オプショントレードで抜く 70発目
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ボラ VI 14前後まで低下したらもうそんなに下がらん
このまましばらく膠着か? 22000〜22375、どのレベルで明日着地するかね?
言い換えれば、GSソシエテが、どんだけ暴れるか、って話であるが。 2014年にはSQ値と寄り付きが400円以上も離れたりしたんだってね
入門書に書いてあった >>57
そんなのあったっけ
ちょっと記憶にないな
去年の4限が300離れたのは覚えてるが 海外オプでは
SQ日にITMだとそのまま現物ポジに置き換わって継続運用できるんだけど
日経オプのSQ値はGAP出しまくりで詐欺っぽいから要注意
サクソのFXオプションだとSQ日にITMで現物ポジに置き換わるぞ 前回はやられたけど、今回こそは22500SSで儲けたるわ 5限22500のストラドル110円かあ。
むしろ買いたい気がするけど大人のSQ職人がプラマイ50円くらいに着地させるのかなあ。 だってダウの上げ下げの3分の1しかうごかないんだもん最近 いつもやられてるコンドル坊や、今度の5限はホールインワンのストラドルに近い
大勝利じゃないか??
いつもこうならおれもやるんだがな。
https://twitter.com/straddle_boy
オプション、少し下にレンジシフト
ここまでの実現益+214万
実現益・手数料合算後の受け取りプレミア:3840万
22375<SQ値<22500:利益最大
22217<SQ値<22658:プラス圏
SQ値<22000・SQ値>22875:損失最大ー6160万
ここまでは想定内の対処だが・・・ ストラドル暴威はお前みたいな小物よりよっぽど儲かってるぞ
SBIに苦情言って貧乏神藤本更迭させられるレベル 5月限 最終清算値
権利価格/PUT/CALL
21500 1 990
21625 2 865
21750 3 740
21875 3 630
22000 3 505
22125 3 365
22250 6 245
22375 15 140
22500 45 55
22625 140 17
22750 270 4
22875 395 1
23000 520 1 >>67
P21750等の価格が妙に高く、歪んでるように見えるなぁ…
少し余裕もって
P22250/L1@6
P21750/S3@3
P21500/L2@1
みたいに組んでも、
SQで常にキャッシュ受取のポジション
お金をもらって築けてしまう必勝法が存在してしまう。
>>65 みたいなポジにあわせてくっつければ、
下方向の損失が完全に消え、
期待値大きくなる一方のポジがお金を貰って作れてしまう。 しがないディーラーさんのブログ、
新規ディーラーさんが入ったらしいのでどんなポジ取るのかな、
と所属してるらしい山和証券のポジ見てたけど、
>>69 に近いポジ。
タイミングによるけどおそらく、小利確定しつつ
ほとんどリスク無で大きなゲインも狙える形に。
自分もたまたま似たようなポジを取ってたけど、
マーケットメーカーや他の市場参加者が、
同じように狙いに行かないのかが謎。 SBI証券が先物・オプションAPIを公開スタートしたようですが、
実際に活用されてる方いらっしゃっいますか?
https://site1.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_op&cat1=op&cat2=service&dir=service&file=op_service_05.html >>71
SBI先物オプション API
”「システムトレード」や
「素早い取引に重点を置いた取引機能」など個性的な機能を有するツールが利用可能に!
