし20200201からこの第一月曜日の前日までの期間におけるバックテストの結果が上記スペックを満たさなければならない。
アップロード先：MQL5.com/コードベース/MetaTrader 5/エキスパート。
禁忌：バックテストの結果を良く見せるための極めて恣意的なプログラム（例えば、バックテストの結果を良く見せるために特定の年月週などを指定してエントリーを排除するようなプログラム）。
*moderate scalping：ポジション平均保持時間10分以内が目安。厳格な制限制約は設けません。
**換算取引数：取引数／許容ポジション数。
***初期証拠金は100万JPYを想定しておりますが、上述のスペックa, bはこの初期証拠金の大きさとは独立です。※残高最大ドローダウン％および証拠金最大ドローダウン％は初期証拠金の大きさに依存的です。 テクニカル組み合わせようが資金管理に特化しようがぜっっったいに右肩上がりにならないんだけどなんなん？
ネットとかだとRSI1本で右肩上がりになったりしてるBT載せてるけど俺が同じロジックで同じ期間やると右肩下がり。なんなん？俺すごくね？
スプレッドが広いのかなぁ、、 リターン分布図作ってみたら？
視覚的に確認したら対策できるじゃん QuantAnalyzer4に読ませて月別で弱い期間から直接日足チャートを見て何で負けが続いてるのか調べた方が早い
ボラとトレンドの範囲を指定したら時間帯とかあまり関係なくなった
http://s.kota2.net/1615188246.jpg >>435
そんなに複雑にしなくてもタンロットでプラスになるけどなあ。
テクニカルの仕組みは分かってるか？
他にはRSIなら20以下になって、さらに30に戻った時に買うとか負けにくいシステムになってるか？ ナンピン系の良いところは再現性の高さ
稼ぎたいならナンピンおすすめやで >>438
たまにツイートでみる分析表はこれか
ありがとう >>438
これって実際に運用してるの？こんなグラフをリアルで描けるならホントに不労所得で勝手に資産増えてってるの？
そんなことあるんか、、、 >>444
糞BTです。QAとも関係ないゴミ
こんなのに騙されるあなたはFXに向いてないので
勝率100%の仕事で稼いでください 呼ばれたから来てやったで。一言、下手くそナンピン、スキャナンピン。これだけは忘れるな、あばよ。 ｍｔ４で一年間放置してたやつチェックしたら、通信状況の所に「旧バージョン」とか出てたんで、とりあえずアップデートしたら
今まで運用してたのと違うEAが走り出した。
え〜〜〜なんでやねんと、運用中のEAを起動しなおした
そしたら、なんと、先祖返りしとる、なんでや〜、てかどこから持ってきた？？？
バックアップから最新版書き戻して復旧したけど、設定が戻ってない、覚えてないよ〜
どうなってんのこれ、危なすぎるわ、MT4 MT4をディすりたいならそれもいいけどもう少し上手にやりなよ
もし本当なら特上のアホにしか見えないぞｗ いや、その現象俺も1年ぐらい前に経験した
俺の場合もパラメーターが全部以前のバージョンの数字に戻ってた
レンタルサーバーだったから、ハッキングされたのかサーバー会社の中の人にいじられたのかとか勘ぐってちょっと気味悪くなったのでそこでの運用はやめた
原因は未だに分かっていない 昔からたまにパラがリセットされるような現象はあったけど、いつかのビルドからバグレベルで問題になってたからそれ引いたんじゃね
今は直ってんのかねぇ >>449
あ、同じ目にあった人居て助かった
以前に、も、mt４のバグっぽいの報告したら、＞>>４４８みたいなあほがたくさん居て、一方的的にディスられて気分悪かったから
自分の知らないことは、すべて嘘とか、アホすぎる
ｍｔ４ディスったって、俺になんの得もないわ
一年前に出てたということは、運用開始直後にでてたけど、アップデートしてなかったから、回避できてたということやね
いやしかし、先祖返りにはまいった、運用状況を監視できるように
モニタ画面つけてたからわかったけど、そうじゃなかったらわからなかった
そもそも、そのPC内にないいはずの旧バージョンを、どこから持ってきたのかが謎
mt4がキャッシュしてるんだろうか？
他のpcで開発して実行ファイルだけ持って来て運用してんだよね
しかも、ファイル名同じだから、旧バージョンが同居してるはずもなく・・・・ ex4はキャッシュされてる
あちこちにあるmqlcache.dat消しとけ 一年間放置＆旧バージョンというなら疑いなく特上のアホだよ 結局、MACもchromebookもイマイチで
会社から10年前のi7ノートかっぱらってきたぜ
いつになったら脱windowsできるのかね
XMがMAC版とか嘘こくからいかんのだ >>452
まじ？、キャッシュを自動で消して回るやつとか、書いといたほうがいいかなｗ >>453
なにいってんの、MT4は可能な限りアップデートしないのが正しい使い方だぜ
そ〜んな〜の〜じょうしき〜♪ >>454
linuxにwine入れてwindows版mt4走るよ一応 >>457
結局dellあたりで5万のi5ノートでも買っときゃ良かった
windows気に入らねえけど遠回りしちった
道具は道具と割り切らんとだめだな >>450
パラリセットは、バグってなくても、手順間違いとかで、たまに起きるから
mt4に」頼らず、自前で設定ファイル用意して、それを読み込むようにしてる
が、どの設定ファイルで運用してたかを覚えてなかったｗ LinuxやらMacOSやらわざわざ動作不安定しそうなOSでMT4使わなくても良いのではw >>460
安定という面ではlinuxのほうが上だよ
wineの互換性に少々問題があるので
結局windowsに戻したけど、使ってた間は
ド安定だったね wineの上の方が安定してるとか言い出すのはきちがい みんなクライアントOS使ってるのか？
NUCにHyper-V Server入れて、ゲストOSが2008 R2 × ３だけど、
安定したいいシステムだぞ クライアント使ってるよー。
毎週末にアップデートするかなあ。 >>467
週末アップデート忘れると、ウイークデイに勝手に再起動されて、トホホなことになるんだよね
どうやって回避してる？ 不安定なOSが云々言ってるの居るけど
そのまえにMT4の不安定につっこまねえのか？ 定期的にバグを盛大にぶっ込んでくるソフトの、どこが安定してると？ >>468
Windows設定の何日間はアップデート止めます機能使う。 どの通貨でも通用するようなEAが作れないってことはボラの違いだけじゃなく値動きそのものが違うってこと？
それとも俺の実力不足なだけ？ >>476
答えになってないけど
何か１つの通貨ペア、時間足でちゃんと評価していい成績のやつができればそれで十分じゃね？
自分のわずかな経験でいうと、どの通貨ペアでも勝てるeaは作れたことない >>475
それを再設定するのを忘れるんだよね
で、金曜日くらいに
「どれどれ、今週の稼ぎは？」って見たら
あれ〜〜、止まってる〜ってｗ >>479
数ヶ月分くらいまとめて更新止めて、暇な週末に更新したら？ >>480
詳細オプションのとこやろ、前は結構長期に設定できたと思ったけど
ねんの為、今見てみたら長期に設定できなくなってるみたいよ >>476
資金流入が違うからボラも全然違う
だから同一ロジックでもパラメータとかは全然変わるから全通貨分となるとすごく時間はかかるよ >>478
まあそうなんだが取引が少ないとか他の通貨にもチャンスがあるなら複合的に取りたいなぁ、と。
>>482
ボラが違うのは分かるからパラメーターに組み込んでも他の通貨で有効だったのが通用しなくなるってことはボラだけじゃないってことでしょ？それってなんなんだろうなぁと。
トレンドの期間の長さとかだと思うんだけどそれはなんの違いから来るのかな？出来高？？ 各国の政策の方向性や地政学的なリスク？なんかでも変わるのでは 厳密には同じ通貨であっても買いと売りでは流れが違う
システムトレードの入門書では買いエントリーの反対条件が売りエントリーみたいな感じだけどね
落ちる時の方が勢いある場合が多いでしょう ご存知の通り、円は大抵の通貨に対してリスクオフ通貨で、リスクオフはリスクオンより急激だからね >>483
やっぱり通貨による出来高が全然違うから、価格の変動速度や変動時間が変わって、トレンドの現れ方も変わるよ
他の通貨にはでないトレンドが平気で出る通貨だってある ナンピン系のEAは今回の相場でかなりの種類がお亡くなりになったようだな
それに本気で信じてお金を入れてた人たちのことを思うと心が痛む >>488
嘘つけ。ざまぁwwて思ってるでしょ。俺は思ってるよ >>483
そうやって欲張ると損するんだよｗ
値動きなんて、あっちが上がれば、こっちが下がるで、ぐるっと一巡して平衡したとこに落ち着くんだから
長期でみれば、どの通貨も同じでしょ 10年でもプラスはプラスなんだけどここ2年はマイナス、みたいな状態なので最適化をかけようとした場合過去2年でやったほうがいいのか過去5年くらいでやったほうがいいのかといったらどっち？？ それぞれの期間の優秀なパラメータを平均したパラメータで再度長期間検証 久々いじろうと思うが、まるで覚えてなくてめんどくせえ
古い豊嶋本見てやるかな。土日 豊嶋の本ってMT4はチャート外の通貨を注文出来ないとかデタラメ書いてるぞ お？なんかいいのができ、、た？でも実際動かすとダメなんだろうなぁ。こんなん作ってる意味無いような気がしてきた。。
https://i.imgur.com/nmJ6yqv.jpg 運用して確かめてみたら？
