途中で書き込んでしまった。申し訳ない。

現物(vxx)の引け時間とvix指数(や先物)の終値確定時間が１５分ずれている(現物のほうが早い)ので、
vix指数や先物の引値を確認したうえで当日リバランスという仮定で実施するバックテストって誤差が大きい気がするんだよね。

自分は　当日の終値確定→翌日の寄り付きでリバランスって形でやっているけど、
皆さんはどんな形でやってます？

そういえば、みんな現物・先物を参考にしているみたいで、
vix/vxvレシオを使っている俺は少数派なのかな…。