今後はAPI接続ツールの連携拡大により、様々な取引機能をご利用いただけるようになります。”
”先物・オプションAPIは当社で提供している全ての銘柄に対応しています。
取引手数料や建玉上限、注文種別・執行条件・執行数量条件等の取引条件は
通常のお取引と同様です。取引だけでなく、注文・残高照会といった取引に必要な情報の取得も可能です。
また、API経由でご注文いただいた注文であっても、
PCやスマホアプリから注文価格の変更や訂正、取り消しなどの操作が可能です”
いまのところ、サードベンダーのツール経由のみらしいけど、
自作して試してみることできないのかな? SQ 22621.77
ワンナイトストラドルはロングの微勝ち。 >>65
ホールインワンのはずがカップの前で鳥の糞が落ちてきて止まっちゃったね >>71
APIと言う割に設定画面しか紹介されてない
プログラムからたたくならインタフェースのサンプルぐらいだしとけやっていうw
パッとみイマイチわからん 実際にはそこまでサヤ取れなくても
P22250/L1@6
P21750/S3@3
P21500/L2@1
的なポジションが低コストで取れるなら、
現物ヘッジ投機としてもかなり有効。
買い厚め、と言うか買いプロテクトにティック取り回転しながらかましても良い。
数年後に資金追加できるなら、これ系中心に検討したい。
◎現物買い
▽上記サヤ取り混合ポジション
▽先限月でプロテクト回し=常時ヘッジ
こんな感じか? 買値と売値が違うから同時にその値で売買出来ないんじゃないの デルタマイナスでやられたときを表現する言葉
×ふまれる
○ふむ
○ふまされる
○かつがれる >>82
その表現は、自分は初心者です、と白状しているようなものだぞ >>85
伝わればなんでもいい
初心者とおもわれるかなんてもっとどうでもいい どうでもいいんだけど、俺も一瞬
んっ?ってなったよ
やっぱり間違ってると引っかかるよね >>87
正しい表現を解ってる側が忖度してあげているんだけど
オプションを弄っていて「押し目が〜」と言っちゃうのと同じくらい恥ずかしい表現なの
まあ、面倒だからどうでもいいや あんまりいじめると荒らしになりそうだからほどほどにね 実際には次のような手順を想定。
◎現物株循環買い回し
1、C買い+マイナス3倍トラッカー+P売り +Pカバー
これが限定サヤ取りマイナスデルタヘッジ棒
ちょっとした限定ヘッジだ
常に買い超過維持しながらオプション売りを後からかまして行く。
精神的に消耗するだけでもばかばかしい。それに見合うほどの益は見込めないヘッジと割り切る。
2、あくまで主役は現物買い回し。
その脈絡の中のヘッジで、どこかわりかし先の限月でPヘッジ買いを建てて行く。
3、それと対称する形で次に上記Pサヤ取り合成ヘッジを建てる
段階を追うのが大事で、逆行って持ってかれたら
それは現物のヘッジとして割り切る。
現物の買い回しの時間を稼いでると考える。
その時、むしろ、ちまちまやりすぎて現物の利を伸ばせない方が問題だろう。 数学に付いては、
初等数学 + 感覚的把握
この方がたいていの人間にとっては方法論として優れている。が、
初等数学 + 感覚的把握
これ自体、訓練が必要だ、ってこと。
その質の差が生き死にを分ける。
これが熟練したらたいていは勝てるが、まあ、そこまでのアタマは俺には無いだろう。 感覚的把握
モンテカルロシミュレーションの結果、
無意識で計算できる、くらいの領域がこの方法論の主旨。
とてもとても大変なことだ。
ジェダイに近い。
が、趣味としては、非常に主旨として快適なテーマ。
楽しんでやれる。
ライトセーバーのおもちゃでちゃんばらやるような楽しさ、だ。 感覚的把握
を助けるために自作のエクセルのデルタバランス計算表は必要だと思う。
お仕着せのデルタ係数で無く、
自分でデルタ係数をその時々に合わせて設定して計算した方が良いだろう。
そうで無いと、把握した気にだけなってしまう。
それで散々にノックアウトされ続けてきている。
ノーベル賞学者含め。 IVもHVも、あれは真実の変動率では無い。
あるゾーンを強く想定したモデルで仮定した変動率だ。
けっこう相場の実際とはずれてしまう。
むしろ、無意識でフォース計算して自分で感覚仮定したデルタと
割安割高をデルタ&日あたりで評価した方が面白そうだ。
めんどくさいんでそこまでできないが、玉がでかくなって
儲かるなら、ぜひ、やりたい。
ほぼ、その可能性はは無いな。
