暇にあかせてちょっと調べてみたんですが、エンジンはcpuonlyではなくても大丈夫そうです
場当たり的に調べてみると、単にファイルの場所が合っていないときに「〜GTP engine」というエラーが出るか、マウスポインタが読み込み中になるようです(先に打たせるか後に打たせるかで変わる)
leela.exeの場所は確かに合ってるとのことなので、ネットワークの名前(-wの後のところ)をもっと簡単な名前にするといいと思います
leelazのフォルダの中にそのままネットワークをコピーして、名前を「aaa」などに変更しておけば、コマンドは「-w aaa」だけでいいはずです
ここら辺は僕も苦労した経験がありますね。。。これでうまくいけばいいですが