モデリング品質と始値のみモデルが気になる 実際の運用でテスト結果と乖離する場合は相場環境由来でなく恣意的な算出をしてるんだろうね
相場によって作られた結果か、自分の手で作られた結果か。この違いかな 海外口座のEURAUD基準なのよね。それでも3pipsくらいでいい気がしてきた。 スプでかくとるとチャートが実際と違ってくる
これ糞MT4の大きな罠のひとつ 気にするな。自分の情けない脳みそが一番の罠だからその他は取るに足らない。 スプでかくとるとテストで有利になるのか
実運用で有利になるのか せめて全Tickでうｐしてクレ、しかも直近下げトレンド
右肩上がりのBTが出来ただけで嬉しい時なのだろうな
これから10年いまが一番楽しい時だｗ >>505
そらうれしいわ。全然右肩上がりにならないんだもん、、
BTに時間かかるの嫌だから始値でしか動かないEAなんだけど全tickのほうがいいの？やったことないが結果変わらないと思ってた。 >>506
そうなん？元々取引時間が限定されてるやつだからオセアニア時間には取引はされないが参照する足からも除いたほうがいいってこと？どうやるん？ >>508
厳密にやると夏時間があって面倒だから、0から3時までの間EA止める。
if(0<=Hour()&&Hour()<=3)
return;
を最初に入れればいいだけだ。（GMT+2) >>508
参照する足から除く必要はないよ。その時間に取引しないようにするだけだ。 MQLを勉強し始めて1ヶ月。
順張り逆張りとりまぜてEAを30個くらい作ったけど
まだバックテストでさえ長期通算（2015年〜2021年）で利益出るの1個もできない orz
ギブアップして裁量に戻るか。 俺なんか5年やっても未だ駄目
難しく考えすぎなんかな >>510
なるほど。それなら前述の通り取引する時間が決まってるから大丈夫そうだ。
今他通貨で通用するのか最適化中。 俺も全然使えそうなEAができずにいた
ー月くらいで破産するようなのばっかり
で、なんかおかしいなとおもって
バックテストやめた途端に一年間トントン
うそ〜ん、ってかんじｗ 1ヶ月で試した手法
エントリー
MA長短のクロス、パーフェクトオーダー成立、ボリバン順張り逆張り、
エンベ順張り逆張り、MA傾斜角の変化、BB幅急拡大などなど
イグジット
SARでトレーリング、固定SL・TP、MA交差・・・
まぁこんな単純なインジの組み合わせ程度で勝てるなら誰でも大儲けできますね。
結局EAって偏差の釣り鐘のグラフの左右の曲線のわずかな差を検出して
そこから手数料とスプレッドを引いたものをプラスにできますか？って話なのかなと思う。
人間だけがトレードしていた昔なら勝てたかもしれないがアルゴリズム取引の
シェアが大きい現在は偏差グラフの左右の差は限りなく0に近くなってしまった。 >>515
でも値動きって偏るよね
常に同じではまったくない。どう説明するの？ バックテストって普段のスプレッドより大分広く設定しなきゃいけないの？
スプレッド広がってる時は取引しないようにするだけで良い気がするけど
チャンスの時に限ってスプレッド広がる可能性もなくは無いけど、誤差じゃないかな >>519
抜けた抜けないが重要なEAだと結果が歪むって言うとるやん
平均的な値でいい >>518
偏りは偶然の結果なんや
だから偏りに意味(再現性)があるならデータで出して証明してみろって話なんやで理解できた？ >>521
じゃあなんでEAなんかつくろうとしてんの？
「偶然」の理解が浅すぎる。値動きの要素は単純に考えても複数あるがどれを偶然と言っているのか
どのスパンだと偶然と言っているのか >>522
傾きが偶然でないて主張やろ？
だからデータ出して偶然じゃない証明しろって書いてんだよw
それがなんでEA作成の話とか出てくんだw
まったく関係ない話で誤魔化すなよ
草生えるで そもそも偶然てなにで証明した？
サンプル最大の長期だとめっちゃ偏って見えるけど
偶然の定義は？ >>524
ほんで？
捨て台詞吐いて終わり？
てか理解できんのならすっこんどきw >>526
>>525
マジで考察が足りない
偶然だと思うなら何が偶然なのか。偶然なのに一見偏るのはなぜなのかすら、考えていないように見える なんの実りもないし、まいっか
僕の質問わかったら書いてみてね ちなみに、ランダムに作ったチャートでもトレンド的なのがあるように見えるんだよね
エクセルとかでも簡単に試せるからやってみると良い
どう見てもトレンドがあるように見えても乗ってみたら全然勝てないってのはこういうことなんだなって 業者のヒストリカルデータ変えただけでBT結果は大きく変わる
BTはその程度だと思うしかない
あくまで、リアルトレード3ヶ月以上右肩上がり
ただし、グリッドは除く。グリッドは含み損曲線を見るようにする
とてもじゃないが使えない詐欺グリッドも多い EAあれこれ作ってみてって受けた印象だけどEAは短期なら勝てる場面は
あるだろうけど長期になるとどんなに凝ったアルゴリズムであろうが結局は
標準偏差の山に飲まれてしまうんじゃないかと思ったよ。
これってマックスウェルの悪魔が局所では熱力学第2法則を破ったようにみえても
やっぱり系全体をみれば破れないのと似てる。 >>529
見えるとしかいえないのは「偶然」だと証明できないからなんだ
実際どの要素をとっても少なくとも正規分布には従わない
そもそも何が「偶然」を生むのか 多くの要素を未解明ゆえに「偶然」で片付けてかまわない
現に科学技術はそうだけど役に立つ
全部偶然て態度はシンプル過ぎるし、だったら相場はやめればいい
ただ一点でも偶然でない要素を見つければいい
候補はある そもそも「単一の」EA動かし続けただけで億万長者になった人なんて聞いたことがない笑
（というか、もし居たら是非教えてほしい） 本漁ってみたけど投資の有名人は意外にもインジケータに頼ってない事実 あとは、視野が狭いかもな予想しなきゃいけないと思ってるが偶然にしかみえないそれは、金を稼ぐ上ほんとに予測しなきゃいけないものなのか
他に予測できるものや、場合によっては予測しなくても稼げる方法はないか
完全にランダムというなら今すぐやめるのが得策 >>532
俺、偶然って言い出した人とは別人だけど、
ただ偶然が必然に見えることもあるんだなって思ったことを思い出しただけ
ランダム関数が偶然じゃないとは言わないと思うけど
（疑似関数とはいえ出力値が定期的に偏るようには作られてないし） レス多いなと思ったら
無益なレスバしてるやつがいるのね ありますよ。
EA考案が時間の無駄ではないことが証明されます。 永久機関を発明した人が世界にたった一人でも居たら何かメリットがあるでしょうか？
もちろんありますよね！ BTが意味ないのはtick依存のゴミスキャ、価格が跳ねた時に捕まえる逆張りだろ。
偉大なスイングトレード、タートルズの手法、一目均衡表なんかは違う業者だろうが、スプレッドが広がろうが誤差。
やはりスイングトレードは偉大、成功した人、偉い人はみんな言ってる。 >>536
FXはＲＷね
もう結論でてんの
傾きに意味なんかないんやマヌケ
偶然でないなら前の足との相関性でも出して
証明してみ
視野狭窄なんはボクちゃんのキミなんやw ｃｆｄとかビットコインはスプが変動するからｍｔ４だとバックテストが難しい
ｍｔ４eaからｍｔ５eaにするにはｍｑｌ５コンバーターがあるがエラーが多い
expert adviser builderというのがｍｔ５に対応しているが英語で考え中
日本語対応でea制作ソフトでなにかないか しゃーねえヒント出すぞ
地震予知はできないよな。できないからとりあえずランダムってことにしといていい
で、ほんとにしたいのは地震予知なのか？
そういう話。予知できないものだけ見てランダムだーとか間抜けかよって
間抜けなんだろうな >>531
短期で勝てるのは1分、5分なら10年でもいけるが
３０分足以上になると難しい
なぜか考えたが３０分以上だと
その間変に動いてしまうからだと思う 実際、過去をみて予測するしかないので
大きい時間を見て短期を予測する タートルズって先物じゃなかったの？
FXでも使えるんか？ 「経済物理学の発見」高安秀樹著
の実証研究によれば、ランダムウォーク理論は部分的に否定されるらしいから気になるなら読んでみたら？
日曜日は賑やかでいいな >>545
> あと傾きってなに？頭悪そう
テメーが書いてたからそのまま使ってんだろw
マジもんのマヌケやんw
しかもＲＷの定義？とかさ
なんでそんなズレた質問してんのw >>551
それ15年前の新書だよな
10年ぐらい前のも読んだし、マンデルブロも読んだぞ 熱いのも良いが、そこにポジがあるから狩られるだけ
すべてディープラーニングとかいう最適化で効率的に狩られてるだけ
次はお前らの番だ。AIを打ち負かすにはどうしたらいいか？ あ、高安じゃないわマークブキャナンてやつのだった
高安は会社の書棚にあってペラペラみた。ブキャナンは経済学とか相転移、エージェントシミュレーションを薄っぺらく書いただけで
高安の方がおもろそうだったな >>555
ネタはあるけど面倒で取りかかってないって3回ぐらい書いた
上のほうに おまえらさあ、その程度も読んでないだろ
なに読んだ？ウォール街のランダムウォーカーか？儲かりそう？ >>558
なぁ、エアプならエアプとコテに入れておいてくれないかな >>560
あれ？おれしばらく真面目に働いてたけど最古参だよ
BTに問題があるって言い出したのたぶん俺だし
変なおっさん入り浸ってくだらなくなってたから数年来てなかったけど あと、何度かリアル結果も張ったな
一定局面で儲かるだけで、ここ数年数値動き少なくて儲からないから止めたけど ほんとにむかしは、結構真面目に議論してて面白かったんだが