セータに自己評価デルタを勘案しても出そうだが、それも手順がめんどくさく
本末転倒にもなりかねない。
数学的な一般流布したモデルのそれぞれの要素について
感覚的に意味が把握できないなら、限定的にすべき。
それにすべてを賭けるとその意味だけでも簡単に死ねるぞ。
やりゃあ、わかるよ。 俺は逆だな
それなりに動いてる時のSSが一番低リスクかつ儲かる >>13
かなもりさんといえば
2049をNISAで買うという有料セミナー開いた翌週に
2049が97%損失で強制償還になったという伝説の人だよな
さすがにセミナー代の返金には応じたらしいけど >>105
強制償還になる可能性があることはちゃんと説明したらしいけどね
タイミング悪すぎというかw >>107
「合法的に無税で利益を確保する方法を学べます」にワラタ。
>>104を読む前だったらどんな方法だろうって悩んだかもしれんが。 かなもりさんといえば
2049をNISAで買うという有料セミナー開いた翌週に
2049が97%損失で強制償還になったという伝説の人だよな
名前の変わる かなもり君
ここでは金森雅人
https://225option.net/letter/sales/info_moto.html
ここでは金守遼太
https://225option.net/letter/debit/tokusho.html >>107
いくら東証に上場していたとはいえ
海外資産参照のETNを日本株というのは無理ありすぎ 踏む/踏まされるの用法はわかっても、語感がわからないんだよな
階段を登らされるイメージなんだろうか
なんで踏むって言うんだ? >>111
マリオが階段で亀踏んでワンナップするイメージ 2049は2016の底値から逝く直前でテンバーガーなってたからのぅ 売り玉を踏んで上がってくイメージなんだろ。
売り玉自体が買い手の足場、ってくらいか?
オプションで踏み上げとかは無いよ。
常にバランスであるべき。
実際には数倍踏み上げるが・・・
まあ、売り手が集まったところ買えば多少の有利なバイアスはある。 用語で言えば、踏まされるとも言うから
やぱいポジション解消の不利ティックを負担する、くらいな語感なんだろうけど、
買いだって投機だから、投げる、と比べると不用意な買い>投げる
間隙ぬった売り、踏まされる、買いのが有利と言うか安全な語感はそもそもある感じ。
あくまで先物用語だな。それもサヤがあるような商品ぽい。
時間経過でサヤ有利なところを買えばいいんだろう。
売りが集まってるようなところを。
計画的に負けるなら、投げる、とは言わないよ。 不利なティックでも死にたくないからスプレッド負担すれば
踏む
って感じだが、それを避けたいからわざわざ合成Pを作ってる、とも言える。
オプション用語じゃ無いな。
踏む前に死ぬよ。ふつう。時間が無いし、
逆指値なんかしたら板無ければ破産する。 3.11の直後はプットがありえない価格になったよな 仮想通貨見ても結局個人はギャンブルやりたいんだからレバ高いETNやればいいのに VIXは、巡航。
いちかばちか楽天ボラティにバクチ投機。 >>114
そのとおり
オプションで踏み上げられるポジをとってるのは裸売買をやってる投資家のみ バブルとクチで言いながら、ゴムじゃ無い泡の風船をみんなイメージしてる感はある。 ただ、実際のバブルの天井って、こないだの一気反落みたいんじゃ無く、
しゅわしゅわ息切れて下がって、下がり道中で破裂し始まる。 >>120
オビョーキですやん土日もギャンブルせんと気がすまないて バブルなわけないじゃん
需要が全然盛り上がってない
コストプッシュインフレで株式を含めた資産価格がつり上がってるだけ
消費は低迷したままだからこれスタグフレーション
消費増税でまたスタグフレーションが加速する
低所得者は家賃が払えない人が増えてるってーのに
東洋経済 2017年12月25日
家賃滞納が今の日本で増えている深刻な事情
背後には貧困の連鎖、親子の断絶も
https://toyokeizai.net/articles/-/202153 日本のバブルのころは信用創造は12-13倍あった 現在は3倍程度
バブル崩壊っていうのはこの信用創造のレバレッジが一気にしぼむ現象 あるとしたら軍事バブル。
冷戦崩壊といっしょ。
ありうるけど絶対は無いよ。
中共にソ連ほどのパワーが無いようにも思える。
いちおう世界覇権を奪い合う、ってことだけど・・・
現状はバブルって言うより、投機的な偏ったポジション構成、ってとこか?
