EAを自前で作るに際してサーバーにかける負担とかってどのくらい真面目に検討すべきなんだろう?

たとえばtickが更新されるごとに OrderSelect() して現在持ってる建玉のポジション数とか
待機注文状況とかの確認を行うのは過負荷?