今じゃ吹っ掛けてもこの体たらく
おまいら真面目にやってんの？そんなに簡単なお仕事ですか？ 真面目にやってたやつはみんな絶望して辞めていったんやろ
おれは新参 >>563
ボクちゃんさ
さっさと前後足の相関率だして証明してみ
もしかして
そんなことすらできないのかw >>565
それをランダムウォークっていってんのか？
量子は不確定だから世界に法則は存在しない？
もう死ねばいいレベル
あと、俺のレスはじめから読めバカ >>566
ぶっちゃけキミの話は中身ないスカスカ
くだらない煽りいらんから
さっさと相関性だしてね
てかそんな簡単なことすら出来ない低脳てよくイキれんなw >>568
あらあら捨て台詞はいて
証明はしないんだねw
気の毒です あと前後足の何の相関だ？
もうそこがなにも考えてない証拠
はじめからそういう話をしている
偶然に見える部分を見て偶然に見えるってだからなんなのだ
その次どうしようと言うんだ
間抜けすぎないか？ >>569
同じ失敗二度したな。顔真っ赤すぎなんだよ
間抜け あ
言葉ミスった！
証明しないんじゃなくて低脳だし出来ないんだよなw >>574
偶然じゃないものも観察の仕方で偶然に見える
大事なこと教えたぞ。じゃあな間抜け >>576
あんのー証明されてる
おまえが証明云々言ってること全部
無知 >>580
無理。いちたすいちからやることになる
バカはほっとけって言うのは常識だったね >>521
そもそも、EAとは、過去の偏り〔値動き〕から、どのような条件ならそうなるか、そうなる確率が高いか〔再現性があるか〕を考え、その過去と同一条件時には自動でエントリーする、て言うのが根幹やろ？
偏りが偶然で再現性がない、と言う考えはまぁ持ってても別に否定する気はないけど、その論者がEAでなにをしようとしてんのかは全くわからんわっしょい！
実際に偏りに再現性があるかどうか、その証明云々以前に、君の論拠からはEA作成は不毛と言う結論にしかならんから、今すぐここから出て行って、いかに上司に媚びへつらうか、を考えた方が生産的わっしょい！
私は偶然の結果ではなく、再現性があるか信じたいので是非みなさん、証明してください、と言う趣旨なのであればそんな偉そうな態度じゃなくて、頭を床に擦り付けて、皆さんに労力を割いてもらうわっしょい！
ほら！頭が高いぞ！わっしょい！ 多分、みんな、なんでこいつ、このスレにいんの？って内心思ってるわっしょい！ そやな、はじめにそう言った
しかも再度言わせてもらうが、何の何を持って偶然と言っているのかが大事だ
何をやっても儲からないから偶然？それは君のEAが偶然にかけてるからだ
相場に局面があるように見えるのも偶然？そう思うならもう諦めたら良いてことだ
再再度言うが、偶然の対象はなにか。相手にできるのはそれだけか 自分がなかなか勝てない事を正当化したいのかな
だとしたら気持ちはわかるけどね 偶然かどうかは、意図的にエントリー出来ない条件を追加してBTすれば良いでしょう
他の違う所からエントリーする事になるが、それでも安定した成績を出せるなら
カーブフィットではない可能性が高くなる 2000年から2007年のバックテストはおかしい
利益が出すぎるし、ドローダウンが8パーとかもおかしい
おそらくmetaクオーツのデータがおかしいかも >>589
うん。確かどっかからデータ変わってたぞ
数年前なので忘れたが、どっか以前は下髭ばっかりなんじゃなかったかな >>590
証明も出来ないしEAのデータについてもマトモな話すら出来ないマヌケw
>>589
TDS使えば済む話だろ >>591
なんだお前。もしかして知らんかったとか >>592
それオマエだろマヌケ
TDSすら知らんエアプじゃねーか ランダムウォーク信者がEAやる理由なんて、ランダムゆえのいつか元に戻ること〔再帰性〕を期待したナンピンマーチンくらいしか思い浮かばんな。
知らんけど まぁ、もしそうなら再現性ない、と必死になるのもわかるけどな、偏りに意味があったらいつか元に戻る、と言う前提が崩れるしな。知らんけどな。 戻る場合はランダムウォークじゃないね
戻る性質はあるな。波を描いちゃうからね
つまりランダムウォークじゃない
なのになぜ偶然に見えるのか。これがパラドクス
面白いでしょ 俺が大口叩いても、バッシングされてないぞ
バカにされてるのは自分なのに恥ずかしいやつだ そもそも、意識されているレートがあるからそういう動きするよな
その時点でランダムウォークではない
なにかの本にも相場が効率的だって？っていいながら大量注文入れてほら、これどう説明できる？ってエピソードがあったな
意識されてるレートで儲かる。ブレークアウトで
何がランダムウォークだよ。間抜け ランダムウォーク信者がなんでEAやFXやってんのって言ってるんだよ。株やっとけよ ちなみに、昼から言ってるのはもう少し深い話な
さっきのはちょっとやりゃわかる程度の話 >>601
株は仕事やが
FXは趣味でやってるやで ちなみに前後の足の相関？あるよ
知らねえの？ボンクラだなあ
これは、昼に話してことの確信に大分近い oandaのｍｔ４のnikkei225のヒストリカルデータダウンロードできないぞ oandaのｍｔ４のnikkei225のヒストリカルデータダウンロードできないぞ oandaの現在値でバックテストするとスプレッド３とかでるが
入力でも３でいいんですか 全く個人的な意見なんだけどさ。
株とかFXを仕事、と言うやつは、虚栄心すげーな、て思う。
雑誌のコラムだ、とかで書いてるから仕事、とかならわかるけど。
ニートの定義に当てはまってんだから、株で儲けてるニートです、とか。専業トレーダーです、とか言えばいいのに。
仕事ではないだろ、見栄張んなよwて思う。
義務もなんもねーんだからw ま、あくまで個人的な意見だけど。自称仕事してる、と言っても別に社会的な立ち位置が変わるわけでもないし。そう言う自己肯定感も大事なんやろうしな。 大きな利益を得るための取り組みの歴史でもあり
大きな損失を抑えるための取り組みの歴史でもあった
1990年代のスウィングトレードの台頭
2000年代のデイトレードの台頭
2010年代のスキャルピングの台頭
これらの原型は以前から存在していたにせよ、その台頭には理由があった
1992年のポンド危機（pound crisis）
1997年のアジア通貨危機（Asian Financial Crisis）
2008年のリーマン・ショック（Bankruptcy of Lehman Brothers）
2016年のトランプ相場（Trump rally）
[2020年のコロナ相場（Corona rally）]
制度においても変化があった
2009年の米国NFA（National Futures Association）による両建て規制と緩和
2015年の米国SEC（Securities and Exchange Commission）による高速取引（HFT）規制
2017年の日本金融庁（Financial Services Agency）による高速取引（HFT）規制 証券屋で難しいことやってるのかと思ったけど
そりゃ違うよな。無知っぽかったし 適当に安く買って高く売るEAを作ってバックテストしたら
メジャーな複数の通貨ペアで2010年から2020年まで資金が右肩上がりになってワロタ
パラメーターによって結果は変わるがたいてい損益プラスになる
しかし2006年から2009年の期間は成績悪かった
改良しようと小細工を加えたら余計に成績が悪くなった 安く買って高く売る、の意味がわからん。
いや、意味はわかるけど、それをリアルタイムでどう判断するんや。
安い、高いなんて、後から見て初めてわかるもんやろ。
あそこが高かった、あの時点が底値だった、とか。 ナンピンマチオならできるやろうけどな。安く買って高く売る。逆張りやから、あれ。 1分足か、5分のみでやると年10パー以下のドローダウンにする方法がある
しかし利益も5パー程度 当たり前すぎてクソワロタｗ
まあベットを増減させればそうなるわな まえに順張りでピラミッティングするというある人がいたが
横レンジの時は順張りするとマイナスだがレンジブレイクは利益はでるのは事実
しかしほとんど横の時にマイナスになるので総合で大負け
そこでレンジブレイクでピラミッティングするという
方法もある ランサーズとかで普通にデコンパイルサービスが出品されてるんだが…
市販のEAとか頼めば転売しまくりじゃね？これ 順張りeaやってみたけどほとんどだめ
横のときに負ける
おそらくファンダメンタルじゃないか ＭＴ４ doubleでの割り算なのですが、上手くいかないようです。
このような現象はありませんか？ doubleでの割り算ってどういう意味だよ？
まだまだ、修業が足りないぞ >>626
0割りは止まるから割り算は0をチェックしろ >>626
MT4は、定期的にバグをぶっ込んでくるので有名なんで、なにが起きても不思議じゃないが
ここの特徴として、mt4がなんかおかしいという話をすると異様に叩くやつが、わらわら沸いてくるので
話が成立しないぞ、がんがれれ >>625
レンジでも勝つ順張りeaがあってたまるか >>623
その辺の有象無象のEAならいいけどある程度作り込んであるやつはすぐバレる
訴訟起こされて損害賠償の方がきついから流用するのはリスクがでかいと思うよ
そうでなくともEA界は裏でかなり密に繋がってるから御用心 いまミスで発見した
複利を１．７にしたら異常にドローダウンが低くなり5パーに。
利益も5パー程度になった
１７にしたら下げ幅は40パー、利益も40パーになった
これはおおよその数字 つまり売ってるeaというのは
複利をいじりドローダウンを低くしていると思われる なに言ってんだ？ロットあげたらドローダウンも増えるに決まってるじゃん >>631
OSでも言語でも完璧なものはないのだから、そのように付き合うしかないよ
ただバグだバグだと騒いでいるものの99%はプログラマのミスや勘違いというのも事実
嫌というほどそういうものを見ているので、なかなか取り合ってくれないのは仕方ない
MQLに限らず一般的にそんなもの >>640
バグは有っても、安定してそこにあるなら、
回避できるから別にいいんだよ
MQLの場合は、そこらがね〜
経験したことない奴が取り合いたくないのなら、黙ってりゃいいのに
執拗に叩いてくるのも、なんなの？っておもうね みんな、すぐ退場しちゃうからMQLと長く付き合ってるやつが希少なのかな〜って思ってみたりｗ 脱MQLしたくて、色々ググってたらサーバーに直接続するライブラリ売ってた
が３００００ドルとか、う〜ん、・・・・・
てか。直接続しても、なんも言われんのかな？、そこが問題 MQLをディスりたいときはTradingViewのスレでやると賛同者が多いかもね
知らんけど >>646
ディスってるんじゃないっての
選択肢ないんだから、ディスってもしょうがねえよ oandaならapi提供してるから他の言語でもいける >>649
最適化の罠ってなんぞ？
2005年から右肩上がりのパラメータ出せればそのパラメータでいい気がするんだがやっぱそれでもその期間にオーバーフィッティング〜みたいな話になるんかな？ バックテストでさえ勝てないEAが本番で勝てるかよｗｗｗ >>655
バックテストダメダメでもフォワードしたら、あれ？。そんなに悪くないやんとか、あるんだよね
いいのができててもバックテストのせいで、みすみす捨ててるという罠 PF3.18の手法で投稿したものだけど、
若干修正してPFはあがった
いままで信用できなくてチキンエントリーチキン利確チキン損切りしかしてなかったが、
今日やっと勝てたよ
でもエクジットが早かった
ルール通りやっていれば2倍とれたところだったのに 5分足でやってるからまだ自動化してなくて、
手動エントリー＆手動エクジットですわ
取引は1日1回だからこれでもなんとかなるけど >>658
負けが続いたときにPFどこまで下がるかが問題
勝ちが続いてるときは上がって当たり前だから eaは一回の取引で一喜一憂するものではないだろ
それギャンブルだから 一応、直近過去4ヶ月で60回ぐらいのエントリー＆エクジットで、
PFが3.18より微改善 勝率50%ちょい TotalProfit/MaxDD=14ぐらい
1日1取引までというシステム（特定の時間しかやらないシステム）
負けも、その検証では4連続負けが最大だった。
自分のシステム信用できないのと
3月からなんか思っていた動きがでないのとで
手動でやって負け越してたｗ
これからシステムに忠実になるよ
1ヶ月やって勝ってればいいんだろって思えればいいのよね いろいろつっこみどころあるけど
まあリアル口座で勝てるんだったらなんも言うことないですわ TickDataSuiteとかSpreadLoggerで運用を想定してるブローカーの環境に近づける
とか色々やりこんでも結局テスター上のスコアアタックでしかない そうだよ？だからフォアードテストやるんでしょ？
そして仮にフォアードテストがうまく行ったとしても、その後もそれが通用する保証はない
それでもいつか報われると信じてバカ正直にea作り続ける奴らのスレなンだわここ 最大DDなんて意味ないから、相対DDがいくらなのか示せよ 利益出せないゴミEA量産しまくって乞食商材屋に落ちぶれるのがココにレスってる奴等の末路な FXはcTrader使えるアキシ
仮想通貨はデリバティブ豊かなFTX
株はApi解放されてるカブコム
もう取引所選びで全て決まるな 俺、バックテストすら突破したことないからよく分からんのだけど、
バックテストとフロントテストで結果が変わる具体的な理由って何？
バックテストは疑似チャートで、その疑似チャートに相性の良いルールを作ってしまっているってことなのかね バックテストだとティックのデータやスプレッド、スリッページがない。
あと業者ごとに価格は微妙に違うからBTとリアルでは差が出てくる。
これを回避する方法として、より改善されたMT5を使う、不安定なオセアニア時間はトレードしない、
ティックを無視してバーが確定した時のみ動かすなどの方法がある。 >>672
ティックのデータやがないってのは誤りだな。正確には疑似ティックをMT4が生成してるが、
それは当然本来のティックとは違う。 FXみたいなゼロサムやってる時点で負組
ついでに書くと負け杉て自身にレスするほどメンタルもイカれたアタオカになる例も見受けられるしな >>672
なるほど
ちなみにスプレッドが無いというのは、スプレッドはあるけど広がることは無いってことだよね >>678
そういうことだよ。動きの激しい時を狙うEA、例えば吹き上げた時にエントリーするようなEAだと
スリッページも合わさってBTとリアルが違ってくる。 てか歳取ると開き直るからマジウゼーな
だから施設でも嫌われんだなw >>679
参考になります。
スプレッド固定なら利確をわざと損する方向に遅らせることで
擬似的にスプレッドを再現できますが、
広がるときのスプの再現てむずかしいな
bidとAskのリアルデータ、ここで上がってるTDSとやらは、
入手可能なのですか？（FXは業者によって配信レートは違うので意味がないという話は抜きにして） スプレッドの差が誤差になるように利大損大気味なルールにすることを考えるのが良いんじゃないかなぁ スイング気味eaだったら基本的にスプは気にしなくていいだろうな
せっかくea作るならスキャ寄りにしたいところだけど >>684
TDSは変動スプレッドでBTできるらしいがやったことはない
2週間無料で使えるからやってみたら TDSは一応業者ごとの配信レートと同じスプレッド スリッページ スワップを設定できる代物だよ
理解して使ってる人がそもそもあんまりいない（ゴゴジャンも間違ってる） 多通貨やり取りするEAでこんなん出来たんだけど何をどう改良すればいいのか分からんくなってきた。Z-scoreがマイナス過ぎる？
てか5月なんでこんな負けるんだ…
https://i.imgur.com/GNXCARP.png
https://i.imgur.com/gXDCnEJ.png >>689
各通貨ペアへの資金配分はどうしてるの？ >>690
↑のはBTデータ取りたかったので全部0.1lot固定です。複利の場合はSLまでのpipsに応じて資金の2%とかになるようにペアごとに調整される。 いや、、なんか罠あるよな。各通貨ごとに15年間で最適化したパラメータでBT取ってQuantAnalyzerにそれぞれ読み込ませてるんだがそれがまずい？モンテカルロ分析とか言うの使ってみたら一瞬で破産してワロタw
>>692
ロンドン時間にて東京時間でのレンジをブレイクしたらエントリーする。
各通貨でブレイクしたと判断する強さや期間が違うのでそこをパラメータで最適化してんだけどそこがカーブフィッティングになってんのかな、、、 >>693
このトレード回数ならカーブフィッティング気にしなくていいのでは
それにしても出来過ぎで逆に怪しい
これMT5使ってる？ >>694
そうなん？でも1通貨ずつが取引数少ない(15年で1500くらい。)から多通貨にしたんだよね。8通貨ペアでやっとこの回数。合成のチャートが↓。
とりあえずデモ口座で動かしてみるか、、、
いや、MT4だよ。MT5は使ったことないw
https://i.imgur.com/K505iJP.png >>693
一回あたりの勝ち負けpipsが80と60で１日およそ4,5回トレードするって何種類のペア使ってるんだ？ >>696
上に書いてるけど8通貨ペア。1通貨ペアだと月に3〜5回くらいって感じ。 >>695
なるほど
ポートフォリオの画像だったのね
じゃあカーブフィッテングしてないとは言い切れないね
とはいえどの通貨ペアでも通用する手法って凄いと思うわ >>699
だよねぇ。15年間で通用するパラメータだとしてもやっぱりダメか。ただじゃあ他のパラメータにするって言っても成績落ちるパラメータしかないしどうすりゃいいんだって感じw
どうやっても同一パラメータで多通貨に通用するのって無理だと思うわ。。 >>700
まあでも試しに運用してみる価値は十分あるのでは
それから相関性のある通貨ペア同士だと手法が重複して種金が分散するだけだから、そういうのは片方捨てて優秀な方を残すとかしたほうがいいかも >>701
なるほど。ありがとう。デモでしばらく動かしてみるよ。
カナダドルとか入れようと思ったんだけどプラスはプラスでもそもそもブレイクが少ないのか取引が15年で500回くらいだったんだよね。 >>700
15年かつトレード回数1500でPF1.25あたりなら過剰最適問題なさそう >>702
同一パラメータで他通貨に通用する必要ないんじゃないの？
通貨ペアごとに最適パラメータ決定したらいいじゃん レンジブレイクアウト（シグナル）と1回の損切りが資金の2％というのはわかったけど、
利確と損切のルールが知りたいところ＞仮想通貨8通貨ペアの人 >>703,704
そういうもん？ならちょっと信じてやってみる。
>>705
すげぇなあ、、なんでそんな綺麗な曲線になるん？
俺のは1通貨ペアあたりだとギザギザで上がってくのがやっとだわ。
>>707
損切りはレンジ下限-固定pipsに。利確は損切りの幅を一定倍(パラメータ)したものを反対側に置くって感じです。
あと仮想通貨は入ってないよwペアは↑のチャートの下に書いてある8つです。 キレイな右肩上がりというのはあり得ないのよ
相場がそんなに安定しとるか？
安定しとるのはバックテストのシミュレータのクセなんだ >>710
そのBTでもギザギザだから>>705みたいななめらか曲線がすげぇなぁ、とw
俺はあと何をしたら実弾でいけるのかを模索してるところw >>709
細かく見ればギザギザしてる。勝率48%だから半分以上負けだが、損小利大で取引数が大きから右肩上がりに見えるだけだ。
まあ、かなり怪しいのも事実で、FTの結果待ち。 損小利大はBTいい数字出ちゃうんだよな
1:1だとどうなるかな >>715
PF1.1やんけ。だめやんけ
あと短いスパンはだめよ。特に急落急騰の逆張りはいい成績になる >>716
>>695のポートフォリオもPF1.1〜1.4の集まりなんだよね。ダメか、、、
短いスパンってのはどゆこと？急落急騰の逆張りはエントリーチャンス自体があまりなさそうだなぁ。今のロジックとはまったく別だからこれがダメだったら試してみるわ。 >>717
BTの癖でいい成績になる。なぜならスプが開くと急落したことになって
それは戻るから いや、PF1.2くらいで十分やろ
こいつがつくったea見てみたいわ じゅうぶんじゃないよ
「平均」1.2だし、実際はスプは拡大するから負けるし、最適化したパラメータは未来では必ずパフォーマンスが落ちる
それでも儲かりそう？ PFだけじゃゴミか優秀か判断できないってことを言いたいんだわ
勝2pipsで負1pips と勝20000pipsで負け 10000pipsが同じPF2になるわけやろ。でも後者は10000pips獲得や
儲かるか？後者だったら儲かるかもな
PFなんてチラ見して捨ててさっさと別の評価項目確認しろ え？PF画ほどすべてだと思うんだけど
利損にそれほど差がなければ すべてか、よくそこまで言えたな恐れ入った
まあ、勝ったやつが正解なんで好きなようにやったらええ 2000年から2010年ぐらいまででやると
数百億以上になるんだけど
2000年ごろはｍｔ４なんかないだろ
ｍｔ３が2003年か
当時はだれもやってなかったから利益が出やすいのか
現在はみんなやってるから乱高下
rsiとか同じインジで入ってるからだろ PF1.1が駄目とか相変わらずここはその程度のレベルか △ 自分で運用するよりも売ったほうが儲かる
○ 自分で運用するよりも売ったほうが儲かるものが売られてる おれは運用しつつ売ってる
運用益の10%くらいにしかならんけどな こうやって乞食商材屋に転向していくんだよ
他人に迷惑かける哀れな末路だよ… そういう算数の話じゃない
そもそも利益がでないだろという話だ
しょーもな スキャに近い感じならPF1.1でもアリじゃねーの？
むしろ堅牢性は高いだろ、リアルでPF1.1ならだけど あー、ごめんごめん>>715の話しか
これは話しにならないわ mt4eaはドル円などは年々利益が減っているだろ
それは多くが同じインジでやってるから
これからはｂｔｃなどあまりやってない通貨をねらう >>735
ドル円基準でもの言ってる時点で話にならないから よく知らんけどドル円に限らずどの通貨でも同じなんじゃないの？
BTCも含めて >>737
ボラティリティが違う
デイトレーダーはどれだけの値幅を取るかで利益が違ってくる
為替で億越えがまったく居ないのはそのせいだったりする ？
ドル円は同じインジ使ってる人が多いからそのボラが減ってるなら
他の通貨も同じインジ使ってる人がいてボラが減ってるんじゃないの？ 同じインジ使ってる人が多いとか関係ないだろ
俺たち貧乏人がレート動かしているわけないだろ
レート動かしている奴ならインジ使ったなんとか手法とかに興味ないだろ 国vs国の莫大な資金流量に一般人が介入しても微々たるものよ
インジケータのほとんどが期間時間を平均化したりするものが多いのでブレるからそれに合わせて最適化したとこでまたブレる
この辺りはラリーウィリアムズの本とか読むとなるほどって思うので一度読むのをおすすめする >>705ですが、怪しすぎたので一度ヒストリカルデータ消して入れ直しBTしたら
全く違う使えない結果になったんですが何だったんですかねぇ。 >>742
そういえば俺も一度だけ何の脈絡もなく爆益レポートがでてきたことあるわ
原因は今もよくわかってない あーそういえばスプが反映されず０になるバグあったぞ
数年前だけど。それじゃねえの 爆益なのは2000年から2010年ぐらいだよ
5年ごとに同じeaでやるとどんどん減ってるよ
多くの人がea制作ソフトでやってるので利益が減ってきたってことだ
株のトレードステーションなんかはea制作ソフトが日本にないので
撤退したよ
bnfが利益を出したのも2005年のジェイコム
そのころはあまかったってこと ｍｔ４ができたのは2005年だからね
そのころは自動売買なんかやってるひとはほとんどいない ↓いわゆる進化ゲームにおける適応戦略
君主論（マキアヴェリ）中公文庫（in p.144）
時勢とともに、自分のやり方を一致させた人間は成功し、逆に、時代と自分の行き方がかみ合わない者は不幸になる
ある君主がきょうは隆盛をきわめているのに、翌日には、滅んでしまうようなことがよく起こる。その間、この君主の気質やもち味がなんら変化したわけではないというのに。
If the history books were illustrated, they gave the impression that the world had been moving steadily forward in the past thousands of years, from the vague to the defined, the savage to the civilized, the crude to the scientific, the unfamiliar to the known. −Stephan Spender 結局自動売買で儲かってるやつっていないんか？でもいなかったら今このときまで残ってもいないよね、、、 残ってるとはシストレやMT4/MT5のことかな
誰も勝てなくても残るしこれからも消えることはないと思う
BTなら誰でも億万長者になれる
そんなBT結果に意味なしと悟っても潔く諦める人は少ない 多通貨でやってるやつ朗報かもしれん
quant analyzerというアプリでmt4でも複数通貨の合成チャートができる
これかなり使えるぞ 世間を欺けても自分の心は欺けない
一つの自作EAを信頼できるようになるまでには5年程かかる
成功を祈る！ >>753
俺に言ってくれてるんだろか。。
>>695に貼ったのがQAで出した8通貨合計の損益チャートだよ。 >>753
それって例えばドローダウンした時に1通貨ペアだけなら証拠金残的にギリギリ飛ばずに済んでそこから盛り返したのに、
複数通貨ペア合成だとその時にたまたま他の通貨ペアが同時にエントリーしたことによって証拠金が足らなくなって飛んでしまうようなケースではどういう処理をしてるの？
>>695もロットを上げていけば当然そういうケースに遭遇する可能性はあると思うんだが。 同じシステムやロジックが相互に影響し合わないっていうなら
ゴゴジャンで沢山売れてきたEAや
仮想通貨でいうド転君botは今もなお現役だっただろうな armのwindowsで開発してる変人いる？
BTするとSとL一回ずつ注文＆クローズして以降オーダーしないんだよな
会社から借りてたi7ノートでは動くんだ。変な現象 >>758
単純に1通貨で0.1lotなら0.01lot、複利なら1通貨2%を0.2%にすれば似たようなリスクで運用出来るよ。ロジックで回避するような話ではないかと。 >>761
とりあえずどこでどう止まってるかくらい自分で調べたら >>763
ARM版使ってるやついるか？
まともに動いてるか？ってだけだ
もしかしたら、おかしいかもってだけだ
お前に解決しろとか言ってねえし ノートパソコンでの開発は大変だろうに。安いのでいいからデスクトップバソコンと27インチのモニター買ったほうがええで >>764
なにキレてんだ
設定かデータがおかしいだけやろ わざわざ特殊な環境で開発や運用したがる理由て何なん >>769
わからん。個人的なやりやすさ？でも、レス見ると不都合生じてて誰も解決策出せてないから、不便そうには見えるな。 Surfaceなら普通の16gbメモリ乗った7かBookがいいよ スマホしか持ってない世代が自動売買で稼げると信じて変なPCでデビューしてるんでしょう
普通に考えて、ChromebookやMacBookAirとかBTも最適化も遅いし話にならんだろ すごいぴーしーで稼げない人たちのスレはここですか？ 為替で億トレが少ないのは業者が口座を凍結してくるからだよ
ノミ行為をやってるからだ
またレバ規制は消費者保護ではなく税金をとろうとしてるだけ
ハイレバで含み益で両建てして年をこさせないようにしている >>776
両建てでとうやって税金逃れんだ？
具体的に説明してみエアプくん 単純に損益確定させなければ税金はかからないから決済を両建てに置き換えて含み益増やしてるだけだろ。
その分余分にスプはかかるが倍倍ゲームなんで年単位で利益が増えるって話やな。 ビットコインは法人は含み益に課税される
これは税金泥棒
消費者保護ではない
またビットコインは雑所得でyoutubeも雑所得で相殺できる
他の所得と相殺できないと税務署にかかれているのでだまされたやつもいるだろう 利益の繰り延べで調べればわかる
前の利益が500万なら
１，ｂｔｃの500倍で100万で5億両建て
２，500万利益で片方損きりで以前の利益と相殺で0円
３，片方の含み益500万を反対売買でとめる
４，年をまたいで決済で0円。また少し残して減価償却
これをやられるとこまるのでｂｔｃの法人は含み益に課税という汚いことをやっている
また含み益は減価償却するれば最後には０になる >>783
雑所得同士だから合算できるだけで、他の所得とは通算できないって話やろ
てか、含み益に課税ってのはBTCに限った話じゃないし
それにBTCで500倍も両建てもできるとこなんてまともなとこないだろ よくわからんので、頭を整理してみた。
12/29 500万円利益 ノーポジ
12/30 BTCFXで、500btcのLと500btcのSをポジる。その後価格が動けばどちらかが損、他方は利益
500万円を損するポジションを1日でつくるとなると、1日1万ぐらい動くとすれば、
500万/1万＝500btcほどのポジをLとSを持つ必要があり、証拠金は
1000btcのつまり50億円分ポジってるので、レバ4倍だとしても証拠金12.5億円必要。
12/31 500万円含み損のポジションを決済し、
12/31 23:59 当年の利益はプラマイゼロ、利確前の含み益ポジション500万円
1/1 500万円を翌年一括ではなく、数回に分けて決済。10回に分ければ
累進課税の罠から逃れることが可能
たしかに利益の繰り延べですね
株も評価益・評価損しないとならないけど、一律20％ならいつやっても同じような気もしたが、
得したときだけ税金とられて損したときは何の補填もない税制は不公平だな
得してから翌年損して退場したら、何の補填もない
損して翌年得をすれば前年との相殺ができる（国内株式と国内FXだけ？） BFでBTC現物買ってバイナンスに送金してアルトコインいっぱい買ってたんだけど、
どんだけ儲けたかはクリプタクトのお世話になりました。
いちいち計算してらんねーYO
ちょっと質問2つ。
質問1
10年でコツコツとためた500万円現金があります。
昨年1月5000円/gで金の現物を買いました。
昨年12月6000円/gになっていましたけど、
この場合、評価益では100万円ですが税金を払う必要があるのでしょうか？
質問2
10年でコツコツとためた5000万円現金があります。
昨年タワーマンション5000万円の物件を現金一括で買いました。
物件が値上がりし、昨年12月の時点で手放すと6000万円といわれました。
この場合評価益は1000万円ですが税金を払う必要があるのでしょうか？ それで、エアプとか言ってたやつは784に対してなにも反論しねーの？
最後の減価償却とか、どう思ってんのか気になるんだけど
784の言うことに納得して自分がエアプでしたwと認めるのでおけ？ まぁ、節税は程々に。上のは倫理上、明らかにアウトだから含み益からとってるだけで、税金泥棒ではない。
もっとまともな方法で節税しろ。 >>784
汚いのはどっちだよｗ
つーか今時そんな単純な税金逃れを税務署が見逃してくれると思ってんのか？
だからエアプって言われんだよ >>790
エアプ丸出しw
てか荒唐無稽杉て話にならん
なにに反論すんだマヌケ なんだ、こいつらID変えてるだけで同一人物か。
税金逃れってか、節税は制度の範囲内だろ？
荒唐無稽とか、そんな建設性の無い話じゃなくて、なにがどう荒唐無稽なのか、理論立てて論破してくれませんかねw
780が言うようにデコスケ野郎に、784は説明したんだろ？なら次はお前らデコスケ野郎がそれに反論してやれよw >>796
おい、俺をそいつと一緒にすんな
つーか税務署舐めんなエアプ まぁ予想通りやけどなww
君らに論理的な反論できると思ってないから安心していいよw まあ税務署に相手にもされない小市民のエアプには理解できんだろな ほら、説明できないんやろ？
784の提示は制度内での節税案な訳だけど、それのどこをとって税金逃れで見逃してくれない、と言ってるのか、説明どぞー
説明できない、しないに100諭吉w
君のは他人から聞いたのを鵜呑みにしてるだけで、自分で理解してないやろ？丸わかりやでw 現状は〇〇という制度だけど、784の⚪番は△△という行為をしているから、制度に当てはまらない
ほれ、⬆にフォーマット提示してやるから。
これならどんなやつでもある程度論理立てて説明できるやろ？
別にこれに限らなくても論理的ならいいからさ、説明してよ、お願いしますわ。俺はデコスケやろうと違ってちゃんとお願いできるからさ。
ほれ、784はデコスケやろうのお願い聞いてちゃんと説明したんやぞ？ならデコスケ野郎どもも説明してくださいよww 文字化けしたからもっかいフォーマット貼っとくわ。文字化けしてわかりまてぇーんとか言いそうやからなwデコスケ野郎どもはw
↓
現状は〇〇という制度だけど、784の〇〇番は△△という行為をしているから、制度に当てはまらない QAでby hour表示したときってこれエントリーかクローズかどっちの場合を計上しとるんやろか >>804
マジなんも知らんのやなw
反論云々の問題ちゃうねん
国税相手にそんな手法が通用するわけ無いだろ
なんで通用しないか何が問題か
テメーがエアプだから実務が分かってないだけやないかw
この恥晒しのマヌケw OBJ_BUTTONをおして、ロジックのパラメーターを変更する方法ない？ OnTickの中でボタンの状態を取得して状態に応じて動作を分岐させれば エアプとかどうでもいい。ここは裁判所ではないし、弁護士気取りが論破しても利益が確保されない。 暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について（令和2年12月）
のpdf読んでるんだけど、「法人の場合は」と但書され期末評価の方法が書いてある(pdfの33ページ)。
ということは、個人の場合現物持ってるだけで売却してないなら、申告不要なのかなぁ？ >>812
個人の含み益には課税されないんだって。
だから含み損だけ確定させて利益は先延ばしするのは適法なわけ。
アホのエアプは無視しとけ >>809
OnChartEvent() でボタンクリックのイベントを拾えばいいんだよ スレ見返したが自宅PCでやるのがデフォなのかAWSでやるのかと思ってた お前ら24時間稼働に最適なWindowsタブレットが4千円でゴミのように売ってるぞ
https://www.janpara.co.jp/sale/search/result/?KEYWORDS=&;OUTCLSCODE=73&SSHPCODE=&CHKOUTCOM=1&ORDER=3 あれ、リンクミス。ここだ。
https://www.janpara.co.jp/sale/search/result/?KEYWORDS=&;OUTCLSCODE=73&SSHPCODE=&CHKOUTCOM=1&ORDER=3 5CHが勝手にセミコロン入れてきやがる。ほしいやつはじゃんぱらのタブレットを見てくれよな 無線と有線の差は安定性と遅延だと思うが、遅延は数ms程度で全く問題ないのと、安定性はまぁ大丈夫やろ、知らんけど。 VPSならどこでもいいってわけでもないし
速さを求めるならちゃんとエクイニクス内VPS選ばなきゃだよ >>822
無線だと、スループット悪いけど、MT4動かすくらいなら、全然問題なし
それより、無線特有のトラブルが困る、目の前にあるルーターに突如繋がらなくなるｔｐか
意味不明のことが時々起きる ピラミッティングインジがあるけど
あれは5pipぐらいあげたら買いというだけ
決済も50pipで全部決済など
これだと高値買いになってしまう
例、25日線の上,rsi70近いところで買い
するとそこはプラスになりにくい
実際はrsi30で買って70ほどに上がってからrsi50程度で買った方が
プラスになりやすいのではないか なんだ、EA住民ってNWの知識乏しいな
ラグとスループット同じにしちゃいかんよ
EAはスループットはいらないが、ラグは重要だろうに
そしてPC⇔自宅内APよりAP→業者のほうがラグは大きいので、
無線だろうが有線だろうが気にする必要なし
pingコマンドぐらい使えんのか？ あとさ、無線のクオリティ心配してるならTCPの再送がないか、
TCPDUMPするなりWiresharkでキャプするなりして、
パケットの取りこぼしがないかみればいいじゃないか 一般的な高速トレードは無線有線関係なく近くのサーバーに置くだろ。
MT4なら東欧あたりのサーバーにプログラムおいてトレードする。
MT4のサーバーの施設がわかってるなら、その施設の同じフロアのサーバー借りてやる。 >>828
ここは、秒速で強制ロスカットされる男のスレだからな・・・・ >>830
ここは昔と違って低脳しかいないから
書くだけ無駄だよ >>831
一時期話題になったHFT High Frequency Tradeの事だよ。
通信にかかる時間はサーバーまでの経路に大まかに比例するから、
経路を短くするため物理的な近くにプログラムを置く。
これによって近くに置いてない人よりも数百msぐらいのアドバンテージが生まれるんだ。 >>830
おれもずっとそう思ってたがここはそのレベルでしかないんだろうね
最新の情報はTwitterの方があるわ MT4がなぜ東欧なんだ？
同じフロア？？もうそうで適当言ってんじゃねえよ
てこと それでMT4でHFTやってどうだったんだ？
口座凍結？ご苦労さん ｍｔ４は基本押買いでこれは多いが
暴落で負ける
順張りは暴落に強いがｍｔ４は難しい
レンジで見るのがいいかも >>838
個人がMT4 使ってHFTなんて出来るわけないじゃん
MT4 使ってる時点で無理 順張りeaできた人いますか
ふつうピラミッティングしても大負けになる ブレイクアウトは普通に勝てる
ただし、年初からの一方的な相場のときだけ勝つEAになる
数年前は動かなかったから話にならなかった
たまーに勝つ、あとは冴えないEAになるな ↑年初からの一方的な相場のようなときだけ
だな。つまらんEAだな レンジブレイクというか高値でバーンと上がるときがある
階段のように
あれってどうやるのか不明 >>843
オレのは順張りだよ
そのかわりストップロスは早いよ
勝率は49％ぐらいPF3.0程度
勝つときは平均3〜4本足のみポジションを持つ
至ってかんたんな手法だよ
>>834
5年ぐらい前かな、netstatでEstablishedとなっているIPをみたら
ヒロセのアプリはAWS TokyoリージョンのIPと通信してた
AWSにEC2で同じリージョンかつ同じAZでやるのが理論上個人的には現実的
だからといって指標のバーンと飛ぶときにうまく理想価格でポジれるかどうかは別の話よね
どれだけ有利かどうかについては未検証だ 国内の特定口座で手数料無料、MT4OK、自動売買OK、両建てOKのところってあるの？
一生海外でやるしかないのか？ EAを始めて半年ほどで100個位EAを作ったけど今までで一番うまく
回ったのは実は拍子抜けするくらい単純なアルゴリズムのものだった。 >>849
手数料無料てボランティアじゃねーんだし有るわけないだろ
見かけ無料でスプにコスト乗せてるのが一般的やろしそんな業者ならググれば結構でてくるやろ 最適化すると1TBのSSDじゃ容量が足りない
2TBに買い換えるぉ Tickでしなければ余裕。Tickに依存しないプログラム作ればいいのさ。 MT4だとバックテスト時の中韓ファイルが4GBまでしかだめだったけど、今はそれ以上になってもいけるんか？ 順張りというのは25の平均線より上で買うってことだよね
押なら２５の下で買うから逆張りでrsi使用
5の下で買ってるってこと？
25の上で買っても全くプラスになんかならない
手動でレンジブレイクするときはレンジをみているが
それをeaでやるのは難しい 例えば５と25がゴールデンクロスで買ったときに、5，25デッドで利確みたいな方法だと
殆どレンジブレイクのとき一瞬あげて下げるのでその後マイナスになる
その場合ほとんど戻り売りしか取れない
相場は殆どレンジだから
しかし戻り売りは1日1回しかはいらないので時間がかかる
そこでレンジブレイクもとりたいというわけだができない レンジブレイクをいまやってみたが
横の時に買いで何度もはいって負ける
右肩さがり
レンジブレイクは少なく横は多いからだ
つまり横の時に入らなければいいが難しい スプレッドが原則固定ではない銘柄の実際のスプレッドを計測したいんだが、
ティックごとにスプレッド値を記録して一定間隔で集計するという原始的な方法しか思いつかない。
もっとスマートな方法がないもんかな。 年利10%くらいのEA実弾で回してるけど、どうなるかな。
バックテストではうまくいったけど、その通貨以外だと利益ほとんど出ないのが難点。 >>863
それでいいんじゃないのっておもうけど
その通貨だけやるでいいのでは
全通貨共通のルールなんてあるんかな >>642
情報ありがとう。
OANDAじゃないので残念ながら使えないが、OANDAのAPIも面白そうだね。 実行内容と結果を示さない奴が何言っても疑われて当然。 >>867
いやいやw俺のところではならない、おまかん。でおしまいだろ。 融資求めてるわけでもないただの雑談なんだから疑いたければ勝手に疑えば良いだけだわな
疑って何のメリットがあるのかは知らんが おまかん＝お前の環境だけ（で起きてる問題）
だったと思うが >>808
適法な範囲内で減価償却っていう節税も制度を使っている。
それで通用しない、というのであればその根拠かけよ。
お前、ニートか？社会人の判断じゃねーぞ、それ。 >>877
そのアホ丸出しの手法で現実にテメーが節税出来たんなら説明なんかいらんやろ
うせろマヌケ 808は、通用させる、させないを国税職員の感覚でやってるかとでも思ってんのか？
マジでニート丸出しだな >>878
どうやって節税すんのか説明しろって流れから説明させて、節税できない根拠なしに節税できる訳ないwの一辺倒だから説明しろって言ってんだろ流れよめマヌケ 今月の収支は＋0.5％でした。
ちゃんとルール守っていれば
10％ぐらいだったみたいです。
お疲れさまでした。
精進します。 >>878
てめーはいいからさっさと理論的にできない・通用しない根拠かけよいい加減ダリィわ、クソニート。何百回言わせんだ。 >>882
必死杉てワロタ
どこまでマヌケやねん
節税できたなら書面うpしてオワリやろw なんか気になって調べているんですけど、
>>784
減価償却って購入時にかかった費用以上に経費としてあげられないはず。
仮想通貨を無理やり備品と同じ扱いと解釈してその仮想通貨を100万円で購入
いま500万円の価値になったとしても、取得価格は100万円のままですし。
僕は個人なので企業の会計はわからないのですが、個人のフォーマットだと、
決算書の「減価償却費の計算」表の名称等に「仮想通貨」と書き、
取得年月、取得価格100万円と記入、償却方法を定額法、耐用年数を2年として、
本年分の普通償却費に50万とかけば、2年分で100万を償却ですか。。。
（そもそもこれが認められるとは思いませんが）
結局含み益の500万を償却はできないのはかわらず、じゃあ、
毎年50万円利益が出るように利確していけば、最初の2年は
損益プラマイゼロってことをいいたいのですか？ >>886
そりゃ毎年累進課税のMAX越えて儲けられるなら意味はないが、累進だから均せば節税できるんだよ。 減価償却ていうからおかしな話になってしまうような・・・
仮想通貨は個人においては、「売却もしくは他の仮想通貨との交換時にだけ利益判定される」から、
1BTCを100万で買って今1BTCが600万になって500万円含み益になってたとすると、
BTCFX業者で1BTC 600万円でショートをポジって両建しておけばOKってことかな？
利確は累進税率が低い年度にちびちび現物をうって、Sを同量決済すると少ない税金で済むと。 >>876
俺もそいつだと思うよ
荒らしてた時期も一致するしPineとか書いてる >>886
減価償却というのは事務所で使った物で
パソコン、住居でない事務所などのこと
btｃは総合課税だからyoutubeも相殺できる 減価償却とは、一般的に耐用年数がある程度見込まれる工具・機具・備品・工場設備などを
経費として計上するための仕組みを指す。その仕組において経費計上する場合
借方の勘定科目は減価償却費、貸方は対象の設備
BTCは年数を経過するごとにその価値が目減りするとはいえず
減価償却に必要な定額法・定率法のように一定の額・率で
価値が減損するものでもなく、
なおかつ工具器具備品のような性質もないから
そもそも減価償却をBTCに適用するのはおかしい話
BTCを株式等の有価証券に置き換えても、減価償却は不適切というのは自明
>>784
質問するが、含み益を減価償却するにあたって
Q1 定額法か定率法、どちらを採用しているのか？
Q2 耐用年数はどう計算しているのか？
これにこたえられなけば、お前の話は虚言だ。 >>894
>>893参照
btcが減価償却できるはずはない
減価償却するのは事務所の経費です 高IQ売りの先生のEA買ってみたけどドローダウンきつすぎて運用開始諦めた。結局低IQのワイが自作したEAの方が遥かにマシだった。 大負けしたらすぐにEA止めるのは悪手
だけどこれが他人の作ったEAだったら止めるのも仕方ないねメンタルが耐えられない
心から信じることができるのは自分が作って評価したやつだけ もちろん想定ドローダウンを大幅に越えたりしたら自作EAも止める判断が必要になるけど 資金管理してない人多いよね
ウプロダおせーてくれたらバルサラの破産確率表のエクセルシートやるよ ストップロスは必要なくても入れとけよ。EAも100％稼働できる保証はないんだから。 資金管理と言えばタートルズの2%と、なんとかなんとかのなんとかf値でDD20%やな。 破綻しないことは重要だろうか
めちゃ稼いだらゴソッと出金して、たまに破綻するのは許容ではなかろうか
BTの福利とかトータル損益岳に注目すると見落とすよな
実は聖杯なのかもしれんのに たまの破綻なんかどうでもいい
どうしょうもない損失はあるから
破綻を気にしてたらレバ10とかで運用する羽目になる
破綻を考慮に入れた運用が実践的にも聖杯なのだよ >>906
だいたいは、めっちゃ稼ぐ前に破綻するから、負けないことは重要だよ 相対DD20%が最初の条件だろ。これ以上増やすと資産回復できなくなる。
エアプじゃ無いならわかるだろうが、DD上げすぎると右肩上がりのEAも右肩下がりになったりするから、DDがクソEAだろうが聖杯だろうが最初の条件だろ。 相場てのはほとんどレンジでたまに動いて破綻するんだよ
答えは明白。レンジでとれるだけどる
そしてたまに破綻 ちなみにバルサラは「破綻確率」だろ
破綻しても儲かるならなんの意味もない
DDとか福利前提の指標はどうでもいい
儲かっても全部再投資する前提のほうが非現実で
頭おかしいとは思わないか？ >>912
バルサラの表の軸は、リスクリワードと勝率
それにと資金投入率を入れてやると各軸毎の破産確率が出る
そんな感じ
投入率を１にすると、もちろん１００％破産と出るよｗ >>913
あ、嘘やった１入れてもall１００％にはならんかったｗｗｗｗ
でもまあ、高勝率と高いリスクリワードじゃないと無理 破綻してもいいような前提なら
破綻確率などきにする必要はないんだぞ
100%でもいい。言うても実際はたんしたら新たに金をつぎ込むわけだが
前提を疑え >>916
追い金できるということは、余剰金を口座に入れてないで手元に持ってるだけで
１００％つぎ込んで無いってことやん、つまり資金管理してるということ >>917
つまりそれでいいってことだろ
EAでDDだの破綻は考える必要がない >>919
？？だから口座の金でDDがーとかナンセンスっていってんだろ
ちゃんと話聞いてんのかよ >>920バルサラは
口座の金が対象じゃないよ、総資金だよ
DDがどうとかいってるのも俺じゃ無いし ロスカされるのとロスカするところにストップロス入れる違いはないだろ。
ストップロスしたら1日くらい取引しない、または取引中止するプログラムなんて簡単だろ。
資金管理した気になってるだけ、いい加減言葉遊びはやめろよ。
DDは20%以下、これは基本。 10万入れて0%でロスカなら100万入れて90%になったところでストップロス。
これはどちらも同じ。 だからさあ、単純複利が前提なんだろ
もう違うんだって
そんなの通用しないんだ。その路線で聖杯はない
簡単な話なんだよ。相場に安全などないんだから あとストップ、まあいれるけど
それで、なにかが間見られてると思ったら大甘だよな
その何倍って食らうことあるからね
BTじゃわからんぞ >>906
ゼロカ含みのカウンターパーティーリスクありありな思考やな。それだと上は目指せんよ。 rsiで上に張り付くときがあるrsi５０，８０ぐらいの間を往復で下がらない
これは順張り
この時５０で買いピラミッティングすることもできる
また30で買うのは押しで順張りでない 意味が分からんうちはまだそのレヴェルではないということ このスレって他のスレに比べて他人へのマウント取りが多いな うえだーしただーれべるがー
で？もうかてるんかていう すごく初心者な質問していいですか？
ストップロス注文入れとけというアドバイス、
MT4でストップロス注文を予めいれとけということ？
それとも逆行したらEAの成行注文で決済？
後者の方は業者に悟られないメリットはあるが、必ずしも執行されると、限らないデメリットありますよね EAが稼働しなかった場合を想定しての話だから当然前者だろう >>935
MT4 使ってて
業者にコードが分からんようになんて出来ないからな
アタマ花畑牧場かよ ローカルで作成したソースをローカルでコンパイルしてローカルでプロセス走らせる
（外部とのやりとりは価格や口座情報と注文情報ぐらい）
どこかのタイミングでコッソリ実行ファイルを送信してて業者側でデコンパイルしてるの？
で、そのアルゴリズムからどういう条件満たしたら損切りするか割り出してるの？
自動で？
最新技術すげー 心配ないと思うんだけど、fx業者にソースコード抜かれるかどうかまじで気になるんやが
vpsだとその辺の問題があるってのはどっかで見たな まあゴミEAしか持ってないんですけどw
>>938
何でそう言いきれるのか教えてよ❗ >>940
業者は無理だろ
vpsにはex4ファイルだけ入れるの基本、それでも心配なら口座縛りとかコードに入れときゃいい
デコンパイルされたらそれまでだけど、そこまで考えてもねぇ MT5は管理してる側から盗めるかもな
最適化を依頼すれば確実にソースが流れてる
依頼しなくても調子の良いEAやインジケータを盗む機能があっても不思議ではない 盗めたとして、誰がどんな得をするか考えたら、意味が無いって思わない？ >>946
vdpはエンユーザーに損させることができるからいいんだよ
メタクォーツの客はfx業者であって、エンドユーザーじゃないから
エンドユーザーーに得させる必要はない
で、勝てるEA盗んで、それからどうするの？ 勝てるEAは業者の損なんだから対策をするんだろ
お花畑か > で、勝てるEA盗んで、それからどうするの？
SL隠す意味ないて話なんじゃねーの VDP使ってんのは海外FX業者だろ。ロット数が増えると約定しにくく、当然、スリップもしやすいからそれと勘違いしてるやつも多い。
スキャなんてやめてスイング狙えば関係ないしな。 >>948
EA入手できても個々のEAに対する妨害をメタトレーダーに組み込んだりするのは非現実的
勝ってると、何使ってるの？とか聞いてくる業者があるそうだし
MTにそんな機能組み込まれてない裏付けなるんじゃない？ >>950
カスカスの低資金でも延々リクォートされ続けて、やっ約定してみたら、とんでもなく離れた所だったなんて、昔は普通に有ったよ
最近は、あまりないね、一時期話題になってたから、業者もわかりやすいのは控えてるんだと思う
スイングに影響するほどではないってのは同意ｗ >>952
でたでた、反論できなくなった奴の常套句ｗｗｗ >>951
そんなわかりやすい対策するわけないだろｗｗｗ
頭くさっとんのか >>955
VDPは、すごくわかりやすかったじゃないか >>956
そらリークされたからであって
テメーが発見して公開した分けでもねーのに簡単とか書いちゃうんだなw >>957
EA盗む機能はリークですらなく、お前の妄想だろうがｗ 注文時の滑りやスプレッドを記録してファイルに保存しておく機能をEAに組み込んでおくべきだろうか >>959
それやっとくと、なンんか変だなって思ったときに検証できる
他の口座も含めて比べないと自分とこだけ見てもよくわからない
ヒストリーが実際と違うの見つけた時は結構衝撃だったな 横からだけど盗んでどうするかは別として、Windowsの仕様上盗めるように設計することは可能
ロジックがよっぽど優秀なら裏を回って最終的に俺らの知るところまで出回ることも(原理上は)あり得る
ex4のデコンパイルはスキルがあれば比較的簡単なはず、ロジックをDLL化すると解析はより手間が掛かって大変らしい
つまりDLL中に時限爆弾を仕込めば多少の対策にはなるけど、セキュリティガチ勢はまた別の対策を講じてるそうな >>963
可能だからってやらなきゃいけないわけじゃないから
そこまでする？みたいなときは、誰得を考えると、やらね〜だろって思うｗ
盗むのは簡単だけど、ばれずに盗むのは結構むつかしいしね >>964
向こうさんは速度に利がある以上、EA盗んでコピトレするだけでも呑む余地ができちゃうわけで
数10kb程度のEAなら暗号化してこっそり盗んで使ってるかもね >>965
無効さんってfx業者のこと？
ほぼ詐欺業者だし
そんなことせんでも設けられるし >>966
勿論気にならないならそれでいいよ
そもそも顕著に勝ってるロジックでない限り見向きもされないから >>967
そうだとしても、業者は無断コピトレなんかし放題、しかもばれない
こピトレすればいいものを、わざわざ本体盗む必然性がないだろ MTのポジ情報は相場動かしてるマーケットメイカーに垂れ流してるだろうけど、
おまえらのゴミEA盗んでどうすんだ？
業者も欲しがる聖杯EA作ってから心配汁ｗ 相対業者の時点でVDPもクソもなくね？
すべてのDDがクソ業者という事ではない 頭の中の計画では学習済みCNNで特徴量抽出→svm,で分類。いわゆるアンサンブル学習なんで決定木も使うよ。 チャートの画像処理ってパターン認識みたいなことをするんだろうけど
階差系列じゃなくて原系列を扱うことになるんじゃないか
金融分野の時系列データを原系列で扱うことに疑問が湧かないか
単位根とか見せかけの回帰とかの問題に対処できるのか 時系列データだからRNNとか使わないと学習の効率は悪いね。まあ、なんとかなるやろ、知らんけど。
意図としてはチャートを見たときの人の心理的傾向みたいな物が掴めれば良いなと思ってるよ。 ファンダの影響があるから、
機械学習で過去の時系列データだけつかって、
特徴をみつけられるものなのか少々疑問なところ
MQLでのバックテストというか、トレード（特に短期）は、
釣りとかビリヤードとかゴルフとかバッティングの練習に似ているって
最近思ってたりするんだよね サイコロだけど、たまに、偶数が出やすいサイコロ、奇数が出やすいサイコロを与えられる、というイメージ metaediterでなんども直していると変更できなくなるが
これはなぜなのか 平均線25の上の押し買いできたかも
5分でやるとできる FXは特徴不足やね
仮想通貨でMLbot動かしてる人達もFXはやってない 為替はそもそも相対業者相手にしてる時点でかなり不利 国内でAPI使うってなったらサクソバンク オアンダ デューカスか MT4 5のある業者でAPI使うとか無駄な時間とコストかけるだけだろ
アタマ花畑牧場かw >>991
いきなり意味不明なレスしてくんなよ
こえーよアタオカか？ 回数を増やす方法わかった
25日線をメインでなく
その半分ていどにすると増える 色んな業者のいろんなプラットフォームを比べて見ればいい 相対業者のAPI使うなんてのは
無駄なコストでしかない
そんなものにこだわるのは無能の極みだね 相対業者であることが問題 なら国内外4業者位しか使えないし
相対業者のAPI＝DMAが使えない ではないよ 相対業者かどうかより、詐欺業者かどうかのほうが重要だろ
詐欺業者Ａと詐欺業者Ｂと、どっちがマシですか？って言うの見たときは吹いたな なんだよ相対業者のコスト？のこと言ってんのかよapiとかそもそも関係なくない？
何と比べてるのか知らないけど
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【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part54 【自動売買】
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