米国なども。
それって考えようによっては自然だし。
二ホンはバブル以前に増税で萎み込む事態もありえる、ってとこかな?
ハナシ聞いてると。
へたすると軍事バブルの水かけを先回りして計画してんのカモ?
まさか?ね?
中共軍事バブル >対抗米軍事バブル
>二ホンは中間品機械高級素材だって直接中共軍事バブルの益は来るよ。
冷戦時といっしょ。トンネルで間接的な輸入だって生じる。
そこまで中共が行けるかどうかはわからない。
いつ限界でも不思議は無い。 >>130
8%に消費増税した時点で消費が低迷してるのに上に行くわけないだろうがw
やってる政策が全く逆で消費を活性化するには少なくとも消費減税しなきゃ無理
借金してでも消費するようにならないとバブルなんて起こらん
今のやり方じゃせいぜい為替差益分しか上がらんよ >>111
買い玉を下で売って手仕舞いすることを「投げる」というから、
その逆になる売り玉を上で買って手仕舞いすることは「踏む」というのだと個人的に思っている。
手で投げる<=>足で踏む
あくまで個人の妄想です。 個人的には
少なくとも決算で発表された各社の来期予想が
ほぼ横ばいから若干プラスだから今季は強い上げは期待できず為替次第
で為替はというと膠着っぽいから今年は一定レンジで
経済イベントに応じて上がったり下がったりするだけだと思ってる >>134
なかなかいい解釈だ
手と足の対比はいいね 国がハイレバしてくれてるからないことになってるんだろ
もしくはもう忘れた パソコン書きこみの規制かけすぎだろ最近
Ss有効だが、プレミア安い オプ買いは逆コツコツドカンだからな
コツコツ損をしてドカンと一発当てる プレミアム消費する間に個別の上下で取るのがオプション買い。
無しの場合はスイッチ。
基本、たまに当てるんだが、
個別買い
>C買い軽めにスイッチ
>個別買いにスイッチ
すなわち、長期的には、C買いで負けると良い。
勝った場合は付け替え付け替え。 オプション買いの基本戦略は、
△C買いヘッジ
▼先物売り
△個別株循環買いで時間内に儲ける
これが基本戦略。
▼売り△買いの比重を変えるのが相場勘で、それで儲けがだいぶ変わる。
だが、まれにCがくそ安いならバカでも儲かる。 ここんとこは本当に上手いやつ=最終的に世界的に勝つやつとかは
C買ってた。結果論で無い。
一時的に勝つ、そのうち破産するバカは個別買ってイノチ張ってた。
そのうち買い玉ふくらんで死ぬ、って意味。
カネ持ちはたくさん、貧乏人は小さくても、
どっちにしろ死ぬ。だからたいした違いは無い。
残念ながら俺は破産するバカの類い。
まあ、相場は厳しいよ。わかっててもそのうち死ぬ。 と言うことでカモはカモとしてイノチ張って、
SP500が2870でCにスイッチ
だな。
その前に暴落したら早めに死ぬ。
時間省略できていいんじゃないか?と思う。マジで。
どっちにしろ時間の問題。 すなわち真実を言おう。
負けるために買うのがC。
C買うやつは最終的には儲かる。
Cのが安いのがその証拠。
死ぬために売るのがC。
容易に死ねるよ。
順番に死ぬから目立たないんだ。
あと、恥ずかしいし、ふつう相場は上昇してるので闇から闇に葬られる。 松井から去年の8月から今年の1月までの取引残高報告書の
オプションの評価値と評価損益が間違ってましたごめんなさいっていう書類が届いた。
ロスカット口座でそんな間違いされたらごめんなさいじゃ済まないと思うのだが・・・ ちなみにオレはロスカット口座は怖いから使ってないけどね。
誰かの誤発注に巻き込まれて死亡とかありそうだし。 前誤発注で口座残高が−1000万になってるみたいなレスあったな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています